网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
一家银行1年期的浮动利率贷款与1年期的浮动利率存款同时发生,贷款按月根据美国联邦债券利率浮动,存款按月根据LIBOR浮动,当联邦债券利率和LIBOR浮动不一致的时候,利率风险表现出( )。
?
?
A.基准风险
B.期权性风险
C.重新定价风险
D.收益率曲线风险
B.期权性风险
C.重新定价风险
D.收益率曲线风险
参考答案
参考解析
解析:基准风险也称利率定价基础风险,是一种重要的利率风险。在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下,虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似,但因其利息收入和利息支出发生了变化,也会对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响。
更多 “一家银行1年期的浮动利率贷款与1年期的浮动利率存款同时发生,贷款按月根据美国联邦债券利率浮动,存款按月根据LIBOR浮动,当联邦债券利率和LIBOR浮动不一致的时候,利率风险表现出( )。 ?A.基准风险 B.期权性风险 C.重新定价风险 D.收益率曲线风险” 相关考题
考题
A公司需要在市场上借入浮动利率,B公司在市场上需要借入固定利率。已知A公司可以以8%的利率借入固定利率,LIBOR+0.6%借入浮动利率。B公司可以以9%借入固定利率,以LIBOR+0.8%借入浮动利率。若两公司进行利率互换,那么应该如何操作()
A、A公司借入8%的固定利率B、A公司借入LIBOR+0.6%的浮动利率C、B公司借入9%固定利率D、B公司借入LIBOR+0.8%浮动利率
考题
人民币利率互换是指交易双方同意在约定期限内,根据人民币本金交换现金流的行为,根据( )计算。A、固定利率、贷款利率
B、浮动利率、固定利率
C、存款利率、贷款利率
D、存款利率、浮动利率
考题
银行作为中介获得0.6%的收益,如果互换对双方有同样的吸引力,则()。A、甲公司以LIBOR-0.6%换入浮动利率,并且按照12.4%换固定利率B、甲公司以LIBOR换入浮动利率,并且按照10.6%换固定利率C、甲公司以LIBOR-0.9%换入浮动利率,并且按照10.6%换固定利率D、甲公司以10.6%换入固定利率,并且按照LIBOR-3%换出浮动利率
考题
一家银行拥有的债券投资组合的组成如下所示。该产品组合包括一个固定利率和两个浮动利率债券。固定利率债券每半年支付利息。浮动利率债券同样每半年支付利息。什么是组合最接近的修正久期?() 债券:3年期浮动利率债券,20万美元;5年期浮动利率债券,10万美元;10年期5%固定利率债券,30万美元A、1年B、3年C、5年D、7年
考题
根据利率敏感性资产负债分布情况,若处在利率上升期,为规避利率风险,可采取的措施有()。A、尽量发放浮动利率贷款B、尽量发放固定利率贷款C、尽量缩短浮动利率贷款利率调整间隔D、尽量延长浮动利率贷款利率调整间隔E、尽量发行固定利率债券
考题
单选题一家银行1年期的浮动利率贷款按月根据美国联邦债券基金利率浮动,1年期的浮动利率存款按月根据LIBOR浮动。当联邦债券利率和LIBOR浮动不一致的时候,利率风险表现出( )。A
期权风险B
基准风险C
重新定价风险D
收益率曲线风险
考题
单选题当前市场可以用于构建逆向浮动利率票据的基础产品有:支付3%固定利率,每年付息一次的3年期债券;收取3%固定利率、支付1年期LIBOR利率的3年期利率互换合约。则投资银行可以通过()构建逆向浮动利率票据。A
参与支付1年期LIBOR浮动利率、收取3%固定利率的互换合约B
买入息票率为3%的债券,同时参与一份支付1年期LIBOR浮动利率、收取固定利率3%的互换合约C
卖出息票率为3%的债券,同时参与一份支付1年期LIBOR浮动利率、收取固定利率3%的互换合约D
买入息票率为3%的债券,同时参与一份收取1年期LIBOR浮动利率、支付固定利率3%的互换合约
考题
单选题银行作为中介获得0.6%的收益,如果互换对双方有同样的吸引力,则()。A
甲公司以LIBOR-0.6%换入浮动利率,并且按照12.4%换固定利率B
甲公司以LIBOR换入浮动利率,并且按照10.6%换固定利率C
甲公司以LIBOR-0.9%换入浮动利率,并且按照10.6%换固定利率D
甲公司以10.6%换入固定利率,并且按照LIBOR-3%换出浮动利率
考题
多选题根据利率敏感性资产负债分布情况,若处在利率上升期,为规避利率风险,可采取的措施有()。A尽量发放浮动利率贷款B尽量发放固定利率贷款C尽量缩短浮动利率贷款利率调整间隔D尽量延长浮动利率贷款利率调整间隔E尽量发行固定利率债券
考题
单选题通常情况下商业银行业务可被视为固定收入套利交易,因为()。A
短期浮动利率存款用于资助长期固定利率贷款B
短期固定利率存款用于资助长期浮动利率贷款C
短期固定利率存款用于资助短期浮动利率贷款D
短期你浮动利率存款用于资助短期浮动利率贷款
考题
多选题假设其他条件保持不变,下列关于商业银行利率风险的表述,错误的是( )。A购买票面利率为3%的国债,当期资金成本为2%,则该交易不存在利率风险B发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券,其债券利率风险为0D资产以固定利率为主,负债以浮动利率为主,则利率上升有助于增加收益E浮动利率债券参照3个月LIBOR可能存在基准风险
考题
多选题某款逆向浮动利率票据的息票率为:15%-LIBOR。这款产品是()。A固定利率债券与利率期权的组合B固定利率债券与利率远期合约的组合C固定利率债券与利率互换的组合D息票率为7.5%的固定利率债券,以及收取固定利率7.5%、支付浮动利率LIBOR的利率互换合约所构成的组合
考题
单选题一家银行拥有的债券投资组合的组成如下所示。该产品组合包括一个固定利率和两个浮动利率债券。固定利率债券每半年支付利息。浮动利率债券同样每半年支付利息。什么是组合最接近的修正久期?() 债券:3年期浮动利率债券,20万美元;5年期浮动利率债券,10万美元;10年期5%固定利率债券,30万美元A
1年B
3年C
5年D
7年
热门标签
最新试卷
![瑞牛题库 章节练习 历年真题 模拟试卷](http://assets.51tk.com/51_sidebar_right_index.jpg)