网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
债券久期与息票率和到期收益率之间都呈现相反的关系（）
参考答案
参考解析
解析：久期具有以下几个方面的性质：①久期与息票利率呈相反的关系，息票率越高，久期越短；②债券的到期期限越长，久期也越长；③久期与到期收益率之间呈相反的关系，到期收益率越大，久期越小，但其边际作用效果也递减；④多只债券的组合久期等于各只债券久期的加权平均，其权数等于每只债券在组合中所占的比重
更多 “债券久期与息票率和到期收益率之间都呈现相反的关系（）” 相关考题
考题
下列关于久期的说法( )是正确的。A．零息债券的久期等于他的到期时间B．到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低，债券的久期将变长C．当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加D．假使其他因素不变当债券的到期收益率较低时债券的久期和利率敏感性较高E．无期限债券的久期为(1+Y)/Y
考题
以下哪些说法是正确的（ ）。A.其他因素不变的条件下，债券的久期随到期时间的增加而增加B.给定到期日下，一张零息票债券的久期随到期收益率的增加而减少C.给定到期日和到期收益率下，息票率越低，债券的久期越长D.与到期时间相比，久期是一种更好的价格对利率波动敏感性的测度
考题
收益率曲线上的任意一点代表( )A．债券的到期收益率与债券的期限之间的关系B．债券的息票率与债券的期限之间的关系C．债券的当期收益率与债券的期限之间的关系D．债券的持有期收益率和债券的期限之间的关系
考题
下列属于久期的特性的是（ ）。
A.债券的到期期限越长，久期也越长
B.多只债券的组合久期等于各支债券久期的加权平均
C.久期与息票利率呈相反的关系
D.久期与到期收益率之间呈相反的关系
考题
收益率曲线所描述的是（）。
A.债券的到期收益率与债券的到期期限之间的关系
B.债券的当期收益率与债券的到期期限之间的关系
C.债券的息票收益率与债券的到期期限之间的关系
D.债券的持有期收益率与债券的到期期限之间的关系
考题
以下关于债券久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率关系阐述错误的是（ ）。A.零息债券的久期等于它的到期时间
B.债券的久期与票面利率呈正相关关系
C.债券的久期与到期时间呈负相关关系
D.债券的到期收益率与久期呈负相关关系
考题
关于债券的久期，下列说法正确的有（）。A、息票债券的Macaulay久期小于它们的到期时间B、在到期时间相同的条件下，息票率越大，久期越短C、在息票率不变的条件下，到期时期越长，久期越大D、久期以递减的速度随到期时间的增加而增加E、在其他条件不变的情况下，债券的到期收益率越小，久期越大
考题
债券价格、到期收益率与息票利率之间的关系可用下式概括（）A、息票利率到期收益-债券价格票面价值B、息票利率到期收益-债券价格票面价值C、息票利率到期收益-债券价格票面价值D、息票利率到期收益-债券价格票面价值
考题
债券X和债券Y的面值、到期期限、息票率和付息方式都相同，但债券X的息票率高于到期收益率，债券Y的息票率低于到期收益率。若两只债券的到期收益率都保持不变，随着时间的推移，债券X的价格将（），债券Y的价格将（）A、上升；上升B、上升；下降C、下降；上升D、下降；下降
考题
下列关于久期影响因素的说法，正确的是（）。A、久期法则一，零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流，所以这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间B、久期法则二，到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加C、当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加。对于所有的息票债券，当其到期时间增加1年时，它的久期增长少于1年D、假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高E、无期限债券的久期为（1+y）/y
考题
对于纯贴现债券而言，其到期收益率、息票率和本期收益率的关系为（）。A、到期收益率=本期收益率=息票率B、到期收益率＞本期收益率＞息票率C、本期收益率＞到期收益率＞息票率D、本期收益率＞息票率＞到期收益率
考题
关于久期的性质，下列说法正确的有（）。A、久期与息票利率成相反的关系，息票率越高，久期越短B、债券的到期期限越长，久期也越长C、久期与到期收益率之间呈相反的关系，到期收益率越大，久期越小D、多只债券的组合久期等于各只债券久期的算术平均
考题
单选题债券的修正久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率之间的关系，正确的是（）。A
票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券.修正久期较小B
票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券，修正久期较大C
票面利率相同，到期收益率相同，付息频率相同，剩余期限不同的债券，剩余期限长的债券。修正久期较小D
票面利率相同，到期收益率相同，剩余期限相同，付息频率不同的债券，付息频率较低的债券，修正久期较大
考题
多选题关于债券的久期，下列说法正确的有（）。A息票债券的Macaulay久期小于它们的到期时间B在到期时间相同的条件下，息票率越大，久期越短C在息票率不变的条件下，到期时期越长，久期越大D久期以递减的速度随到期时间的增加而增加E在其他条件不变的情况下，债券的到期收益率越小，久期越大
考题
单选题下面久期最长的债券是（ ）。（1）5年的零息债券；（2）期限5年，息票率和到期收益率均为6％的债券；（3）期限10年，息票率和到期收益率均为6％的债券；（4）期限15年，息票率和到期收益率均为6％的债券；（5）期限15年的零息债券。A
（1）B
（2）C
（3）D
（4）E
（5）
热门标签
最新试卷
