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根据资产组合理论,有价证券组合预期收益率是()。

  • A、每种有价证券收益率的几何平均值
  • B、每种有价证券收益率的方差
  • C、每种有价证券收益率的加权平均值
  • D、每种有价证券收益率的简单平均值

参考答案

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考题 假设金融市场上无风险收益率为2%,某投资组合的B系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为( )。A.0.1B.0.11C.0.12D.0.13

考题 证券的预期收益率描述的是()。 A、证券收益率与指数收益率之间的关系B、市场组合是风险证券的最优组合C、证券的预期收益率是其系统性风险的函数D、由市场组合和无风险资产组成的组合

考题 假定某证券组合的无风险利率是3%,市场资产组合预期收益率是8%,β值为1.1,则该证券组合的预期收益率为() A、6.5%B、7.5%C、8.5%D、9.5%

考题 若该投资经理最终确定使用甲资产和短期债券资产为其管理的账户构建资产组合,短期债券资产的预期收益率为5%。根据组合管理人员分析,在公司可承受的风险限额内,该账户资产组合的预期收益率应当达到5.5%,则投资组合中甲资产的投资比例为()。A、5%B、10%C、15%D、20%

考题 根据投资组合理论,下列说法正确的有()。A.在证券的市场组合中,所有证券的贝塔系数加权平均数等于1B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度C.资产组合的系统风险大小,等于组合中各资产系统风险的加权平均数D.单纯改变相关系数,既影响资产组合的预期收益率,也影响资产组合预期收益率的方差

考题 根据投资组合理论,应构建投资组合。下列有关表述正确的有( )。A.并非所有资产的风险都完全相关B.单一资产收益率变化的一部分可能被其他资产收益率反向变化所减弱C.资产组合的风险一般低于组合中单一资产的风险D.投资预期收益率对应的是分散投资能相互抵消的风险E.预期收益率会与总风险完全对应

考题 由于资产收益率之间的相关系数影响资产组合的风险,所以,资产收益率之间的相关系数影响资产组合的预期收益率。( )

考题 由于资产收益率之间的相关系数影响资产组合的风险,所以,资产收益率之问的相关系数影响资产组合的预期收益率。( )

考题 假设金融市场上无风险收益率为2%.某投资组合的I3系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为()。A:10% B:11% C:12% D:13%

考题 证券市场线描述的是()。A:证券的预期收益率与其总风险的关系 B:市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合 C:证券收益与市场组合收益的关系 D:由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益

考题 假设金融市场上无风险收益率为2%,某投资组合的β系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为()。A:10% B:11% C:12% D:13%

考题 按照资产组合理论,有效资产组合是()。A.风险不同但是预期收益率相同的资产组合 B.风险相同但预期收益率最高的资产组合 C.随着风险的增加,预期收益率随之提高的资产组合 D.不论风险水平如何,能够保持最低收益率的资产组合

考题 资产1、资产2(E(r1)>E(r2))这两个风险资产形成的可行投资组合集为一条曲线,若上述两个资产都无法卖空,则以下表述正确的是( )。A.可行投资组合集的预期收益率低于资产2的预期收益率 B.可行投资组合集的预期收益率高于资产1的预期收益率 C.可行投资组合集的预期收益率与资产1、2的预期收益率无关 D.可行投资组合集的预期收益率介于资产1与资产2之间

考题 (2015年)资产1、资产2[E(r1)>E(r2)]这两个风险资产形成的可行投资组合集为一条曲线,若上述两个资产都无法卖空,则以下表述中正确的是()。A.可行投资组合集的预期收益率低于资产2的预期收益率 B.可行投资组合集的预期收益率介于资产1与资产2之间 C.可行投资组合集的预期收益率与资产1、资产2的预期收益率无关 D.可行投资组合集的预期收益率高于资产1的预期收益率

考题 由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中,资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率,在限制卖空的情形下,下列表述正确的是( )A.投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间 B.投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率 C.投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率 D.投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关

考题 资本资产定价模型是在( )和资本市场理论的基本上形成发展起来的,主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系 A、投资组合理论 B、资产组合理论 C、汇率决定理论 D、行为组合理论

考题 下列各项因素中,影响特定证券资产组合预期收益率的有()。A.组合内各单项资产的预期收益率 B.组合内各单项资产预期收益率之间的相关系数 C.组合内各单项资产预期收益率之间的协.方差 D.组合内各单项资产在组合中所占的价值比重

考题 按照资产组合理论,有效资产组合是风险相同但预期收益()的资产组合。

考题 当证券间的相关系数小于1时,分散投资的有关表述中不正确的是()。A、其投资机会集(有效集)是一条资产组合曲线(可行集)B、资产组合曲线呈下弯状,表明了资产组合风险降低的可能性C、投资组合收益率标准差小于组合内各证券收益率标准差的加权平均数D、当一个资产组合预期收益率低于最小标准差资产组合的预期收益率时,该资产组合将不会被投资者选择

考题 按照资产组合理论,有效资产组合是风险相同但预期收益最高的资产组合。

考题 单选题资本资产定价模型是在()和资本市场理论的基本上形成发展起来的,主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系。A 投资组合理论B 资产组合理论C 汇率决定理论D 行为组合理论

考题 单选题根据资产组合理论,有价证券组合预期收益率是()。A 每种有价证券收益率的几何平均值B 每种有价证券收益率的方差C 每种有价证券收益率的加权平均值D 每种有价证券收益率的简单平均值

考题 单选题由资产人和资产B这两个风险资产构成的投资组合中,资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率,在限制卖空的情形下。下列表述正确的是()。A 投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率B 投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的预期收益率之间C 投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关D 投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率

考题 判断题按照资产组合理论,有效资产组合是风险相同但预期收益最高的资产组合。A 对B 错

考题 填空题按照资产组合理论,有效资产组合是风险相同但预期收益()的资产组合。

考题 单选题关于资产收益之间的相关性对投资组合的影响,以下说法正确的是( )。A 影响投资组合的预期收益率,不影响投资组合的风险B 既不影响投资组合的预期收益率,也不影响投资组合的风险C 既影响投资组合的预期收益率,又影响投资组合的风险D 不影响投资组合的预期收益率,影响投资组合的风险

考题 多选题下列关于资产组合的预期收益率的说法,正确的有()。A组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率B资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数C不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,则该投资组合的期望收益率就不变D即使投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变,投资组合的期望收益率就有可能改变

考题 单选题由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中,资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率,在卖空被限制的情形下,下列表述正确的是(  )。[2017年9月真题]A 投资组合的预期收益大于资产A的预期收益率B 投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间C 投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率D 投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关