下列关于组合信用风险计量的违约相关性计量的说法正确的有( )。A．违约相关性的汁量主要采用相关系数和连接函数两种方法B．采用相关系数方法计量违约相关性职能刻画两个变量之间的相关程度，无法通过单笔债项的不同损失分布来计算组合的损失分布C．斯克拉(Sklar)定理是连接函数方法的数学基础D．违约相关性是描述两个联合事件之间的相互关系，就是两个事件概率的简单乘积E．常见的连接函数有高斯函数、t函数、阿基米德连接函数等

题目内容（请给出正确答案）

下列关于组合信用风险计量的违约相关性计量的说法正确的有( )。

A．违约相关性的汁量主要采用相关系数和连接函数两种方法

B．采用相关系数方法计量违约相关性职能刻画两个变量之间的相关程度，无法通过单笔债项的不同损失分布来计算组合的损失分布

C．斯克拉(Sklar)定理是连接函数方法的数学基础

D．违约相关性是描述两个联合事件之间的相互关系，就是两个事件概率的简单乘积

E．常见的连接函数有高斯函数、t函数、阿基米德连接函数等

参考答案

考题在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括( )。A．贷款金额B．回收率C．回收率的波动性D．贷款违约风险之间的相关性

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考题下列关于信用风险经济资本管理的说法，不正确的是( )。A．信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产已造成的损失B．经济资本计量对象包括表外业务C．内部评级法下经济资本计量的基础是违约概率、违约损失率等风险因子的计量D．内部评级法下经济资本计量时需考虑信用资产的相关性

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考题商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰当的是（）。A.预期违约的借款人不一定同时违约 B.非预期违约的借款人一定会同时违约 C.非预期违约的借款人一定不会同时违约 D.预期违约的借款人一定会同时违约

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考题采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可以体现为（）。A.违约概率下降 B.风险损失降低 C.违约损失率下降 D.违约风险暴露下降 E.组合限额降低

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考题在计量信用风险经济资本过程中，银行通常需要考虑的要素包括（）等。A.违约概率 B.损失程度与违约风险暴露 C.相关性 D.时间范围 E.置信水平

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考题计量信用风险经济资本过程中，银行需要考虑的因素不包括（）。A.违约风险暴露 B.相关性 C.置信度 D.经济增加值

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考题信用风险经济资本计量模型，在计量信用风险经济资本过程中，银行通常需要考虑的要素包括( )。A、违约概率 B、违约损失率 C、时间范围 D、置信水平 E、相关性

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考题在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括()。A:贷款金额B:回收率C:回收率的波动性D:贷款违约风险之间的相关性

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考题 KMV的PM模型是采用投资组合理论观点来衡量贷款的信用风险的方法，其输入变量包括债券的期望收益、借款人的债券评级、借款人违约率的标准分布以及组合中贷款违约损失的相关性。

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