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通过将0.75的投资预算投入到国库券，其余投向市场资产组合，可以构建贝塔值为0.75的资产组合。
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考题
短期国库券的收益率为5%，假定一贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率为12%，根据CAPM模型：（1）市场资产组合的预期收益率是多少？（2）假定投资者正在考虑买入一只股票，价格为40元，该股票预计来年派发红利3元，投资者预期可以以41元卖出。股票的贝塔为-0.5，该股票的价格是高估还是低估了？
考题
资本资产定价模型(CAPM)是希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是（）A.贝塔值不能小于0
B.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度
C.塔值越大,预期收益率越低
D.市场组合的贝塔值为0
考题
(2017年)资本资产定价模型（CAMP）用希腊字母贝塔（B）来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中，正确的是（）。A.市场组合的贝塔值为0
B.贝塔值不能小于0
C.贝塔值越大，预期收益率越低
D.贝塔可以理解为资产收益率相对市场波动的敏感度
考题
如果你将投资预算的75%的份额投资于国债，而将剩余部分投资于市场组合，那么这样的组合的贝塔为0.75。
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