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VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。 （ ）
参考答案
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考题
巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。A．市场风险监管资本：乘数因子×VARB．市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子)×VARC．市场风险监管资本：VAR/乘数因子D．市场风险监管资本：VAR/(附加因子+最低乘数因子)
考题
VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。巴塞尔监管委员会指出，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了VaR方法。（ ）
考题
巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行( )，以提高模型的正确性和可靠性。A．情景分析B．压力测试C．事后检验D．敏感性分析
考题
VaR模型应用的真正兴起始于1996年的“资本协议市场风险补充规定”。巴塞尔监管委员会指出，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了VaR方法。（ ）
考题
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。A．市场风险监管资本=乘数因子X VaRB．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×vaRC．市场风险监管资本=VaR/乘数因子D．市场风险监管资本=VaR/（附加因子+最低乘数因子）
考题
根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为（ ）。A．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaRB．市场风险监管资本=最低乘数因子3×VaRC．市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3×VaRD．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子5)×VaR
考题
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。A．市场风险监管资本=乘数因子×VaRB．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaRC．市场风险监管资本=VaR/乘数因子D．市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
考题
在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，巴塞尔银行监管委员会指出，银行可以运用经 过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了敏感性方法。
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