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蒙特卡罗模拟法是通过( )市场价格变化得到组合损益的n种可能结果,从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。 A.历史 B.统计数据 C.数理抽样 D.随机数模拟


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考题 下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是( )。 Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值 Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑 Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设 Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应A.Ⅰ和Ⅲ B.Ⅲ和Ⅳ C.Ⅰ和Ⅱ D.只有Ⅰ