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下列有关投资组合风险和报酬的表述正确的是( )。
A．机会集曲线上，有效边界就是从最低预期报酬率点到最高预期报酬率点的那段曲线
B．持有多种不完全正相关的证券可以降低风险
C．资本市场线反映了在资本市场上资产组合风险和报酬之间的权衡关系
D．投资者可以把部分资金投资于有效边界以下的投资组合以降低风险
参考答案
更多 “ 下列有关投资组合风险和报酬的表述正确的是( )。A．机会集曲线上，有效边界就是从最低预期报酬率点到最高预期报酬率点的那段曲线B．持有多种不完全正相关的证券可以降低风险C．资本市场线反映了在资本市场上资产组合风险和报酬之间的权衡关系D．投资者可以把部分资金投资于有效边界以下的投资组合以降低风险 ” 相关考题
考题
下列关于证券组合风险的说法中，错误的是（ ）。A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关B.对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系C.风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合D.如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线
考题
A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线。有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（ ）。A．最小方差组合是全部投资于A证券B．最高预期报酬率组合是全部投资于B证券C．两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱D．可以在有效集曲线上找到风险最小，期望报酬率最高的投资组合
考题
A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%.投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（ ）。A.最小方差组合是全部投资于A证券B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
考题
下列有关证券组合风险的表述正确的有( )。A．证券组合的风险仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关B．持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险C．在不存在无风险证券的情况下，多种证券组合的有效边界就是机会集顶部从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线D．证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强
考题
A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是-条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（ ）。 A.最小方差组合是全部投资于A证券 B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券 C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
考题
下列说法正确的有（ ）A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关B．对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系C．风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合D．如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段 曲线
考题
A 证券的期望报酬率为 12%,标准差为 15%;B 证券的期望报酬率为 18%,标准差为 20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有( )。A. 最小方差组合是全部投资于A 证券
B. 最高期望报酬率组合是全部投资于B 证券
C. 两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
D. 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
考题
下列关于证券组合风险的说法中，错误的是（ ）
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方 差有关
B.对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬 之间的权衡关系
C.风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
D.如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场 线;否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线
考题
A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%；B证券的预期报酬率为15%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合。以下结论中正确的有（）。A．最小方差组合是全部投资于A证券B．最高预期报酬率组合是全部投资于B证券C．两种证券预期报酬率的相关系数越大，风险分散化效应越弱D．期望报酬率最高的投资组合
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