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德尔塔一正态分布法中,VaR取决于两个重要的参数,即()。

A:持有期和置信度
B:持有期和期望收益率
C:标准差和置信度
D:标准差和期望收益率

参考答案

参考解析
解析:德尔塔一正态分布法假定组合回报服从正态分布,利用正态分布的良好特性计算VaR。因此VaR的值取决于持有期和置信度。
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