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投资组合中或多或少总会保留一定量的现金，这使得市场行情上升，投资组合的绩效劣于市场指数。（ ）
参考答案
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考题
下列各项对指数化局限性的描述正确的有（ ）。A．指数化投资组合业绩可能劣于债券指数业绩B．公司债券或抵押债券可能包含大量的不可流通或流动性较低的投资对象，其市场指数可能无法复制或复制成本较高C．一般来说指数化投资组合总是优于债券指数业绩D．总收益率依赖于对息票利息再投资利率的预期，如果指数构造机构高估了再投资利率，则指数化组合的业绩将明显低于指数的业绩
考题
下列关于债券组合的指数化投资策略的说法中，正确的有( )。A、债券组合的指数化投资策略是以市场有效的假设为基础B、与积极债券组合管理相比，指数化组合管理所收取的管理费用更高C、能满足投资者对现金流的需求D、不利于基金发起人增强对基金经理的控制力
考题
资产管理人在构造指数化组合时面临的困难包括（ ）。A．与该指数相配比并不意味着资产管理人能够满足投资者的收益率需求目标B．构造投资组合时的执行价格可能高于指数发布者所采用的债券价格，因而导致投资组合业绩劣于债券指数业绩C．公司债券或抵押支持债券可能包含大量的不可流通或流动性较低的投资对象，其市场指数可能无法复制或者复制成本很高D．如果指数构造机构高估了再投资利率，则指数化组合的业绩将明显低于指数的业绩
考题
表3-3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普指数和特雷纳指数的计算结果，正确的是()。A:投资组合的夏普指数=0.69
B:投资组合的特雷纳指数=0.69
C:市场组合的夏普指数=0.69
D:市场组合的特雷纳指数=0.69
考题
从资产配置的角度看，投资组合保险策略的特点之一是（ ）。A.当股票市场持续下跌时投资组合保险策略的表现将劣于买人并持有策略
B.不随着市场行情的变动调整风险资产和无风险资产之间的比例
C.随着市场行情的变动调整风险资产和无风险资产之间的比例
D.当股票市场持续上涨时投资组合保险策略的表现将优于买人并持有策略
考题
从资产配置的角度看，投资组合保险策略的特点之一是（）。A:当股票市场持续下跌时投资组合保险策略的表现将劣于买入并持有策略B:不随着市场行情的变动调整风险资产和无风险资产之间的比例C:随着市场行情的变动调整风险资产和无风险资产之间的比例D:当股票市场持续上涨时投资组合保险策略的表现将优于买入并持有策略
考题
关于债券指数化投资策略的叙述，正确的是（）。A:指数化投资策略以市场无效假设为基础B:与积极债券组合管理相比，指数化组合管理所收取的管理费用较高C:指数化投资策略虽然可能达到预期的绩效，但往往放弃了获得更高收益的机会或不能满足投资者对现金流的需求D:指数化投资策略的弱点之一是债券投资者往往无法自己选择相应的指数作为参照物
考题
表5—3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是( )。
表5—3某组合的相关数据
A.投资组合的夏普比率=0．69
B.投资组合的特雷诺指数=0．69
C.市场组合的夏普比率=0．69
D.市场组合的特雷诺指数=0．69
考题
表 描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是( )。
表 某组合的相关数据
A.投资组合的夏普比率=0．69
B.投资组合的特雷诺指数=0．69
C.市场组合的夏普比率=0．69
D.市场组合的特雷诺指数=0．69
考题
资产管理人在构造指数化组合时面临的困难包括（）。A、与该指数相配比并不意味着资产管理人能够满足投资者的收益率需求目标B、构造投资组合时的执行价格可能高于指数发布者所采用的债券价格，因而导致投资组合业绩劣于债券指数业绩C、公司债券或抵押支持债券可能包含大量的不可流通或流动性较低的投资对象，其市场指数可能无法复制D、如果指数构造机构高估了再投资利率，则指数化组合的业绩将明显低于指数的业绩
考题
单选题詹森指数是指在给出投资组合的β及市场平均收益率的条件下，投资组合收益率超过CAPM预测收益率的部分。如果詹森指数大于0，表明基金的业绩表现（ ）市场基准组合。A
劣于B
等于C
优于D
不确定
考题
单选题A
投资组合的夏普比率=0.69B
投资组合的特雷诺指数=0.69C
市场组合的夏普比率=0.69D
市场组合的特雷诺指数=0.69
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