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下列关于商业银行风险压力测试的叙述，正确的有()。
A:可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试
B:可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提
C:压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响
D:在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试
E:压力测试是对市场风险价值(VaR)的重要补充
B:可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提
C:压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响
D:在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试
E:压力测试是对市场风险价值(VaR)的重要补充
参考答案
参考解析
解析：A项，压力测试主要用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失，并不需要对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试；E项，压力测试是商业银行日常风险管理的重要补充。
更多 “下列关于商业银行风险压力测试的叙述，正确的有()。A:可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试B:可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提C:压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响D:在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试E:压力测试是对市场风险价值(VaR)的重要补充” 相关考题
考题
下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，不正确的有( )。A．压力测试必须具有意义且足够审慎B．进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景C．在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程D．除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试E．商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求
考题
根据《商业银行压力测试指引》,对于在检查评估中发现压力测试体系存在实质性缺陷或者商业银行决策过程中没有充分考虑压力测试结果等情况,银监会及其派出机构可以要求商业银行采取下列措施()。
A、调整风险限额B、提高流动性和资本水平C、增加风险缓释D、对压力测试中的薄弱环节以及实质性的缺陷进行改进
考题
根据《商业银行压力测试指引》,适于开展反向压力测试的领域包括()等。
A、高风险业务线B、规模较大且从事复杂业务的商业银行应开展反向压力测试C、低风险业务条线D、未经历过严重压力的新产品和新业务
考题
下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，正确的有（ ）。A．压力测试必须具有意义，且足够审慎B．进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情形C．在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程D．除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试E．商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求
考题
下列关于《巴塞尔新资本协议中压力测试的说法，不正确的有( )A．压力测试必须具有意义且足够审慎B．进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景C．在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程D．除了一般的压力测试，商业银行必须进行操作风险压力测试和流动性风险压力测试E．商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求
考题
下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有（ ）。
Ⅰ.可以对风险计量模型中的每一个变是进行压力测试
Ⅱ.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提
Ⅲ.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响
Ⅳ.在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试
Ⅴ.压力测试是对市场风险价值（VaR）的重要补充A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
D.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
考题
下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有（??）。
Ⅰ．可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试
Ⅱ．可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提
Ⅲ．压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响
Ⅳ．在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试
A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有（ ）。
Ⅰ可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试
Ⅱ可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提
Ⅲ压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响
Ⅳ在信用风险领域可以从违约概率人手进行压力测试A、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有（ ）。
Ⅰ.可以对风险计量模型中的每一个变是进行压力测试
Ⅱ.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提
Ⅲ.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响
Ⅳ.在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试
Ⅴ.压力测试是对市场风险价值（VaR）的重要补充A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C：Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
D：Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
考题
下列关于商业银行资本充足率压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.商业银行应结合自身风险状况，采用定量或者非定量的方法评估特定风险领域在压力情景下的损失情况，并将特定风险领域的压力测试结果纳入整体资本充足率压力测试中
B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设
C.资本充足率压力测试应涵盖商业银行表内外风险暴露的主要资产组合
D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景
考题
下列属于压力测试功能的有（ ）。A、为商业银行提供债务人的信用评级水平B、为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法C、提供商业银行对自身风险特征的理解D、帮助商业银行重估模型假设E、帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致
考题
单选题下列关于巴塞尔新资本协议中压力测试的说法，不正确的有（ ）。A
压力测试是商业银行日常风险管理的重要补充B
商业银行在计量压力情景的影响时必须使用动态测试方式C
压力测试只是对组合短期风险状况的一种衡量，因此属于一种战术性的风险管理方法D
商业银行每次压力测试只能说明事件的影响程度，并不能说明事件发生的可能性
考题
多选题流动性风险压力测试应当符合的要求有()。A合理审慎设定并定期审核压力情景B合理审慎设定在压力情景下商业银行满足流动性需求并持续经营的最短期限C充分考虑各类风险与流动性风险的内在关联性和市场流动性对商业银行流动性风险的影响D定期在法人和集团层面实施压力测试E压力测试频率应当与商业银行的规模、风险水平及市场影响力相适应
考题
多选题下列关于巴塞尔新资本协议中压力测试的说法，正确的有（ ）。A压力测试是商业银行日常风险管理的重要补充B进行压力测试时，应考虑的主要风险因素包括以违约概率降低为特征的交易对手风险以及信用利差的恶化C商业银行在计量压力情景的影响时必须使用动态测试方式D压力测试只是对组合短期风险状况的一种衡量，因此属于一种战术性的风险管理方法E商业银行每次压力测试只能说明事件的影响程度，并不能说明事件发生的可能性
考题
多选题下列关于商业银行风险压力测试的说法，正确的有（）。A可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试B可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提C压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响D在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试E压力测试是对市场风险价值(VaR)的重要补充
考题
多选题下列关于压力测试的说法，不正确的有（）。A压力测试帮助量化肥尾（FatTail）风险和重估模型假设B压力测试不仅能说明事件的影响程度还可以说明事件发生的可能性C压力测试越多，意味着风险管理水平越高D压力测试可提高商业银行对其自身风险特征的理解，推动其对风险因素的监控E压力测试可以评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力
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