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美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货（2009年6月到期，期限为10年）的卖方用该国债进行交割，转换因子为0.9105，假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，该国债期货合约买方必须付出（ ）美元。
A. 116517.75
B. 115955.25
C. 115767.75
D. 114267.75
B. 115955.25
C. 115767.75
D. 114267.75
参考答案
参考解析
解析：本题中，10年期国债期货的合约面值为100000美元，合约面值的1%为1个点，即1个点代表1000美元；报价以点和多少1/32点的方式进行，1/32点代表31.25美元。10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，表明该合约价值为:1000125+31.2516=125500（美元），买方必须付出1255000.9105+1000004.5%4/12=115767.75（美元）。
更多 “美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货（2009年6月到期，期限为10年）的卖方用该国债进行交割，转换因子为0.9105，假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，该国债期货合约买方必须付出（ ）美元。A. 116517.75 B. 115955.25 C. 115767.75 D. 114267.75” 相关考题
考题
某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为0.06045元，5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元，转换因子为1.0373。根据基点价值法，该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（??）。A. 做多国债期货合约89手
B. 做多国债期货合约96手
C. 做空国债期货合约96手
D. 做空国债期货合约89手
考题
某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为0.07055元；5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的全价为100元，基点价值为0.07042元，转换因子为1.0474。该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（）。
A.做多国债期货合约89手
B.做多国债期货合约96手
C.做空国债期货合约105手
D.做空国债期货合约89手
考题
芝加哥期货交易所10年期的美国国债期货合约的丽值为10万美元，当报价为98-175时，表示该合约的价值为（ ）美元。 A.981750
B.56000
C.97825
D.98546.88
考题
美国在2010年2月16日发行了到期日为2020年2月15日的国债，面值10万美元，票面利率为45%。如果芝加哥期货交易所2012年6月15日到期的10年期国债期货的卖方用该国债进行交割，转换因子为09105，该国债期货合约交割价为12516。则买方必须支付（）美元。A.11426776
B.11595525
C.11651775
D.11576775
考题
下列关于国债期货中转换因子的说法，正确的是（ ）。A.因票面利率与剩余期限不同，必须确定各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例。这个比例就是转换因子
B.转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值
C.转换因子实质上是面值10元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值
D.转换因子在合约上市时由交易所公布，其数值在合约存续期间不变
考题
假设用于10年期国债期货合约交割的国债，转换因子是1．523。该合约的交割价格为110．5，则买方需支付（ ）美元来购入该债券。A.164389．3
B.178327．4
C.158343．3
D.168291．5
考题
美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4．5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货(2009年6月到期，期限为10年)的卖方用该国债进行交割，转换因子为0．9105，假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125～160，该国债期货合约买方必须付出（ ）美元。A. 116517．75
B. 115955．25
C. 115767．75
D. 114267．75
考题
以下关于中国金融期货交易所国债期货合约的说法，正确的有（）。A.10年期国债期货合约标的为票面利率5%的名义长期国债
B.5年期国债期货合约标的面值为10万元人民币
C.5年期国债期货合约标的为票面利率3%的名义中期国债
D.10年期国债期货合约标的面值为100万元人民币
考题
假设用于CBOT30年期国债期货合约交割的国债，转换因子是1.474，该合约的交割价格为110-160，则买方需支付（ ）来购入该债券。（不考虑利息）A：162375.84美元
B：74735.41美元
C：162877美元
D：74966.08美元
考题
美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4．5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货（2009年6月到期，期限为10年）的卖方用该国债进行交割，转换因子为0．9105，假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125～160，该国债期货合约买方必须付出（ ）美元。A.116517．75
B.115955．25
C.115767．75
D.114267．75
考题
假设用于10年期国债期货合约交割的国债，转换因子是1．523。该合约的交割价格为110．5，则买方需支付（ ）美元来购入该债券。A、164389．3
B、178327．4
C、158343．3
D、168291．5
考题
下列关于芝加哥期货交易所5年期美国国债期货合约的说法，正确的有（）。A、合约规模为1张面值10万美元的美国中期国债B、以面值100美元的标的国债价格报价C、合约的最小变动价位为20美元D、合约实行现金交割
考题
4月份，某机构投资者预计在6月份将购买面值总和为800万元的某5年期A国债，假设该债券是最便宜可交割债券，相对于5年期国债期货合约，该国债的转换因子为1．25，当时该国债价格为每百元面值118．50元。为锁住成本，防止到6月份国债价格上涨，该投资者在国债期货市场上进行买人套期保值。假设套期保值比率等于转换因子，要对冲800万元面值的现券则须（）。A、买进10手国债期货B、卖出10手国债期货C、买进125手国债期货D、卖出125手国债期货
考题
下列关于10年期国债期货合约的说法中，正确的是（）。 Ⅰ.上市的10年期国债期货合约交易代码为T Ⅱ.实行到期实物交割 Ⅲ.标的为面值1000万元人民币、票面利率6%的名义长期国债 Ⅳ.挂牌合约为最近的三个季月，最低交易保证金为2%A、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB、Ⅰ、Ⅱ、ⅣC、Ⅱ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
多选题下列关于芝加哥期货交易所5年期美国国债期货合约的说法，正确的有（）。A合约规模为1张面值10万美元的美国中期国债B以面值100美元的标的国债价格报价C合约的最小变动价位为20美元D合约实行现金交割
考题
多选题以下关于中国金融期货交易所国债期货合约的描述，正确的是（）。A5年期国债期货合约标的为票面利率3%的名义中期国债B10年期国债期货合约标的为票面利率为5%的名义长期国债C5年期国债期货合约标的面值为10万元人民币D10年期国债期货合约标的面值为100万人民币
考题
多选题下列关于芝加哥商业交易所利率期货的说法，正确的有（）。A芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货最小变动价位是1／2个基点B芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货合约的1个基点为25美元C芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货合约的最小变动值为12.50美元D芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货实行现金交割
考题
单选题某机构持有价值1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点价值为0.06045元，5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元，转换因子为1.0373，根据基点价值法，该机构对冲利率风险，应选用的交易策略是（）。A
做多国债期货合约96手B
做多国债期货合约89手C
做空国债期货合约96手D
做空国债期货合约89手
考题
单选题下列关于转换因子的说法不正确的是（ ）。A
是各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例B
实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值C
可交割国债票面利率高于国债期货合约标的票面利率，转换因子小于1D
转换因子在合约上市时由交易所公布，其数值在合约存续期间不变
考题
单选题美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货（2009年6月到期，期限为10年）的卖方用该国债进行交割，转换因子为0.9105，假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，该国债期货合约买方必须付出（ ）美元。[2010年9月真题]A
116517.75B
115955.25C
115767.75D
114267.75
考题
判断题我国10年期国债期货合约的可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为10年的记账式附息国债。（ ）A
对B
错
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