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题目内容
（请给出正确答案）
当标的资产的市场价格（ ）时，对看跌期权多头有利。
A.上涨
B.下跌
C.波动幅度变小
D.波动幅度变大
B.下跌
C.波动幅度变小
D.波动幅度变大
参考答案
参考解析
解析：看跌期权，即看跌期权买方预期标的资产市场价格下跌而买入卖权。标的资产市场价格下跌越多，买方行权可能性越大，行权卖出标的物后获取收益的可能性越大、获利可能越多。标的资产价格波动率越大、波动幅度越大，看涨和看跌期权的多头越有利、期权价格越高。
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考题
属虚值期权的情况如下()。
A、对于看涨期权，当标的物市场价格高于执行价格时。B、对于看跌期权，当标的物市场价格低于执行价格时。C、对于看涨期权，当标的物市场价格低于执行价格时。D、对于看跌期权，当标的物市场价格高于执行价格时。E、是指标的物的市场价格与期权的执行价格相等的状况。
考题
期权买入者会在______时执行期权。( )A．标的资产市场价格低于看涨期权执行价格B．标的资产市场价格高于看涨期权执行价格C．标的资产市场价格低于看跌期权执行价格D．标的资产市场价格高于看跌期权执行价格E．标的资产市场价格与期权执行价格相等
考题
下列关于卖出看跌期权的说法中，正确的有（ ）。
A.为增加标的资产多头的利润，可考虑卖出看跌期权
B.卖出看跌期权履约时可对冲标的资产多头头寸
C.卖出看跌期权履约时可对冲标的资产空头头寸
D.标的资产价格窄幅整理，可考虑卖出看跌期权获取权利金
考题
看跌期权多头和空头损益平衡点的表达式为（ ）。A.看跌期权空头损益平衡点=标的资产价格-权利金
B.看跌期权空头损益平衡点=执行价格-权利金
C.看跌期权多头损益平衡点=标的资产价格-权利金
D.看跌期权多头损益平衡点=执行价格-权利金
考题
下列关于卖出看跌期权的说法，正确的是()。A.卖出看跌期权可用于对冲标的资产空头头寸
B.为增加标的资产多头的利润，可考虑卖出看跌期权
C.卖出看跌期权可用于对冲标的资产多头头寸
D.标的资产价格大幅波动时，可考虑卖出看跌期权赚取权利金
考题
关于买进看跌期权的说法（不计交易费用），正确的是（ ）。A.当标的资产的价格大于执行价格时，行权对看跌期权买方有利
B.当标的资产的价格小于执行价格时，行权对看跌期权买方有利
C.看跌期权的买方的最大损失是：执行价格一权利金
D.看跌期权的买方的最大损失是权利金
考题
其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（ ）。A．看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降
B．看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降
C．看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升
D．看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
考题
下列属于虚值期权的是（ ）。A.看涨期权的执行价格低于标的资产的市场价格
B.看跌期权的执行价格高于标的资产的市场价格
C.看涨期权的执行价格高于标的资产的市场价格
D.看跌期权的执行价格低于标的资产的市场价格
考题
属虚值期权的情况如下（）。A、对于看涨期权，当标的物市场价格高于执行价格时B、对于看跌期权，当标的物市场价格低于执行价格时C、对于看涨期权，当标的物市场价格低于执行价格时D、对于看跌期权，当标的物市场价格高于执行价格时
考题
单选题其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（ ）。[2015年7月真题]A
看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降B
看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降C
看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升D
看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
考题
单选题其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。A
看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升B
看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升C
看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降D
看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降
考题
单选题下列关于卖出看涨期权和卖出看跌期权的说法，正确的是（）。A
卖出看跌期权可用于对冲标的资产多头头寸B
预期标的资产价格波幅收窄时，可考虑卖出看涨或看跌期权C
标的资产价格大幅波动时，可考虑卖出看涨或看跌期权D
卖出看涨期权可用于对冲标的资产空头头寸
考题
多选题下列关于买进看跌期权的说法（不计交易费用），正确的是( )。A看跌期权买方的最大损失是：执行价格一权利金B看跌期权买方的最大损失是全部的权利会C当标的资产价格小于执行价格时，行权对看跌期权买方有利D当标的资产价格大于执行价格时，行权对看跌期权买方有利
考题
多选题属虚值期权的情况如下（）。A对于看涨期权，当标的物市场价格高于执行价格时B对于看跌期权，当标的物市场价格低于执行价格时C对于看涨期权，当标的物市场价格低于执行价格时D对于看跌期权，当标的物市场价格高于执行价格时
考题
单选题所谓有担保的看涨期权策略是指（）。A
一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合B
一个标的资产空头和一个看涨期权多头的组合C
一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合D
一个标的资产空头和一个看跌期权多头的组合
考题
单选题当标的资产市场价格高于执行价格时，（）为实值期权。A
看涨期权B
看跌期权C
欧式期权D
美式期权
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