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假设现货为2200点，按照2000点的行权价买入看涨期权，则此看涨期权的内在价值大约为（ ）点。
A.0
B.200
C.2200
D.2000
B.200
C.2200
D.2000
参考答案
参考解析
解析：期权价格=期权的内在价值+期权的时间价值
更多 “假设现货为2200点，按照2000点的行权价买入看涨期权，则此看涨期权的内在价值大约为（ ）点。A.0 B.200 C.2200 D.2000” 相关考题
考题
下列期权中，时间价值最大的是（ ）。A．行权价为23的看涨期权价格为3，标的资产价格为23
B．行权价为15的看跌期权价格为2，标的资产价格为14
C．行权价为12的看涨期权价格为2，标的资产价格为13．5
D．行权价为7的看跌期权价格为2，标的资产价格为8
考题
下列期权中，时间价值最大的是（ ）。A.行权价为12的看涨期权的价格为2，标的资产的价格为13．5
B.行权价为23的看涨期权的价格为3，标的资产的价格为23
C.行权价为15的看跌期权的价格为2，标的资产的价格为14
D.行权价为7的看跌期权的价格为2，标的资产的价格为8
考题
下列相同条件的期权，内涵价值最大的是（ ）。A.行权价为23的看涨期权的价格为3，标的资产的价格为23
B.行权价为12的看涨期权的价格为2，标的资产的价格为13。5
C.行权价为15的看涨期权的价格为2，标的资产的价格为14
D.行权价为7的看涨期权的价格为2，标的资产的价格为8
考题
假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元，期权的行权价为4.5元，期限为1年，股价年波动率为0.3，无风险利率为6%，则该看涨期权的价值为（）元。(已知累积正态分布表N(0.42)=0.6628，N(0.12)=0.5478)
A、0.96
B、0.54
C、0.66
D、0.72
考题
下列情形中，期权内在价值不为零的情况有（ ）。
Ⅰ看涨期权行权价格>标的价格
Ⅱ看涨期权行权价格Ⅲ看跌期权行权价格>标的价格
Ⅳ看跌期权行权价格A.Ⅰ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
考题
为避免现货价格上涨的风险，交易者可进行的操作有（）。
Ⅰ.买入看涨期货期权
Ⅱ.买入看跌期货期权
Ⅲ.买进看涨期货合约
Ⅳ.卖出看涨期货期权
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅲ
D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
考题
假设投资者在股票建仓时上证 50 指数点位是 3000，当前的点位是 3200 点。在利用上证 50 指数期权进行套期保值时，为了在大盘跌回 3000 点时，获得尽量高的最终投资收益率，投资者应该选择的策略为（ ）。
A.卖出行权价为 3200、价格为 97 的看涨期权
B.卖出行权价为 3000、价格为 230 的看涨期权
C.买入行权价为 3200、价格为 87 的看跌期权
D.买入行权价为 3000、价格为 21 的看跌期权
考题
下列期权中，属于实值期权的是（）。A、行权价为300，标的资产市场价格为350的看涨期权B、行权价为350，标的资产市场价格为300的看涨期权C、行权价为300，标的资产市场价格为350的看跌期权D、行权价为300，标的资产市场价格为300的看涨期权
考题
下列说法正确的有（）A、某看涨期权价格为5元，行权价为10元，市场价为12元，则该期权的时间价值为7元B、期权的剩余有效时间越长，时间价值越高，随着剩余有效时间的缩短而减小，呈线性关系C、通常情况下，期权价值与股票价格的波动率成正相关D、看涨期权，行权价格越高，期权价值越大
考题
投资者构造空头飞鹰式期权组合如下，卖出1份行权价为2500点的看涨期权，收入权利金160点。买入两个行权价分别为2600点和2700点的看涨期权，付出权利金90点和40点。再卖出一个行权价2800的看涨期权，权利金为20点。则该组合的最大收益为（）。A、60点B、40点C、50点D、80点
考题
多选题投资者于3月份买入一手执行价为2250点的6月沪深300指数看涨期权，权利金为54点；同时又卖出两手行权价为2300点的6月沪深300指数看涨期权，权利金为26点。则下列说法正确的是（）。A此交易策略为买入看涨期权比率价差策略（CallRatioSpreaD.B指数上涨时此交易策略风险无限C指数下跌时此交易策略风险无限D此交易策略的到期收益最大为48点
考题
单选题投资者构造空头飞鹰式期权组合如下，卖出1份行权价为2500点的看涨期权，收入权利金160点。买入两个行权价分别为2600点和2700点的看涨期权，付出权利金90点和40点。再卖出一个行权价2800的看涨期权，权利金为20点。则该组合的最大收益为（）。A
60点B
40点C
50点D
80点
考题
单选题BS公式不可以用来为下列（）定价。A
行权价为2300点的沪深300指数看涨期权B
行权价为2300点的沪深300指数看跌期权C
行权价3.5元的工商银行看涨期权（欧式）D
行权价为250元的黄金期货看跌期权（美式）
考题
单选题下列期权中，属于实值期权的是（ ）。[2015年9月真题]A
行权价为300，标的资产市场价格为350的看涨期权B
行权价为350，标的资产市场价格为300的看涨期权C
行权价为300，标的资产市场价格为350的看跌期权D
行权价为300，标的资产市场价格为300的看涨期权
考题
单选题下列期权中，属于实值期权的是（ ）A
行权价为300，标的资产市场价格为300的看涨期权B
行权价为300，标的资产市场价格为350的看跌期权C
行权价为350，标的资产市场价格为300的看涨期权D
行权价为300, 标的资产市场价格为350的看涨期权
考题
单选题下列说法正确的有()。A
某看涨期权价格为5元，行权价为10元，市场价为12元，则该期权的时间价值为7元B
期权的剩余有效时间越长，时间价值越高，随着剩余有效时间的缩短而减小，呈线性关系C
通常情况下，期权价值与股票价格的波动率呈正相关D
看涨期权，行权价格越高，期权价值越大
考题
多选题下列期权投资组合，称之为蝶式期权策略的有（）。A买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价35的看涨期权B买入1手行权价25的看涨期权，买入1手行权价25的看跌期权C买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价30的看涨期权，卖出1手行权价30D买入1手行权价25的看涨期权，卖出2手行权价30的看涨期权，买入1手行权价35的看涨期权
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