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2015年2月15日，某交易者卖出执行价格为6.7522元的CME欧元兑人民币看跌期货期权（美式），权利金为0.0213元，对方行权时该交易者（）。
A.卖出标的期货合约的价格为6.7309元
B.买入标的期货合约的成本为6.7522元
C.卖出标的期货合约的价格为6.7735元
D.买入标的期货合约的成本为6.7309元
B.买入标的期货合约的成本为6.7522元
C.卖出标的期货合约的价格为6.7735元
D.买入标的期货合约的成本为6.7309元
参考答案
参考解析
解析：交易者卖出看跌期权后，便拥有了履约义务。当价格低于执行价格6.7522元时，买方行权，卖方必须以执行价格6.7522元从买方处买入标的资产。买入标的期货合约的成本为6.7522-0.0213=6.7309（元）。
更多 “2015年2月15日，某交易者卖出执行价格为6.7522元的CME欧元兑人民币看跌期货期权（美式），权利金为0.0213元，对方行权时该交易者（）。A.卖出标的期货合约的价格为6.7309元 B.买入标的期货合约的成本为6.7522元 C.卖出标的期货合约的价格为6.7735元 D.买入标的期货合约的成本为6.7309元 ” 相关考题
考题
某交易者卖出执行价格为540美元/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为35美元/蒲式耳，则该交易者卖出的看涨期权的损益平衡点为（ ）美元/蒲式耳。（不考虑交易费用）A.520
B.540
C.575
D.585
考题
客户以50元／吨的权利金卖出执行价格为2350元／吨的玉米看涨期货期权，他可以通过( )方式来了结期权交易。A. 卖出执行价格为2350元／吨的玉米看跌期货期权
B. 买入执行价格为2350元／吨的玉米看涨期货期权
C. 买入执行价格为2350元／吨的玉米看跌期货期权
D. 卖出执行价格为2350元／吨的玉米看涨期货期权
考题
某美国交易者发现6月欧元期货与9月欧元期货间存在套利机会。2月i0日，买人100手6月欧元期货合约，欧元兑美元的价格为1．3606，同时卖出100手9月欧元期货合约，欧元兑美元价格为1．3466。5月10日，该交易者分别以1．3596欧元／美元和1．3416欧元／美元的价格将手中合约对冲。则该交易者在该笔交易中（ ）美元。（每张欧元期货合约为12．5万欧元）A.盈利50000
B.亏损50000
C.盈利30000
D.亏损30000
考题
2015年2月15日，某交易者卖出执行价格为6．7522元的C欧元兑人民币看跌期货期权（美式），权利金为0．0213欧元，对方行权时该交易者（ ）。A.卖出标的期货合约的价格为6．7309元
B.买入标的期货合约的成本为6．7522元
C.卖出标的期货合约的价格为6．7735元
D.买入标的期货合约的成本为6．7309元
考题
2015年2月15日，某交易者卖出执行价格为6．7522元的CME欧元兑人民币看跌期货期权(美式)，权利金为0．0213欧元，对方行权时该交易者（ ）。A．卖出标的期货合约的价格为6．7309元
B．买入标的期货合约的成本为6．7522元
C．卖出标的期货合约的价格为6．7735元
D．买入标的期货合约的成本为6．7309元
考题
某交易者以10美分/磅卖出11月份到期、执行价格为380美分/磅的铜看跌期货期权。期权到期时，标的铜期货价格为375美分/磅，则该交易者到期净损益为（）美分/磅。（不考虑交易费用和现货升贴水变化）?
A.5
B.10
C.0
D.15
考题
某交易者卖出执行价格为540美元／蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为35美元／蒲式耳，则该交易者卖出的看涨期权的损益平衡点为（ ）美元／蒲式耳。(不考虑交易费用)A、520
B、540
C、575
D、585
考题
某交易者买进执行价格为520美元/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为45美元/蒲式耳。卖出执行价格为540美元/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为35美元/蒲式耳，则该交易者卖出看涨期权的损益平衡点（不考虑交易费用）为（ ）美元/蒲式耳。A、520
B、540
C、575
D、585
考题
某交易者以0．0106(汇率)的价格购买10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1．590的GBD／USD美式看跌期货期权(1张GBD／USD期权合约的合约规模为1手GBD／USD期货合约，即62500英镑)。当GBD／USD期货合约的价格为1．5616时，该看跌期权的市场价格为0．029，则该交易者行权损益为（ ）美元。A、收益11500
B、亏损11500
C、亏损11125
D、收益11125
考题
某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为14.8美分／蒲式耳，卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问题。
市场价格为（）美分／蒲式耳时，该套利盈亏平衡。A、948B、962C、965D、968
考题
某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权，权利金为50.3美分／蒲式耳，卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。
该套利策略为（）。A、牛市看跌期权垂直套利B、熊市看跌期权垂直套利C、转换套利D、反向转换套利
考题
某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为14.8美分／蒲式耳，卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问题。
该策略属于（）策略。A、转换套利B、反向转换套利C、牛市看跌期权垂直套利D、熊市看涨期权垂直套利
考题
某交易者以5港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看跌期权，该期权到期日的市场价格为66港元，此时，该交易者的理性选择是（）。A、执行期权B、不执行期权C、执行期权，其收益为1港元D、执行期权，其收益为5港元
考题
单选题交易者认为CME美元兑人民币期货合约价格低估，欧元兑人民币期货合约价格高估，适宜的套利策略是（ ）。[2017年7月真题]A
买进美元兑人民币期货合约，同时卖出欧元兑人民币期货合约B
卖出美元兑人民币期货合约，同时买进欧元兑人民币期货合约C
买进美元兑人民币期货合约，同时卖出人民币兑欧元期货合约D
卖出美元兑人民币期货合约，同时卖出人民币兑欧元期货合约
考题
单选题客户以0.5美元/蒲式耳的权利金卖出执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权，他可以通过（ ）方式来了结期权交易。A
卖出执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看跌期货期权B
买入执行价格为3.55美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权C
买入执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权D
卖出执行价格为3.55美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权
考题
单选题某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为14.8美分／蒲式耳，卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问题。
该策略属于（）策略。A
转换套利B
反向转换套利C
牛市看跌期权垂直套利D
熊市看涨期权垂直套利
考题
单选题2016年3月，某企业以1.1069的汇率买入CEM的9月欧元兑美元期货，同时买入相同规模的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权，执行价格为1.1093,权利金为0.020美元:如果9月初，欧元兑美元期货价格上涨到1.2863，此时欧元兑美元期货看跌期权的权利金为0.001美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓:该策略的汇率损益为（ ）美元。(不考虑交易成本)A
0.3012B
0.1604C
0.3198D
0.1328
考题
单选题在芝加哥期货交易所某交易者在2月份以18美分/蒲式耳的价格卖出一张（5000蒲式耳/张）7月份到期、执行价格为350美分/蒲式耳的玉米看跌期货期权，当标的玉米期货合约的价格跌至330美分/蒲式耳，期权价格为22美分/蒲式耳时，如果对手执行该笔期权，则该卖出看跌期权者（ ）美元。[2010年3月真题]A
亏损600B
盈利200C
亏损200D
亏损100
考题
单选题某交易者以5港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看跌期权，该期权到期日的市场价格为66港元，此时，该交易者的理性选择是（）。A
执行期权B
不执行期权C
执行期权，其收益为1港元D
执行期权，其收益为5港元
考题
单选题假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3502（即1.3502美元=1欧元），合约大小为125000欧元，某交易者买入了10张欧元期货合约。10天后，欧元兑美元期货的价格变为1.3602，交易者卖出10张合约对冲平仓。那么交易者获利的结果为（）。A
盈利12500美元B
盈利13500欧元C
亏损12500美元D
亏损13500欧元
考题
单选题2016年3月，某企业以1.1069的汇率买入CME的9月欧元兑美元期货，同时买入相同规模的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权，执行价格为1.1093，权利金为0.020美元/欧元。如果9月初，欧元兑美元期货价格上涨到1.2863，此时欧元兑美元期货看跌期权的权利金为0.001美元/欧元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（ ）美元/欧元。（不考虑交易成本）[2019年9月真题]A
0.3198B
0.3012C
0.1604D
0.1328
考题
单选题2015年2月15日，某交易者卖出执行价格为6.7522元的CME欧元兑人民币看跌期货期权（美式），权利金为0.0213欧元，对方行权时该交易者（ ）。[2015年7月真题]A
卖出标的期货合约的价格为6.7309元B
买入标的期货合约的成本为6.7522元C
卖出标的期货合约的价格为6.7735元D
买入标的期货合约的成本为6.7309元
考题
单选题某投资者在期货市场对某份期货合约持看跌的态度，于是作卖空交易。如果该投资者想通过期权交易对期货市场的交易进行保值，他应该（）。A
买进该期权合同的看跌期权B
卖出该期权合同的看跌期权C
买进该期货合约的看涨期权D
卖出该期货合约的看涨期权
考题
单选题某交易者以0.0106的权利金卖出10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1.590的GBD/USD美式看跌期货期权(1张合约的规模为1手)即62500英镑。当此合约价格为1.5616时，交易者的行权收益为（ ）美元。A
11000B
10823C
10000D
11125
考题
单选题某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权，权利金为50.3美分／蒲式耳，卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。
该套利策略为（）。A
牛市看跌期权垂直套利B
熊市看跌期权垂直套利C
转换套利D
反向转换套利
考题
单选题2015年10月某日，某交易者卖出执行价格为1.1522的CME欧元兑美元看跌期货期权（美式），权利金为0.0213。不考虑其他交易费用，履约时刻交易者（）。A
卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1309B
买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1522C
卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1735D
买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1309
考题
单选题2015年10月某日，某交易者卖出执行价格为1.1522的CME欧元兑美元看跌期货期权（美式），权利金为0.0213。不考虑其他交易费用，履约时该交易者（ ）。[2019年9月真题]A
卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1309B
买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1522C
卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1735D
买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1309
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