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马可维茨于1952年开创了以( )为基础的投资组合理论。
A.最大方差法
B.最小方差法
C.均值方差法
D.资本资产定价模型
B.最小方差法
C.均值方差法
D.资本资产定价模型
参考答案
参考解析
解析:马可维茨于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。这一理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。这意味着投资者若接受高风险的话,则必定要求高收益率来补偿。
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考题
两种风险证券组合的可行集与有效边界马可维兹的投资组合理论的主要精神在于( )。A.确立了市场投资组合与有效边界的相对关系B.以因素模型解释资本资产的定价C.以均值与方差为基础进行证券分析与组合构造D.降低了建构有效投资组合的计算复杂性与所费时间
考题
马科维茨的投资组合理论的主要贡献表现在( )。A.以因素模型解释了资本资产的定价问题
B.降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间
C.确立了市场投资组合与有效边界的相对关系
D.创立了以均值方差法为基础的投资组合理论
考题
马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在()。A:创立了以均值与方差为基础进行证券分析与组合构造的理论B:降低了构造有效投资组合的计算复杂性与所费时间C:以因素模型解释了资本资产的定价问题D:确立了市场投资组合与有效边界的相对关系
考题
单选题马科维茨的投资组合理论的主要贡献表现在( )。[2014年3月证券真题]A
以因素模型解释了资本资产的定价问题B
降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间C
确立了市场投资组合与有效边界的相对关系D
创立了以均值方差法为基础的投资组合理论
考题
单选题资本资产定价模型以( )理论为基础。A
金融市场B
马科维茨证券组合C
现代投资D
投资管理
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