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德尔塔一正态分布法大大简化了计算量,且有效地处理了实际数据中的厚尾现象。( )
参考答案
参考解析
解析:答案为B。德尔塔一正态分布法优点在于大大简化了计算量,但是由于其 具有很强的假设,无法处理实际数据中的厚尾现象,具有局部测量性等不足。
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考题
计算VaR的蒙特卡罗模拟法具有很多优点,包括( )。
A.可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险
B.可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景
C.可以计算信用风险
D.计算所需样本数据少,简化了计算量
考题
单选题VaR的计算方法有( )。Ⅰ.局部估值法Ⅱ.德尔塔-正态分布法Ⅲ.历史模拟法Ⅳ.蒙特卡罗模拟法A
Ⅰ、ⅢB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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