网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
关于风险度量中的VaR,下列说法不正确的是(  )。

A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平X%下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B.在VaR的定义中,有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p,任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C.△p为金融资产在持有期△t内的损失
D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

参考答案

参考解析
解析:B项,在VaR的定义中,有两个重要参数——持有期△t和置信水平x%(而非预测损失水平△p),任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义。
更多 “关于风险度量中的VaR,下列说法不正确的是(  )。A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平X%下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B.在VaR的定义中,有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p,任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C.△p为金融资产在持有期△t内的损失 D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术 ” 相关考题
考题 下列关于VAR的说法,不正确的是( )。A.均值VAR是以均值作为基准来测度风险B.均值VAR度量的是资产价值的平均损失C.零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

考题 下列关于VAR的说法,正确的有( )。A.均值VAR度量的是资产价值的相对损失B.均值VAR度量的是资产价值的绝对损失C.零值VAR度量的是资产价值的相对损失D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失E.VAR只用做市场风险计量与监控

考题 下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法,不正确的是( )。A.不能预测突发事件的风险B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响D.充分度量了非线性金融工具的风险

考题 下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法,正确的有( )。A.考虑了“肥尾”现象B.不能度量非线性金融工具的风险C.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型D.风险度量的结果受制于历史周期的长度E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重

考题 VaR方法在使用过程中应当关注的问题有( )。 A.VaR没有给出最坏情景下的损失 B.VaR的度量结果存在误差 C.头寸变化造成风险失真 D.VaR限额是动态的

考题 下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法中不正确的是( )。A.不能预测突发事件的风险B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响D.充分度量了非线性金融工具的风险

考题 关于风险度量中的VaR,下列说法不正确的是(  )。A、VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平X%下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B、在VaR的定义中,有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p,任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C、△p为金融资产在持有期△t内的损失 D、该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

考题 下列关于VaR的说法中,错误的有( )。A.VaR是对现在损失风险的总结 B.VaR可以预测尾部极端损失情况 C.VaR是指产生的最大损失 D.VaR并不意味着可能发生的最大损失 E.VaR不是即将发生的真实损失

考题 关于风险计量中的VaR,下列说法不正确的是( )。A.VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B.在VaR的定义中,有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸,任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C.△p为金融资产在持有期△t内的损失 D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

考题 下列关于VaR的说法中,错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的 B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期 D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

考题 下面关于风险的相关描述,说法正确的是( )。 ①风险管理的一般步骤包括识别风险、度量风险、决策与实施、风险控制、风险管理效果评价 ②度量风险就是计量风险发生的概率及潜在损失的大小,评估风险的严重程度,为确定风险管理对策提供依据 ③在风险衡量中,概率统计方法起着极为重要的作用 ④风险度量方法有敏感性分析法、波动性计量法、VAR法和情景压力测 试法A.①③④ B.①②③④ C.②③④ D.①②③

考题 下面关于风险的相关描述,说法正确的是( )。 Ⅰ.风险管理的一般步骤包括识别风险、度量风险、决策与实施、风险控制、风险管理效果评价 Ⅱ.度量风险就是计量风险发生的概率及潜在损失的大小,评估风险的严重程度,为确定风险管理对策提供依据 Ⅲ.在风险衡量中,概率统计方法起着极为重要的作用 Ⅳ.风险度量方法有敏感性分析法、波动性计量法、VAR法和情景压力测A:Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ. B:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ. C:Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ. D:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.

考题 下列是风险度量的方法()。 A.敏感性分析 B.情景分析 C.压力测试 D.在险价值(ValueatRisk,VaR)的计算 E.情景度量

考题 下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是(  )。A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布 B.是所有计算VaR的方法中最简单的 C.反映了高阶非线性特征 D.反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响

考题 在使用VaR进行风险管理的过程中,应注意的问题有()。A、VaR没有考虑不同业务部门之间的分散化效应B、VaR没有给出最坏情景下的损失C、VaR的度量结果存在误差D、VaR头寸变化造成风险失真

考题 VaR方法在使用过程中应当关注的问题有()。A、VaR没有给出最坏情景下的损失B、VaR的度量结果存在误差C、头寸变化造成风险失真D、VaR限额是动态的

考题 均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险()。A、在险价值(VAR)B、方差C、均值D、绝对离差

考题 下列选项中说法正确的是()。A、通常认为,火灾概率是火灾风险与火灾后果的综合度量B、通常认为,火灾风险是火灾概率与火灾后果的综合度量C、通常认为,火灾后果是火灾风险与火灾概率的综合度查D、以上说法均不正确

考题 下列关于VaR的说法中,正确的是()。A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失

考题 关于VaR的说法错误的是()。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

考题 单选题下列关于VaR的说法中,正确的是()。A 均值VaR是以均值作为基准来测度风险B 均值VaR度量的是资产价值的平均损失C 零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险D 零值VaR度量的是资产价值的相对损失

考题 多选题下列说法正确的有( )。A均值VaR度量的是资产价值的相对损失B均值VaR度量的是资产价值的绝对损失C零值VaR度量的是资产价值的相对损失D零值VaR度量的是资产价值的绝对损失EVaR常用来衡量商业银行资产的信用风险

考题 单选题下列关于VaR的说法,正确的是( )。A 均值VaR是以均值作为基准来测度风险B 均值VaR度量的是资产价值的平均损失C 零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险D 零值VaR度量的是资产价值的相对损失

考题 单选题关于计算VaR值的历史模拟法,下列说法不正确的是( )。A 考虑了“肥尾”现象B 风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动C 在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重D 存在模型风险

考题 单选题关于风险度量中的VaR,下列说法不正确的是()。A VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x%下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B 在VaR的定义中,有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸,任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C △p为金融资产在持有期△t内的损失D 该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

考题 单选题下面关于风险的相关描述,说法正确的是( )。①风险管理的一般步骤包括识别风险、度量风险、决策与实施、风脸控制、风险管理效果评价②度量风险就是计量风险发生的概率及潜在损失的大小,评估风险的严重程度,为确定风险管理对策提供依据③在风险衡量中,概率统计方法起着极为重要的作用④风险度量方法有敏感性分析法、波动性计量法、VAR法和情景压力测试法A ①③④B ①②③④C ②③④D ①②③

考题 单选题关于VaR的说法错误的是()。A 均值VaR是以均值为基准测度风险的B 零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C VaR的计算涉及置信水平与持有期D 计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法