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在BASEL Ⅰ中原始暴露法适用于（）？

  • A、规模较大的银行
  • B、规模较小的银行
  • C、从事类似衍生合约的银行
  • D、从事股票或其他商品的远期、互换期权的银行

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考题 BASEL Ⅰ规定的计算衍生合约信用等价物的方法是（）？A、VaR模型B、即期暴露和原始暴露法C、内部评级法D、盯市暴露
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考题 在BASEL II中，标准法使用何种方式对主权风险进行评估和控制?（）A、抵押品B、证券化C、信用衍生品D、公开信用等级
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考题 在两种计算衍生合约信用等价物的方法中，通过盯市的手段来计量合约当前重置价值的是（）？该方法的转换系数要比另一种方法要（）。A、即期暴露法；高B、原始暴露法；低C、盯市暴露法；高D、即期暴露法；低
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考题 在实施BASEL II时，美国监管机构建议采用下列哪个方法来管理信用风险？（）A、标准法B、内部模型法C、IRB基础法D、IRB高级法
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考题 下面哪个不是BASEL Ⅱ支柱3的三大披露领域？（）A、资本结构B、风险暴露C、风险集中度
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考题 BASEL I鼓励银行采用来计算衍生品合约信用等价物的方法为: （）A、原始暴露法B、远期暴露法C、相对暴露法D、即期暴露法
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考题 BASEL2中计算操作风险的方法不包括以下（）。A、基本指标法B、标准法C、高级计量法D、综合法
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考题 从事股票、贵金属（黄金除外）或其他商品的远期、互换、期权及类似衍生品合约的银行必须采用（）计算衍生合约信用等价物的价值。A、原始暴露法B、即期暴露法C、重置暴露法D、折现暴露法
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考题 在实施BASEL II时，美国监管机构建议采用下列哪个方法来管理市场风险？（）A、标准法B、内部模型法C、IRB基础法D、IRB高级法
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考题 有关于抵押品的期限错配，下列何者续数不正确？（）A、BASEL I抵押品的期限 标的暴露的期限B、抵押品及标的暴露的原始期限在一年以上时，抵押品的期限可小于等于标的暴露的期限C、抵押品及标的暴露的剩余期限大于等于三个月时，抵押品的期限可小于等于标的暴露的期限D、BASEL II不允许任何抵押品的期限错配
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考题 （）仅适用于计算场外衍生工具交易的违约风险暴露。A、表外方法B、标准法C、内部模型法D、现期风险暴露法
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考题 《巴塞尔协议》在处理与利率、汇率有关的衍生工具交易风险资产的计算方法有（）A、现期风险暴露法B、原始风险暴露法C、比率法
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考题 单选题原始暴露法适用于（）。A 地方银行B 国际银行C 投资银行D 交易规模较小的银行
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考题 单选题BASEL I鼓励银行采用来计算衍生品合约信用等价物的方法为: （）A 原始暴露法B 远期暴露法C 相对暴露法D 即期暴露法
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考题 单选题从事股票、贵金属（黄金除外）或其他商品的远期、互换、期权及类似衍生品合约的银行必须采用（）计算衍生合约信用等价物的价值。A 原始暴露法B 即期暴露法C 重置暴露法D 折现暴露法
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考题 单选题在两种计算衍生合约信用等价物的方法中，通过盯市的手段来计量合约当前重置价值的是（）？该方法的转换系数要比另一种方法要（）。A 即期暴露法；高B 原始暴露法；低C 盯市暴露法；高D 即期暴露法；低
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考题 单选题BASEL Ⅰ规定的计算衍生合约信用等价物的方法是（）？A VaR模型B 即期暴露和原始暴露法C 内部评级法D 盯市暴露
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考题 单选题下面哪个不是BASEL Ⅱ支柱3的三大披露领域？（）A 资本结构B 风险暴露C 风险集中度
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考题 不定项题下列关于交易对手信用风险暴露的计量，表述错误的是（ ）。A较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法B现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量C在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中D对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用内部模型法
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考题 单选题在BASEL Ⅰ中原始暴露法适用于（）？A 规模较大的银行B 规模较小的银行C 从事类似衍生合约的银行D 从事股票或其他商品的远期、互换期权的银行
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考题 单选题（）适用于场外衍生工具交易违约风险暴露（EAD）的计量。A 标准法B 表外方法C 内部模型法D 现期风险暴露法
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考题 多选题《巴塞尔协议》在处理与利率、汇率有关的衍生工具交易风险资产的计算方法有（）A现期风险暴露法B原始风险暴露法C比率法
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