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投资者投资预期收益率分别为29.22%和17.01%的平安银行和宝钢股份两只股票。
问：①如将自有资金100000元等比例投资于两只股票，则投资者的预期收益率是多少？②如先卖空宝钢股份股票160000，然后将全部资金260000元都购买平安银行股票，则投资者的预期收益率又是多少？
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考题
某投资者拥有的投资组合中投资A股票40%，投资B股票10%，投资C股票20%，投资D股票30%。A、B、C、D四支股票的收益率分别为l0%、12%、3%、-7%，则该投资组合的预期收益率为( )。A．0.045B．0.072C．0.037D．0.081
考题
某企业拟以100万元进行股票投资，现有A和B两只股票可供选择,具体资料如下：经济情况 概率 A股票预期收益率 B股票预期收益率 繁荣 0.2 100% 80% 复苏 0.3 30% 20% 一般 0.4 10% 12.5% 衰退 0.1 -60% -20%要求：（1）分别计算A、B股票预期收益率的期望值、标准差和标准离差率，并比较其风险大小。（2）如果无风险报酬率为6%，风险价值系数为10%，请分别计算A、B股票的总投资收益率。（3）假设投资者将全部资金按照70%和30%的比例分别投资购买A、B股票构成投资组合，A、B股票预期收益率的相关系数为0.6，请计算组合的期望收益率和组合的标准差以及A、B股票预期收益率的协方差。（4）假设投资者将全部资金按照70%和30%的比例分别投资购买A、B股票构成投资组合，已知A、B股票的B系数分别为1.2和1.5，市场组合的收益率为12%，无风险收益率为4%。要求：计算组合的B系数和组合的必要收益率。
考题
投资者李先生持有两只股票，市值分别是180和120万，当天股票大涨，该投资者持有的两只股票涨幅分别为4%和10%，则李先生当天的平均收益率为( )。A．0.0632B．0.07C．0.046D．0.14
考题
某企业拟进行股票投资，现有甲、乙两只股票可供选择，具体资料如下：经济情况 概率 甲股票预期收益率 乙股票预期收益率 繁荣 0.3 60% 50% 复苏 0.2 40% 30% 一般 0.3 20% 10% 衰退 0.2 -10% -15%要求：（1）分别计算甲、乙股票收益率的期望值、标准差和标准离差率，并比较其风险大小；（2）如果无风险报酬率为4%，风险价值系数为8%，请分别计算甲、乙股票的必要投资收益率；（3）假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例分别投资购买甲、乙股票构成投资组合，已知甲、乙股票的B系数分别为1.4和1.8，市场组合的收益率为10%，无风险收益率为4%，请计算投资组合的B系数和组合的风险收益率；（4）根据资本资产定价模型计算组合的必要收益率。
考题
某投资者拥有的投资组合中投资A股票40%，投资B股票10%，投资C股票20%，投资D股票30%。A、B、C、D四支股票的收益率分别为10%、12%、3%、-7%，则该投资组合的预期收益率为()。A:4.5%
B:7.2%
C:3.7%
D:8.1%
考题
假定甲、乙两只股票最近4年收益率的有关资料如下：
要求：
（1）计算甲、乙两只股票的期望收益率；
（2）计算甲、乙两只股票收益率的标准差；
（3）计算甲、乙两只股票收益率的变异系数；
（4）假设甲、乙两只股票收益率的相关系数为0.2，投资者将全部资金按照70%和30%的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合，计算该组合的期望收益率和组合的标准差。
考题
A和B两只股票的预期收益率，beta值和收益率的标准差完全相同，分别为11%，1.1和24%,两只股票收益率的相关系数为0.7，投资组合P由A和B构成，其中50％资金投于A，50%资金投于B，以下哪种说法是正确的？
A.投资组合P的预期收益率小于11%
B.投资组合P的标准差大于24%
C.投资组合P的标准差小于24%
D.投资组合P的beta值小于1.1
考题
某企业拟进行股票投资，现有甲、乙两只股票可供选择，具体资料如下：
已知甲、乙股票收益率的标准差分别为25.30%和23.75%。
要求：
（1）分别计算甲、乙股票收益率的期望值和标准差率，并比较其风险大小；
（2）假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例分别投资购买甲、乙股票构成投资组合，已知甲、乙股票的β系数分别为1.4和1.8，市场组合的收益率为10%，无风险收益率为4%，请计算投资组合的β系数和组合的风险收益率；
（3）根据资本资产定价模型计算组合的必要收益率。
考题
三只股票x,y,z的预期收益率分别为17.01%、29.22%和46%。你认为（）收益率标准差排列最有可能对应x,y,z三只股票。A．55.05%、93.29%和104.40%B．55.05%、104.40%和93.29%C．93.29%、55.05%和104.40%D．55.05%和93.29%
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