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下列有关资本资产定价模型的描述，不正确的有（ ）。
A．投资者是风险爱好者，并以期望收益率和风险(用方差或标准差衡量)为基础选择投资组合
B．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C．所有投资者的投资均为单一投资期，投资者对证券回报了均值、方差以及协方差具有相同的预期
D．资本市场没有摩擦
参考答案
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考题
资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是（ ）。A．某项资产的总风险B．某项资产的非系统性风险C．某项资产期望收益率的波动程度D．某项资产收益率与市场组合之间的相关性
考题
资本资产定价模型的主要假设有（ ）。A．投资者是风险爱好者，并以期望收益率和风险(用方差或标准差衡量)为基础选择投资组合B．投资者可以相同的无风险利率进行无限制的借贷C．所有投资者的投资均为单一投资期，投资者对证券回报的均值、方差以及协方差具有相同的预期D．资本市场是均衡的
考题
下列各项不属于资本资产定价模型的假设前提的是( )。A．投资者都认为收益率应该与风险成正比B．投资者都依据期望收益率和标准差(方差)来选择证券组合C．投资者对证券的收益和风险具有完全相同的预期D．资本市场没有摩擦
考题
资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是( )。A:某项资产的总风险
B:某项资产的非系统性风险
C:某项资产期望收益率的波动程度
D:某项资产收益率与市场组合之间的相关性
考题
7、证券A的期望收益率为0.11，贝塔值为1.5。无风险收益率为 0.05，市场期望收益率为 0.09。根据资本资产定价模型，这个证券定价是公平的
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