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VaR模型的作用体现在：（）
- A、是一种计算方法
- B、测量市场变量的波动对企业整体经营所造成的风险
- C、描述市场风险的结构和范围
- D、精确计量极端事件中发生的损失
参考答案
更多 “VaR模型的作用体现在：（）A、是一种计算方法B、测量市场变量的波动对企业整体经营所造成的风险C、描述市场风险的结构和范围D、精确计量极端事件中发生的损失” 相关考题
考题
银行不仅采用各种市场风险计量方法对在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析,还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。()
此题为判断题(对，错)。
考题
以下关于市场风险内部模型的缺陷的论述，不正确的是： （ ）。A．市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B．市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．既能计量交易业务中的市场风险，又能计量非交易业务中的市场风险D．目前市场风险内部模型已经成为市场风险的主要计量方法
考题
计量市场风险时，计算VaR值的方法通常需要采用压力测试进行补充，因为()。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B.VaR方法只在99％的置信区间内有效
C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
考题
计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A、压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B、VaR方法只有在99％的转置信区间内有效
C、VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
D、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
考题
下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有（ ）。
Ⅰ.可以对风险计量模型中的每一个变是进行压力测试
Ⅱ.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提
Ⅲ.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响
Ⅳ.在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试
Ⅴ.压力测试是对市场风险价值（VaR）的重要补充A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C：Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
D：Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
考题
市场风险内部模型的优点不包括（ ）。
A、可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数字（VaR）来表示
B、一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法
C、简明易懂，适宜董事会和高层管理层了解本行市场风险总体水平，有利于进行风险监测和管理
D、涵盖了价格剧烈波动等可能对金融机构造成重大损失的突发性小概率事件
考题
计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.VaR值只在99％的置信区间内有效
B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平
C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
考题
商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（ ）。A. 只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B. 不能计量非交易业务中的市场风险
C. 置信水平无法达到监管要求
D. 未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
考题
计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A. 压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B. VaR方法只有在99％的置信区间内有效
C. VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
D. 压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
考题
以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）。A.VaR是对未来损失风险的事前预测
B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应
C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势
D.VaR已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段
E.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素
考题
市场风险内部模型的优点包括（ ）。
A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VaR值)来表示
B.是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法
C.有利于进行风险监测和管理
D.简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平
E.涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件
考题
下列关于商业银行风险压力测试的叙述，正确的有()。A:可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试B:可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提C:压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响D:在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试E:压力测试是对市场风险价值(VaR)的重要补充
考题
商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A:只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B:不能计量非交易业务中的市场风险
C:未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
D:置信水平无法达到监管要求
考题
下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。A、压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B、压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响C、市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段D、市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法
考题
计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A、VaR值只在99％的置信区间内有效B、压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D、VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
考题
银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过（）来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。A、风险监测B、预警监测C、压力测试D、风险预警
考题
多选题在商业银行市场风险管理中，风险价值（VaR）方法能够（ ）。A衡量投资组合遭受的最小损失B比较不同交易部门和交易产品的风险状况C用来计量市场风险的监管资本D衡量投资组合的整体风险E对面临的所有风险进行计量
考题
单选题银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过（）来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。A
风险监测B
预警监测C
压力测试D
风险预警
考题
单选题下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。A
压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B
压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响C
市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段D
市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法
考题
判断题银行不仅采用各种市场风险计量方法对在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。（）A
对B
错
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