网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
假设B公司权证（认沽权证）标的股票的价格为4.30元，权证的行权价为3.73元，标的股票的历史波动率为0.25，存续期为0.75年，无风险年利率为5%，那么认沽权证的理论价值为()元。
A:0.05
B:0.07
C:0.09
D:0.10
B:0.07
C:0.09
D:0.10
参考答案
参考解析
解析：认沽权证的理论价值：P=X·e-rt·[1-N（d2）]-S·[1-N（d2）]
式中
查累积正态分布表，得N(0.94)=0.8264,N(0.72)=0.7642。则：认沽权证的理论价值(P)=3.73*e0.05*0.75*(1-0.7642)-4.30*（1-0.8264）≈0.10（元）
式中
查累积正态分布表，得N(0.94)=0.8264,N(0.72)=0.7642。则：认沽权证的理论价值(P)=3.73*e0.05*0.75*(1-0.7642)-4.30*（1-0.8264）≈0.10（元）
更多 “假设B公司权证（认沽权证）标的股票的价格为4.30元，权证的行权价为3.73元，标的股票的历史波动率为0.25，存续期为0.75年，无风险年利率为5%，那么认沽权证的理论价值为()元。A:0.05 B:0.07 C:0.09 D:0.10” 相关考题
考题
若以S表示标的股票的价格，X表示权证的执行价格，则（ ）。A．认购权证的内在价值为max(S-X，0)B．认购权证的内在价值为max(X-S，0)C．认沽权证的内在价值为max(X-S，0)D．认沽权证的内在价值为max(S-X，0)
考题
若以s表示标的股票的价格，X表示权证的执行价格，则（ ）。A. 认股权证的内在价值为max(S－X，0)B. 认股权证的内在价值为max(X－S，0)C.认沽权证的内在价值为max(X－S，0)D.认沽权证的内在价值为max(S－X，0)
考题
不属于各变量的变动对权证价值影响方向特性的是：在其他变量保持不变的情况下，（ ）。 A．股票价格与认沽权证价值反方向变化 B．到期期限与认沽权证价值同方向变化 C．股价的波动率与认沽权证的价值反方向变化 D．无风险利率与认沽权证价值反方向变化
考题
假设某认股权证目前股价为5元，权证的行权价为4．5元，存续期为1年，股价年波动率为0．25，无风险利率为8%，则认股权证的价值为（ ）。已知累积正态分布表N(1．34)=0．908，N(1．O9)=0．862，e-0.08=0．9231。 A．0.96元 B．0.54元 C．0.66元 D．0.22元
考题
假设某认股权证目前股价为5元，权证的行权价为4.5元，存续期为1年，股价年波动率为0.25，无风险利率为8%，则认股权证的价值为（ ）元。已知累积正态分布表N（1.34）=0.908，N（1.09）=0.862。A．0.96B．0.54C．0.66D．0.22
考题
关于各变量的变动对权证价值的影响方向，以下说法错误的是()。A:在其他变量保持不变的情况下，股票价格与认沽权证价值反向变动B:在其他变量保持不变的情况下，到期期限与认沽权证价值同向变动C:在其他变量保持不变的情况下，股价的波动率与认沽权证价值反向变动D:在其他变量保持不变的情况下，无风险利率与认沽权证价值反向变动
考题
假设某认股权证目前股价为5元，权证的行权价为4.5元，存续期为1年，股价年波动率为0.25,无风险利率为8%，则认购权证的价值为（)。
已知累积正态分布表N(1.34)=0.908，N(1.09)=0.862,e-0.08=0.9231。
A.0.96元 B.0.54元 C.0.66元 D.0.22元
考题
假设A公司目前股价为4.60元，其认购权证的行权价为4.50元，存续期为一年，股价年波动率为0.30，无风险利率为6%，那么认购权证的理论价值为()元。A:0.69
B:0.70
C:0.71
D:0.72
考题
假设某认股权证目前股价为5元，权证的行权价为4.5元，存续期为1年，股价年波动率为0.25，无风险利率为8%，则认股权证的价值为( )元。[已知累积正态分布表N（0.87）=0.8078,N（0.62）=0.7324]
A、0.22
B、0.33
C、0.54
D、0.997
考题
A公司于20×5年11月1日支付15200元，购买B上市公司认沽权证（包含交易手续费200元），此权证持有人可于20×6年11月1日以每股60元的价格卖出B公司股票2000股，A公司并未指定此衍生工具作为套期工具，20×5年11月1日B公司的股票价格为60元（即认沽权证内含价值为0）。20×5年12月31日，该权证公允价值25000元。要求：请做出A公司20×5年11月1日和12月31日对此权证的会计处理。
考题
不属于各变量的变动对权证价值影响方向特性的是：在其他变量保持不变的情况下，（）。A、股票价格与认沽权证价值反方向变化B、到期期限与认沽权证价值同方向变化C、股价的波动率与认沽权证的价值反方向变化D、无风险利率与认沽权证价值反方向变化
考题
单选题某认股权证行权价格为5元，行权比例为1，标的证券价格为4元，权证价值为2元，该权证内在价值为（）。A
2元B
1元C
4元D
0元
热门标签
最新试卷
