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证券m与n的相关系数为-0.8,m与k的相关系数为0.6,下列说法正确的是()。

  • A、两个相关系数一正一负不可比较
  • B、前者之间的相关性比后者强
  • C、两组证券相关系数都在-1和1之间,相关性一样强
  • D、前者之间的相关性比后者弱

参考答案

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考题 x与y的相关系数为( )。A.1B.-0.8C.0.25D.0.5

考题 下列关于相关系数的说法中正确的是( )。A.相关系数与协方差成正比关系B.相关系数能反映证券之间的关联程度C.相关系数为正,说明证券之间的走势相同D.相关系数为1,说明证券之间是完全正相关关系E.相关系数为0,说明证券之间不相关

考题 证券投资组合p的收益率的标准差为0.6,市场收益率的标准差为0.3,投资组合p与市场收益的相关系数为0.8,则该投资组合的贝塔系数为( )。A.2B.1.8C.1.6D.1.5

考题 下列关于相关系数的说法中正确的是()。A:相关系数与协方差成正比关系 B:相关系数能反映证券之间的关联程度 C:相关系数为正,说明证券之间的走势相同 D:相关系数为1,说明证券之间是完全正相关关系 E:相关系数为0,说明证券之间不相关

考题 假定变量x与y的相关系数是0.65,变量m与n的相关系数为-0.91,则x与y的相关密切程度高。( )

考题 下列投资组合中,具有风险分散化效应的有( )。A.相关系数为0的A、B两种证券组合 B.相关系数为-1的A、C两种证券组合 C.相关系数为1的A、D两种证券组合 D.相关系数为0.5的B、C两种证券组合

考题 假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%,B证券的期望报酬率为18%,标准差是20%,A、B的投资比例分别为60%和40%。 要求: 、计算投资组合的期望报酬率; 、假设投资组合报酬率的标准差为15%,计算A、B的相关系数; 、假设证券A、B报酬率的相关系数为0.6,投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8,整个市场报酬率的标准差为10%,计算投资组合的β系数。

考题 (2016年)如果证券a与b之间的相关系数为0.63,证券a与c之间的相关系数为-0.75,则两组之间相关性强弱关系为()。A.a与c相关性较强 B.无法比较 C.相关性强弱相等 D.a与b相关性较强

考题 已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.6,该组合的标准差为0.8,市场的标准差为0.3,则该投资组合β值为( )。A.1.6 B.1.5 C.1.4 D.1

考题 如果证券a与b之间的相关系数为0.63,证券a与c之间的相关系数为-0.75,则两组之间相关性强弱关系为( )。A、a与c相关性较强 B、无法比较 C、相关性强弱相等 D、a与b相关性较强

考题 (2018年)证券m与n的相关系数为-0.8,m与k的相关系数为0.6,下列说法正确的是()。A.两个相关系数一正一负不可比较 B.前者之间的相关性比后者强 C.两组证券相关系数都在-1和1之间,相关性一样强 D.前者之间的相关性比后者弱

考题 度量了因变量与k个自变量的总体相关程度的指标为()。A、相关系数B、多重相关系数C、多重判定系数D、估计标准误差

考题 目前C-A004与废水罐捕汲的流量为()A、0.4m3B、0.6m3C、0.7m3D、0.8m3

考题 楔形掏槽中,底眼间距为为()。A、0.1m-0.2mB、0.2m-0.6mC、0.6m-0.8m

考题 关于相关系数的说法正确的是()A、取值范围在+1与-1之间B、当相关系数大于0小于1时,证券组合的风险越大C、当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消D、理想的投资组合是相关系数为0的组合

考题 已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,该组合的标准差为0.6,市场的标准差为0.3,该投资组合的β值为()。A、0.4B、1.6C、1D、1.5

考题 假定变量x与y的相关系数是0.8,变量m与n的相关系数为—0.9,则x与y的相关密切程度高

考题 证券投资组合p的收益率的标准差为0.6,市场收益率的标准差为0.3,投资组合p与市场收益的相关系数为0.8,则该投资组合的贝塔系数为()A、2B、1.8C、1.6D、1.5

考题 假定变量X与Y的相关系数r1是0.8,P1<0.05;变量M与N的相关系数r2为-0.9,P2<0.05,则X与Y的相关密切程度较高。

考题 已知两种亲型配子为M N K,m n k,两种双交换配子为M N k,m n K.则三个基因的排列顺序是()。

考题 单选题已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,该组合的标准差为0.6,市场的标准差为0.3,该投资组合的β值为()。A 0.4B 1.6C 1D 1.5

考题 判断题假定变量x与y的相关系数是0.65,变量m与n的相关系数为-0.91,则x与y的相关密切程度高。A 对B 错

考题 多选题关于相关系数的说法正确的是()A取值范围在+1与-1之间B当相关系数大于0小于1时,证券组合的风险越大C当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消D理想的投资组合是相关系数为0的组合

考题 单选题证券m与n的相关系数为-0.8,m与k的相关系数为0.6,下列说法正确的是()。A 两个相关系数一正一负不可比较B 前者之间的相关性比后者强C 两组证券相关系数都在-1和1之间,相关性一样强D 前者之间的相关性比后者弱

考题 不定项题根据表中其他信息可以得出⑧的值,即Y股票与市场组合的相关系数为( )。A0.2B0.4C0.6D0.8

考题 单选题证券投资组合p的收益率的标准差为0.6,市场收益率的标准差为0.3,投资组合p与市场收益的相关系数为0.8,则该投资组合的贝塔系数为()A 2B 1.8C 1.6D 1.5

考题 单选题证券m和n之间的相关系数是-0.5,下列说法正确的是()。A m与n不相关B m与n负相关C m与n正相关D m与n相关性无法判断

考题 单选题A 证券A与证券B的相关系数小于1B 当证券A上涨时,证券B上涨的可能比较大C 证券A与证券B的相关系数大于证券B与证券A的相关系数D 证券A与证券B的收益率是正相关的