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在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的系统风险大小。
参考答案
更多 “在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的系统风险大小。” 相关考题
考题
下列关于资产组合的叙述，正确的是（ ）。A．资产组合的收益率等于各单项资产收益率的加权平均数B．资产组合的β系数等于各单项资产β系数的加权平均数C．资产组合收益率的方差等于各单项资产收益率方差的加权平均数D．当两项资产的相关系数等于1时，由这两项资产构成的资产组合的标准差等于各单项资产标准差的加权平均数
考题
(2014年)下列关于β系数的表述中，正确的有( )。A.β系数越大，表明系统性风险越小
B.β系数越大，表明非系统性风险越大
C.β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高
D.单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响
E.投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数
考题
在下列各项中，能够影响特定资产组合β系数的有（）。A.该组合中所有单项资产价值在组合中所占的比重
B.该组合中所有单项资产各自的β系数
C.市场组合的无风险收益率
D.该组合的无风险收益率
考题
下列各项因素中，影响特定证券资产组合预期收益率的有()。A.组合内各单项资产的预期收益率
B.组合内各单项资产预期收益率之间的相关系数
C.组合内各单项资产预期收益率之间的协.方差
D.组合内各单项资产在组合中所占的价值比重
考题
在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（ ）。
A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重
B.该组合中所有单项资产各自的β系数
C.市场投资组合的无风险收益率
D.该组合的无风险收益率
E.市场投资组合的风险价格
考题
关于β系数，下列说法中正确的是（）。A、资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和B、某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率C、某项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差D、当β系数为0时，表明该资产没有风险
考题
单选题下列关于资产减值的顺序说法中正确的是（）。A
资产组或资产组组合发生减值的，应首先抵减分摊至该资产组或资产组组合商誉的价值B
资产组或资产组组合发生减值的，应当首先计算分摊至该资产组中总部资产的减值C
资产组或资产组组合发生减值的，扣除商誉减值后，应当计算各单项资产的减值D
资产组或资产组组合发生减值的，各单项资产计提减值后账面价值可以低于0
考题
多选题在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（ ）。[2006年真题]A该组合中所有单项资产在组合中所占价值比重B该组合中所有单项资产各自的β系数C市场投资组合的无风险收益率D该组合的无风险收益率
考题
多选题下列关于β系数的表述中，正确的有()。（2014年）Aβ系数越大，表明系统性风险越小Bβ系数越大，表明非系统性风险越大Cβ系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高D单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响E投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数
考题
多选题下列有关单项资产β系数的表述正确的有（ ）。A某单项资产的β系数可以反映该单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系B某单项资产的β系数可以反映该单项资产所含有的全部风险对市场组合平均风险的影响程度C某单项资产的β系数等于该种资产与市场组合的相关系数乘以该资产的标准离差与市场标准离差的比值D某单项资产的β系数等于该资产与市场资产组合的协方差除以市场资产组合的方差
考题
多选题在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，下列措施中，有可能降低该组合系统风险的有（）A提高口系数大的资产在投资组合中所占比重B提高口系数小的资产在投资组合中所占比重C替换资产组合中风险大的资产D替换资产组合中风险小的资产
考题
单选题在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是（ ）。[2005年真题]A
单项资产在投资组合中所占比重B
单项资产的β系数C
单项资产的方差D
两种资产的协方差
考题
单选题A方案是由三项资产构成的资产组合，则下列关于资产组合相关指标的计算中，说法不正确的是()。A
组合的p系数为三者β系数的加权平均数B
组合的预期报酬率为三者预期报酬率的加权平均数C
组合的标准差为三者标准差的加权平均数D
通过替换资产组合中的资产可以改变组合的风险特性
考题
判断题在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的系统风险大小。A
对B
错
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