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题目内容
（请给出正确答案）
某期权交易所2016年4月20日对ABC公司的期权报价如下：
针对以下互不相干的几问进行回答：
（1）若甲投资人购买一份看涨期权，标的股票的到期日市价为45元，其期权到期价值为多少，投资净损益为多少。
（2）若乙投资人卖出一份看涨期权，标的股票的到期日市价为45元，其空头看涨期权到期价值为多少，投资净损益为多少。
（3）若甲投资人购买一份看涨期权，标的股票的到期日市价为30元，其期权到期价值为多少，投资净损益为多少。
（4）若乙投资人卖出一份看涨期权，标的股票的到期日市价为30元，其空头看涨期权到期价值为多少，投资净损益为多少。
针对以下互不相干的几问进行回答：
（1）若甲投资人购买一份看涨期权，标的股票的到期日市价为45元，其期权到期价值为多少，投资净损益为多少。
（2）若乙投资人卖出一份看涨期权，标的股票的到期日市价为45元，其空头看涨期权到期价值为多少，投资净损益为多少。
（3）若甲投资人购买一份看涨期权，标的股票的到期日市价为30元，其期权到期价值为多少，投资净损益为多少。
（4）若乙投资人卖出一份看涨期权，标的股票的到期日市价为30元，其空头看涨期权到期价值为多少，投资净损益为多少。
参考答案
参考解析
解析：（1）甲投资人购买看涨期权到期日价值=45-37=8（元）
甲投资人投资净损益=8-3.8=4.2（元）
（2）乙投资人空头看涨期权到期日价值=-8（元）
乙投资净损益=-8+3.8=-4.2（元）
（3）甲投资人购买看涨期权到期日价值=0（元）
甲投资人投资净损益=0-3.8=-3.8（元）
（4）乙投资人空头看涨期权到期日价值=0（元）
乙投资净损益=3.8（元）
甲投资人投资净损益=8-3.8=4.2（元）
（2）乙投资人空头看涨期权到期日价值=-8（元）
乙投资净损益=-8+3.8=-4.2（元）
（3）甲投资人购买看涨期权到期日价值=0（元）
甲投资人投资净损益=0-3.8=-3.8（元）
（4）乙投资人空头看涨期权到期日价值=0（元）
乙投资净损益=3.8（元）
更多 “某期权交易所2016年4月20日对ABC公司的期权报价如下： 针对以下互不相干的几问进行回答： （1）若甲投资人购买一份看涨期权，标的股票的到期日市价为45元，其期权到期价值为多少，投资净损益为多少。 （2）若乙投资人卖出一份看涨期权，标的股票的到期日市价为45元，其空头看涨期权到期价值为多少，投资净损益为多少。 （3）若甲投资人购买一份看涨期权，标的股票的到期日市价为30元，其期权到期价值为多少，投资净损益为多少。 （4）若乙投资人卖出一份看涨期权，标的股票的到期日市价为30元，其空头看涨期权到期价值为多少，投资净损益为多少。” 相关考题
考题
W公司拥有在期权交易所交易的欧式看跌期权和看涨期权,两种期权具有相同的执行价格30美元和相同的到期日,期权将于1年后到期,目前看涨期权的价格为9美元,看跌期权的价格为7美元,报价年利率为5%。为了防止出现套利机会,则w公司股票的每股价格应为()美元。
A.30.57B.28.65C.32.44D.30.36
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凯亚公司拥有在期权交易所交易的欧式看跌期权和看涨期权，两种期权具有相同的执行价格30美元和相同的到期日，期权将于1年后到期，目前看涨期权的价格为10美元，看跌期权的价格为7美元，报价年利率为6%。为了防止出现套利机会，则凯亚公司股票的每股价格应为（ ）美元。A.31.30
B.28.65
C.33.00
D.34.80
考题
ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。
＜1>、若到期日ABC公司的股票市价是每股15元，计算买入期权的净损益；
＜2>、若到期日ABC公司的股票市价是每股15元，计算卖出期权的净损益；
＜3>、若3个月后ABC公司的股票市价是每股9元，计算3个月后期权的内在价值；
＜4>、假设年无风险利率为4%，计算1股以该股票为标的资产、执行价格为10元、到期时间为6个月的欧式看跌期权的价格；
＜5>、接上问，某投资者采用保护性看跌期权投资策略，计算到期时股票价格为多少时投资者能获得2元的净收益；
＜6>、某投资者采用抛补性看涨期权投资策略，计算投资者能获得的最大净收益。
考题
某期权交易所2020年4月20日对ABC公司的期权报价如下：
要求：针对以下互不相干的几问进行回答：
（5）若丙投资人购买一份看跌期权，标的股票的到期日市价为45元，其期权到期日价值为多少，投资净损益为多少。
（6）若丁投资人卖出一份看跌期权，标的股票的到期日市价为45元，其空头看跌期权到期日价值为多少，投资净损益为多少。
（7）若丙投资人购买一份看跌期权，标的股票的到期日市价为30元，其期权到期日价值为多少，投资净损益为多少。
（8）若丁投资人卖出一份看跌期权，标的股票的到期日市价为30元，其空头看跌期权到期日价值为多少，投资净损益为多少。
（9）若丙投资人购买一份看跌期权，标的股票的到期日市价为多少投资人不会亏损。
考题
下列属于场内期权的有（ ）。A.CME集团上市的商品期货期权和金融期货期权
B.香港交易所上市的股票期权和股指期权
C.上海证券交易所的股票期权
D.中国金融期货交易所的股指期权仿真交易合约
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下面关于个股期权合约的说法正确的是（）。A、标的证券停牌，对应期权合约交易不停牌。B、交易所无权暂停期权交易。C、当某期权合约出现价格异常波动时，交易所可以暂停该期权合约的交易。D、期权合约停牌前的申报不能参加当日该合约复牌后的交易。
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一个投资者持有ABC公司2000股股票的期权，执行价格是460美分。期权价值是每股25美分。如果到期日的股价如下：①445美分；②476美分；③500美分。请分别计算每种情况下期权买方和期权卖方的损益。
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ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。若到期日ABC公司的股票市价是每股15元，计算卖出期权的净损益；
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问答题一个投资者持有ABC公司2000股股票的期权，执行价格是460美分。期权价值是每股25美分。如果到期日的股价如下：①445美分；②476美分；③500美分。请分别计算每种情况下期权买方和期权卖方的损益。
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问答题某期权交易所2017年5月18日对ABC公司的期权报价如下：要求：针对以下互不相干的几问进行回答：若甲投资人购买一份看涨期权，标的股票的到期日市价为45元，其期权到期价值为多少，投资净损益为多少。
考题
问答题某期权交易所2017年5月18日对ABC公司的期权报价如下：要求：针对以下互不相干的几问进行回答：若乙投资人卖出一份看涨期权，标的股票的到期日市价为45元，其空头看涨期权到期价值为多少，投资净损益为多少。
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问答题ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。若到期日ABC公司的股票市价是每股15元，计算卖出期权的净损益；
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