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假设某股票组合含N种股票，它们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等。则当N变得很大时，投资组合的非系统风险在（）。
参考答案
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考题
根据风险分散理论，如果投资组合的股票之间完全负相关，则____。A该组合的非系统风险能完全抵消B该组合的风险收益为零C该组合的投资收益大于其中任一股票的收益D该组合只承担公司特有风险,而不承担市场风险
考题
共用题干
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%根据以上资料，回答下列问题：下列说法中，正确的是()。A:甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险B:乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险C:丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险D:甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险
考题
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。
下列说法中，正确的是( )。A、甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
B、乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
C、丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
D、甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险
考题
某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。
已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。
根据A、B、C股票的β系数，关于这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小的说法中，正确的是（ ）。A.A股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险
B.B股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险
C.C股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险
D.C股票所承担的系统风险小于市场投资组合的风险
考题
某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。
已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。
下列说法中正确的是（ ）。
A.甲种投资组合的系统风险大于乙投资组合的系统风险
B.甲种投资组合的系统风险等于乙投资组合的系统风险
C.甲种投资组合的系统风险小于乙投资组合的系统风险
D.无法确定
考题
设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P，A和B两种股票收益率的方差相等，那么当股票A和股票B之间的相关系数（ ）时，投资组合P的系统风险也将发生变化
①发生变化时，投资组合P的方差最小
②等于﹣1时，投资组合P的方差最大
③等于0时，投资组合P的总风险就等于股票A的总风险
④等于1时，投资组合p的方差最大A.③④
B.①④
C.②④
D.①③
考题
设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P，A和B两种股票在股票投资组织P中的投资比例相同，并且这两个股票的收益率的方差相等，那么当股票A和股票B之间的相关系数（）。A:等于0时，投资组合P的方差最大B:发生变化时，投资组合P的系统风险也将发生变化C:等于-1时，投资组合P的方差最大D:等于1时，投资组合P的包风险就等于股票A的总风险
考题
(2018年)假设一投资者拥有M公司的股票，他决定在投资组合中加入N公司的股票，这两种股票的期望收益率和总体风险水平相当，当M和N股票的相关系数为（）时，资产组合风险降低效率最高。A.-0．25
B.-0．75
C.1
D.0．25
考题
关于非系统风险的说法错误的是（）
A、非系统风险都可以分散
B、系统风险是无法分散
C、在投资组合中融入不同类别的资产能够降低投资组合的风险。
D、当其资产数量变得很大时， 投资组合的总风险趋近于其非系统性风险
考题
关于股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的有（ ）。A、作为整体的市场投资组合的β系数为1
B、股票组合的β系数是构成组合的个股贝塔系数的加权平均数
C、股票的β系数衡量个别股票的系统风险
D、股票的β系数衡量个别股票的非系统风险
E、股票的β系数只能衡量个别股票的系统风险
考题
假设某股票组合含N种股票，它们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等。则当N变得很大时，投资组合的非系统风险和总风险的变化分别是（）。A、不变，降低B、降低，降低C、增高，增高D、降低，增高
考题
假设某股票组合含N种股票，他们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等.则当N变的很大时，投资组合的非系统风险和总风险的变化分别是（）A、不变，降低B、降低，降低C、增高，增高D、降低，增高
考题
下列关于投资组合风险的叙述中吗，说法错误的是（）。A、投资组合中各只股票自身产生的风险就属于非系统性风险B、投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险C、投资组合中包含的股票数量越少，系统性风险越小D、基金管理人通过管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散掉
考题
如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成，则（）。A、该组合的非系统性风险能完全抵销B、该组合的风险收益为零C、该组合的投资收益大于其中任一股票的收益D、该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差
考题
多选题以下关于投资组合风险的表述中，正确的有（ ）。A股票的投资组合风险由两部分组成，它们是系统风险和非系统风险B非系统风险可以通过证券投资组合来消除C股票的系统风险不能通过证券组合来消除D不可分散风险可通过β系数来测量
考题
单选题假设某股票组合含N种股票，它们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等。则当N变得很大时，投资组合的非系统风险和总风险的变化分别是（）。A
不变，降低B
降低，降低C
增高，增高D
降低，增高
考题
单选题假设某股票组合含N种股票，他们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等.则当N变的很大时，投资组合的非系统风险和总风险的变化分别是（）A
不变，降低B
降低，降低C
增高，增高D
降低，增高
考题
单选题下列说法中，正确的是( )。A
甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险B
乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险C
丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险D
甲、乙、丙三种股票投资组合可以消除政治因素引起的风险
考题
单选题关于股票的风险，下列表述错误的是（ ）。A
非系统性风险可以通过组合投资进行分散B
如果某种风险影响到股票市场上的所有股票，则该种风险就属于系统性风险C
股票的风险可分为系统性风险和非系统性风险D
政策风险属于非系统性风险
考题
多选题下列说法中，正确的是（ ）。A甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险B乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险C丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险D甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险
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