网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
某投资者A预测股票市场将上涨,于是买入当月沪深300股指期货合约,准备指数上涨后卖出期指获利。A的操作属于( )
A.多头投机
B.空头套保
C.空头投机
D.多头套保
B.空头套保
C.空头投机
D.多头套保
参考答案
参考解析
解析:此题与教材对应比较模糊,投机指的是通过期货交易获得价差收入,而套期保值属于避险目的操作,提干所言为投机,又以买入合约即多头,因此为多头投机。
更多 “某投资者A预测股票市场将上涨,于是买入当月沪深300股指期货合约,准备指数上涨后卖出期指获利。A的操作属于( )A.多头投机 B.空头套保 C.空头投机 D.多头套保” 相关考题
考题
某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合,该组合的D系数为1.2,当时的股指期货价格为2800点,则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为( )。A.卖出1500张指数期货合约B.买入1500张指数期货合约C.卖出150张指数期货合约D.买入150张指数期货合约
考题
某私募基金想运用4个月期的沪、深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合,该组合的B系数为1.2,当时的股指期货价格为2800点,则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为( )。A.卖出1500张期货合约B.买入1500张期货合约C.卖出150张期货合约D.买入150张期货合约
考题
某私募基金想运用4个月期的沪、深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合,该组合的β系数为1.2,当时的股指期货价格为2800点,则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为()。A:卖出1500张期货合约B:买入1500张期货合约C:卖出150张期货合约D:买入150张期货合约
考题
股指期货的反向套利操作是指( )。A.买进近期股指期货合约,同时卖出远期股指期货合约
B.卖出近期股指期货合约,同时买进远期股指期货合约
C.卖出股票指数所对应的现货股票,同时买入指数期货合约
D.买进股票指数所对应的现货股票,同时卖出指数期货合约
考题
9月1日,沪深300指数为5200点,12月到期的沪深300指数期货合约为5400点,某证券投资基金持有的股票组合现值为3.24亿元,与沪深300指数的β系数为0.9,该基金经理担心股票市场下跌,卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出( )手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。A.180
B.222
C.200
D.202
考题
股指期货的反向套利操作是指( )。A、买进近期股指期货合约,同时卖出远期股指期货合约
B、卖出近期股指期货合约,同时买进远期股指期货合约
C、卖出股票指数所对应的现货股票,同时买入指数期货合约
D、买进股票指数所对应的现货股票,同时卖出指数期货合约
考题
某股票组合市值8亿元,β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。一段时间后,10月股指期货合约下跌到3132.0点;股票组合市值增长了6.73%。基金经理卖出全部股票的同时,买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利( )万元。A.8113.1
B.8357.4
C.8524.8
D.8651.3
考题
某投资者M考虑增持其股票组合1000万,同时减持国债组合1000万,配置策略如下:卖出9月下旬到期交割的1000万元国债期货,同时买入9月下旬到期交割的沪深300股指期货。假如9月2日M卖出10份国债期货合约(每份合约规模100万元),沪深300股指期货9月合约价格为2984.6点。9月18日(第三个星期五)两个合约都到期,国债期货最后结算的现金
价格是105.7436元,沪深300指数期货合约最终交割价为3324.43点。M需要买入的9月股指期货合约数量为( )手。A. 9
B. 10
C. 11
D. 12
考题
最易导致卖出一份沪深300看涨期权合约的投资者出现亏损的事件是()。A、沪深300指数长期缓慢下跌B、沪深300指数始终不涨不跌C、沪深300指数长期缓慢上涨D、沪深300指数短期迅速上涨
考题
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答。一段时间后,如果沪深300指数上涨10%,那么该投资者的资产组合市值()。A、上涨20.4%B、下跌20.4%C、上涨18.6%D、下跌18.6%
考题
某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合,该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险,该基金经理应()该沪深300股指期货合约进行套期保值。A、买进120份B、卖出120份C、买进100份D、卖出100份
考题
单选题某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合,其组合相对于沪深300指数的β系数为1.5。因担心股市下跌,该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲,若期货指数为3000点,应该()合约。A
买入100手B
卖出100手C
买入150手D
卖出150手
考题
单选题某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合,该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险,该基金经理应( )该沪深300股指期货合约进行套期保值。[2012年5月真题]A
买入120手B
卖出100手C
卖出120手D
买入100手
考题
单选题最易导致卖出一份沪深300看涨期权合约的投资者出现亏损的事件是()。A
沪深300指数长期缓慢下跌B
沪深300指数始终不涨不跌C
沪深300指数长期缓慢上涨D
沪深300指数短期迅速上涨
考题
单选题9月1日,某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元,阝系数为0.9。该基金经理担心后市下跌,决定利用沪深300股指期货进行套期保值。此时沪深300指数为2700点,12月到期的沪深300指数期货为2825点。该基金要卖出( )份沪深300股指期货合约。A
110B
115C
117D
119
考题
单选题根据下面资料,回答问题。假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βƒ=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答以下四题。一段时间后,如果沪深300指数上涨10%,那么该投资者的资产组合市值()。A
上涨20.4%B
下跌20.4%C
上涨18.6%D
下跌18.6%
考题
单选题某基金经理计划未来投入9 000万元买人股票组合,该组合相对于沪深300指数的B系数为 1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3 000点。为规避股市上涨风险,该基金经理应( )该沪深300股指期货合约进行套期保值。A
买入120份B
卖出120份C
买人100份D
卖出100份
考题
单选题假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答。一段时间后,如果沪深300指数上涨10%,那么该投资者的资产组合市值()。A
上涨20.4%B
下跌20.4%C
上涨18.6%D
下跌18.6%
考题
单选题9月1日,沪深300指数为5200点,12月到期的沪深300指数期货合约为5400点,某证券投资基金持有的股票组合现值为3.24亿元,与沪深300指数的β系数为0.9.该基金经理担心股票市场下跌,卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出()手股指期货合约。A
200B
180C
222D
202
考题
单选题某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合,该组合相对于沪深300指数的。系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货指数为3000点。为规避股市上涨风险,该基金经理应()该沪深300股指期货合约进行套期保值。A
买入120手B
卖出120手C
卖出100手D
买入100手
考题
多选题某基金经理持有价值6000万元的沪深股票组合,其组合相对于沪深300指数的β系数为1.5。因担心股市下跌,该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲,若期货指数为3000点,不正确的操作有( )。A买入100手B卖出100手C买入150手D卖出150手
热门标签
最新试卷