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多选题
单项资产或者投资组合的必要收益率受()的影响。
A

无风险收益率

B

市场组合的平均收益率

C

β系数

D

某种资产的特有风险


参考答案

参考解析
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考题 在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时,不需要考虑的因素是( )。A. 单项资产在投资组合中所占比重 B. 单项资产的β系数C. 单项资产的方差 D. 两种资产的协方差

考题 在资产组合理论中,对投资组合进行分析时,通常可以将单项资产的收益率分解为() A.非系统性风险收益率B.受个别因素影响的收益率C.无风险利率D.证券组合收益率E.系统性风险收益率

考题 在下列各项中,能够影响特定投资组合β系数的有( )。A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重B.该组合中所有单项资产各自的β系数C.市场投资组合的无风险收益率D.该组合的无风险收益率

考题 有关单项资产的β系数的下列叙述正确的有( )。A.反映单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度B.当β=1时,表示单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例变化C.当β=1.5时,若整个市场投资组合的风险收益上升10%,则该单项资产的风险收益将上升15%D.当β=0.5时,该单项资产的风险报酬率是整个市场组合的风险报酬率的0.5倍

考题 按照资本资产价模型,影响证券投资组合预期收益率的因素包括( )。A.无风险收益率B.证券市场的必要收益率C.证券投资组合的βD.各种证券在证券组合中的比重

考题 单项资产或者投资组合的必要收益率受( )的影响。A.无风险收益率B.市场组合的平均收益率C.β系数D.某种资产的特有风险

考题 计算资产组合收益率的标准差时,不涉及( )。A.资产收益率之间的协方差B.单项资产的预期收益率C.单项资产的投资比重D.单项资产收益率的标准差

考题 在计算由两项资产组成的组合收益率的方差时,不需要考虑的因素是( )。A.单项资产在投资组合中所占比重B.单项资产的β系数C.单项资产收益率的方差D.两种资产收益率的协方差

考题 在下列各项中,能够影响特定资产组合β系数的有()。A.该组合中所有单项资产价值在组合中所占的比重 B.该组合中所有单项资产各自的β系数 C.市场组合的无风险收益率 D.该组合的无风险收益率

考题 关于单项资产的β系数,下列说法正确的有()A.表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度 B.其大小取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数。该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差大小 C.当βD.当β=1时,说明如果市场平均收益率增加1%,那么该资产的收益率也相应地增加1% E.β系数为正数

考题 单项资产或特定投资组合的必要收益率受到无风险收益率Rf、市场组合的平均收益率Rm和β系数三个因素的影响。(  )

考题 下列各项因素中,影响特定投资组合收益率方差的有()。A.各单项资产的标准差 B.各单项资产在组合中的价值比例 C.各资产收益率之间的相关系数 D.各单项资产的β系数

考题 下列各项因素中,影响特定证券资产组合预期收益率的有()。A.组合内各单项资产的预期收益率 B.组合内各单项资产预期收益率之间的相关系数 C.组合内各单项资产预期收益率之间的协.方差 D.组合内各单项资产在组合中所占的价值比重

考题 在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时,不需要考虑的因素是()。A.单项资产在投资组合中所占比重 B.单项资产的卢系数 C.单项资产的方差 D.两种资产的协方差

考题 在下列各项中,能够影响特定投资组合β系数的有( )。 A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重 B.该组合中所有单项资产各自的β系数 C.市场投资组合的无风险收益率 D.该组合的无风险收益率 E.市场投资组合的风险价格

考题 单项资产或者投资组合的必要收益率受()的影响。A、无风险收益率B、市场组合的平均收益率C、β系数D、某种资产的特有风险

考题 在下列各项中,能够影响特定投资组合β系数的有()。A、该组合中所有单项资产在组合中所占比重B、该组合中所有单项资产各自的β系数C、市场投资组合的无风险收益率D、该组合的无风险收益率

考题 下列关于证券投资组合的表述中,正确的有()。A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数D、投资组合能够分散掉的是非系统风险

考题 多选题关于单项资产的β系数,下列说法正确的有(  )。A表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度B其大小取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准离差和市场组合收益率的标准离差大小C当β<1时,说明其所含的系统风险小于市场组合的风险D当β=1时,说明如果市场平均收益率增加1%,那么该资产的收益率也相应地增加1%

考题 多选题下列关于证券投资组合的表述中,正确的有(  )。A两种组合的收益率完全正相关时可以消除风险B投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均C投资组合风险是各单项资产风险的加权平均D投资组合能够分散掉的是非系统风险E可分散风险是个别公司或个别企业持有的风险

考题 多选题在下列各项中,能够影响特定投资组合β系数的有(  )。[2006年真题]A该组合中所有单项资产在组合中所占价值比重B该组合中所有单项资产各自的β系数C市场投资组合的无风险收益率D该组合的无风险收益率

考题 单选题关于资产收益之间的相关性对投资组合的影响,以下说法正确的是( )。A 影响投资组合的预期收益率,不影响投资组合的风险B 既不影响投资组合的预期收益率,也不影响投资组合的风险C 既影响投资组合的预期收益率,又影响投资组合的风险D 不影响投资组合的预期收益率,影响投资组合的风险

考题 多选题在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时,需要考虑的因素有()。A单项资产在投资组合中所占比重B单项资产的β系数C单项资产的方差D两种资产的协方差

考题 单选题在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时,不需要考虑的因素是(  )。[2005年真题]A 单项资产在投资组合中所占比重B 单项资产的β系数C 单项资产的方差D 两种资产的协方差

考题 多选题下列关于证券投资组合的表述中,正确的有( )。A两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险B投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数C投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数D投资组合能够分散掉的是非系统风险

考题 多选题关于单项资产的β系数,下列说法中正确的有()。A表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度B取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差C当β1时,说明其所含的系统风险小于市场组合的风险D当β=1时,说明如果市场平均收益率增加1%,那么该资产的收益率也相应的增加1%

考题 多选题在下列各项中,能够影响特定投资组合β系数的有( )。A该组合中所有单项资产在组合中所占比重B该组合中所有单项资产各自的β系数C市场投资组合的无风险收益率D该组合的无风险收益率E市场投资组合的必要收益率