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张岚作为理财规划师，打算为客户构建一个有股票和债券的投资组合，这两种资产的预期收益率分别是每年10%和5%，预期收益的标准分别是每年20%和15%，股票/债券收益之间的相关系数为:-0.5。
如果投资组合有60%的股票和40%的债券所组成，则张岚构建的该投资组合的标准差为( )。
A．0.1218
B．0.1039
C．0.178
D．0.2183
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考题
若该投资经理最终确定使用甲资产和短期债券资产为其管理的账户构建资产组合，短期债券资产的预期收益率为5%。根据组合管理人员分析，在公司可承受的风险限额内，该账户资产组合的预期收益率应当达到5.5%，则投资组合中甲资产的投资比例为()。A、5%B、10%C、15%D、20%
考题
已知股票A的预期收益率为8%，股票B的预期收益率为10%，股票A目前的市价为15元，股票B目前的市价为20元，某投资人购买了400股A股票和200股B股票，构成一个资产组合。要求计算下列指标：(1)资产组合中股票A和股票B的投资比重；(2)资产组合的预期收益率。
考题
下列情况中，可以使用算术平均数衡量平均水平的有()。A:统计一个班理财规划师考试专业科目的平均分
B:计算一只股票连续5年的平均收益率
C:计算一个投资组合的预期收益率
D:一组存在少量异常观测值的数据
E:计算一只股票的预期收益率
考题
理财规划师为客户做构建投资组合时，希望能够尽可能的分散风险，则他的组合里不同证券收益率的相关系数应该()。A:为正数，接近1
B:为正数，接近0
C:为负数，接近-1
D:为负数，接近0
考题
共用题干
张岚作为理财规划师，打算为客户构建一个有股票和债券的投资组合，这两种资产的预期收益率分别是每年10%和5%，预期收益的标准分别是每年20%和15%，股票/债券收益之间的相关系数为：-0.5。根据案例四回答84～85题。张岚认为上述组合会让客户的资产更多地暴露在风险之下，因此她希望进一步调整资产组合，根据两种资产的相关性，该组合标准差最低可以降至()。A:10.89%B:11.52%C:12.16%D:8.54%
考题
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张岚作为理财规划师，打算为客户构建一个有股票和债券的投资组合，这两种资产的预期收益率分别是每年10%和5%，预期收益的标准分别是每年20%和15%，股票/债券收益之间的相关系数为：-0.5。根据案例四回答84～85题。如果投资组合有60%的股票和40%的债券所组成，则张岚构建的该投资组合的标准差为()。A:12.18%B:10.39%C:17.80%D:21.83%
考题
假设目前无风险收益率为5.4%，M公司股票的β系数为1.8，预期收益率为13.5%。 要求： （1）根据CAPM计算市场组合的风险溢价； （2）如果N公司的股票β系数为0.8，计算N公司的股票预期收益率； （3）如果某投资者打算对M公司和N公司股票投资20 000元，该投资组合的β系数为 1.1，计算该投资者应该对这两家公司分别投资的金额，以及该投资组合的预期收益率。
考题
2、假设目前无风险收益率为5.4%，M公司股票的β系数为1.8，预期收益率为13.5%。 要求： （1）根据CAPM计算市场组合的风险溢价； （2）如果N公司的股票β系数为0.8，计算N公司的股票预期收益率； （3）如果某投资者打算对M公司和N公司股票投资20 000元，该投资组合的β系数为1.1，计算该投资者应该对这两家公司分别投资的金额，以及该投资组合的预期收益率。
考题
1、某投资组合由一个风险资产和一个无风险资产组成。风险资产的预期收益率为13%，标准差为20%，无风险资产的收益率为5%，投资组合的标准差为7.5%。则投资组合的预期收益率是：A．0.0490B．0.0800C．0.0980D．0.1175
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