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题目内容
（请给出正确答案）
（ ）不是由于均值的时变造成的,而是由方差和自协方差的时变造成的序列。
A.平稳时间序列
B.非平稳时间序列
C.齐次非平稳时间序列
D.非齐次平稳时间序列
B.非平稳时间序列
C.齐次非平稳时间序列
D.非齐次平稳时间序列
参考答案
参考解析
解析：非平稳时间序列又可分为齐次非平稳时间序列和非齐次非平稳序列,非齐次时间序列不是由于均值的时变造成的，而是由方差和自协方差的时变造成的，所以不能通过差分变换为平稳序列，可以使用幂变换使其平稳化。
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考题
“平稳”时间序列的条件是( )。A．对所有的时间点，序列具有同样的均值B．对所有的时间点，序列具有同样的方差C．任何两个时间点s，t之间序列的协方差只取决于时间间隔(t-s)D．任何两个时间点s，t之间序列的协方差和这些点在时间轴上的位置有关E．任何两个时间点s，t之间序列的协方差和这些点在时间轴上的位置无关
考题
协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )A．方差协方差法和历史模拟法B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C．方差协方差法和蒙特卡洛模拟法D．方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
考题
用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比（ ）。A.较大
B.一样
C.较小
D.无法确定
考题
用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比（ ）。A、较大
B、一样
C、较小
D、无法确定
考题
下列关于时间序列模型，说法正确的是（ ）。
Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数
Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数
Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关
Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关
A、Ⅰ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ
D、Ⅱ.Ⅳ
考题
下列关于时间序列模型,说法正确的是（ ）。
Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数
Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数
Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关
Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅱ.Ⅳ
考题
下列属于非平稳时间序列特性的有（ ）。
Ⅰ 不具有常定均值
Ⅱ 序列围绕在均值周围波动
Ⅲ 方差和自协方差不具有时间不变性
Ⅳ 序列自相关函数不随滞后阶数的增加而衰减
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
考题
方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。
A.方差一协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
考题
方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。A、方差协方差法和历史模拟法B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C、方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D、方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
考题
单选题方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。A
方差协方差法和历史模拟法B
历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C
方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D
方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
考题
单选题方差是用来度量一组数据偏离其均值程度的指标。风险资产组合的方差是（ ）。A
组合中各个证券方差的加权和B
组合中各个证券方差的和C
组合中各个证券方差和协方差的加权和D
组合中各个证券协方差的加权和
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