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客户可以使用标普500指数期货合约来对冲多头证券头寸如果（）
- A、他为自己的投资组合增加一个多头期货头寸
- B、他打算对冲的证券是优先股。
- C、他已经清算了自己的证券头寸，并试图通过在熊市中做空这些期货合约来获得利润。
- D、他希望将与特定股票相关的部分风险转换为市场风险
参考答案
更多 “客户可以使用标普500指数期货合约来对冲多头证券头寸如果（）A、他为自己的投资组合增加一个多头期货头寸B、他打算对冲的证券是优先股。C、他已经清算了自己的证券头寸，并试图通过在熊市中做空这些期货合约来获得利润。D、他希望将与特定股票相关的部分风险转换为市场风险” 相关考题
考题
某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5,500,000的股票组合,该组合的β值为1.2,当时该指数期货价格为1100点。假设一份S&P500指数期货的合约量为$500,则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为()。
A、12B、15C、18D、24
考题
某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合，该组合的D系数为1.2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为（ ）。A．卖出1500张指数期货合约B．买入1500张指数期货合约C．卖出150张指数期货合约D．买入150张指数期货合约
考题
某公司想运用4个月期的SP500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的卢值为1． 50。一份SP500股指期货合约的价值为300×$500=$150000。因而应卖出的指数期货合约数目为( )。A．14B．21C．10D．28
考题
下列关于对冲比率的计算，正确的是（ ）A.对冲比率=持有期货合约的头寸大小/资产风险暴露数量
B.对冲比率=资产风险暴露数量/持有期货合约的头寸大小
C.对冲比率=持有期货合约的头寸大小*资产风险暴露数量
D.对冲比率=持有期货合约的头寸大小-资产风险暴露数量
考题
下列对于对冲比率的说法，正确的是（ ）。
①对冲比率一定会小于1
②对冲比率是指期货合约头寸与资产风险暴露数量
③对冲比率可以用期货合约价值除以现货总价值
④最小方差法对冲比率应该是的被对冲后头寸的方差价格达到最小A.①③
B.①②
C.①④
D.②④
考题
下列关于卖出看跌期权的说法中，正确的是（ ）。A.交易者预期标的资产价格下跌，可卖出看跌期权
B.卖出看跌期货比买进标的期货合约具有更大的风险
C.如果对手行权，看跌期权卖方可对冲持有的标的资产多头头寸
D.如果对手行权，看跌期权卖方可对冲持有的标的资产空头头寸
考题
以下关于期权头寸的了结方式说法正确的有（ ）。A.期权多头可选择对冲平仓的方式了结其期权头寸
B.期权多头和空头了结头寸的方式不同
C.当期权多头行权时，空头必须履约
D.如果多头没有行权，则空头也可以通过对冲平仓了结头寸，或持有期权至合约到期
考题
目前标准普尔（SP）平均是240。假设投资者的投资组合的beta2.0，目前价值约24万美元。如果投资者卖空，将充分对冲投资组合（）A、1份标普期货合约B、2份标普期货合同C、3份标普期货合同D、4份标普期货合约
考题
标准仓单质押业务中期货空头头寸是指在交易所买入期货合约后所持有的期货头寸，持有期货多头头寸后，既可以选择在合约到期前以卖出平仓的方式了结原有期货多头头寸，也可以在合约到期时以实物交割方式买入标的商品，了结原有期货多头头寸。
考题
多选题下列关于期权头寸的了结方式说法正确的有（ ）。A期权多头可选择对冲平仓的方式了结其期权头寸B期权多头和空头了结头寸的方式不同C当期权多头行权时，空头必须履约D如果多头没有行权，则空头也可以通过对冲平仓了结头寸，或持有期权至含约到期
考题
单选题目前标准普尔（SP）平均是240。假设投资者的投资组合的beta2.0，目前价值约24万美元。如果投资者卖空，将充分对冲投资组合（）A
1份标普期货合约B
2份标普期货合同C
3份标普期货合同D
4份标普期货合约
考题
单选题某中国投资者持有美国股票组合多头，通过下列（）可以对冲外汇风险和日本股票市场的风险。A
买入美元远期合约，卖出标普500指数期货B
卖出美元远期合约，卖出标普500指数期货C
买入美元远期合约，买入标普500指数期货D
卖出美元远期合约，买入标普500指数期货
考题
判断题标准仓单质押业务中期货空头头寸是指在交易所买入期货合约后所持有的期货头寸，持有期货多头头寸后，既可以选择在合约到期前以卖出平仓的方式了结原有期货多头头寸，也可以在合约到期时以实物交割方式买入标的商品，了结原有期货多头头寸。A
对B
错
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