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证券m与n的相关系数为-0.8,m与k的相关系数为0.6,下列说法正确的是()。
- A、两个相关系数一正一负不可比较
- B、前者之间的相关性比后者强
- C、两组证券相关系数都在-1和1之间,相关性一样强
- D、前者之间的相关性比后者弱
参考答案
更多 “证券m与n的相关系数为-0.8,m与k的相关系数为0.6,下列说法正确的是()。A、两个相关系数一正一负不可比较B、前者之间的相关性比后者强C、两组证券相关系数都在-1和1之间,相关性一样强D、前者之间的相关性比后者弱” 相关考题
考题
下列关于相关系数的说法中正确的是( )。A.相关系数与协方差成正比关系B.相关系数能反映证券之间的关联程度C.相关系数为正,说明证券之间的走势相同D.相关系数为1,说明证券之间是完全正相关关系E.相关系数为0,说明证券之间不相关
考题
下列关于相关系数的说法中正确的是()。A:相关系数与协方差成正比关系
B:相关系数能反映证券之间的关联程度
C:相关系数为正,说明证券之间的走势相同
D:相关系数为1,说明证券之间是完全正相关关系
E:相关系数为0,说明证券之间不相关
考题
下列投资组合中,具有风险分散化效应的有( )。A.相关系数为0的A、B两种证券组合
B.相关系数为-1的A、C两种证券组合
C.相关系数为1的A、D两种证券组合
D.相关系数为0.5的B、C两种证券组合
考题
假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%,B证券的期望报酬率为18%,标准差是20%,A、B的投资比例分别为60%和40%。
要求:
、计算投资组合的期望报酬率;
、假设投资组合报酬率的标准差为15%,计算A、B的相关系数;
、假设证券A、B报酬率的相关系数为0.6,投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8,整个市场报酬率的标准差为10%,计算投资组合的β系数。
考题
(2016年)如果证券a与b之间的相关系数为0.63,证券a与c之间的相关系数为-0.75,则两组之间相关性强弱关系为()。A.a与c相关性较强
B.无法比较
C.相关性强弱相等
D.a与b相关性较强
考题
如果证券a与b之间的相关系数为0.63,证券a与c之间的相关系数为-0.75,则两组之间相关性强弱关系为( )。A、a与c相关性较强
B、无法比较
C、相关性强弱相等
D、a与b相关性较强
考题
(2018年)证券m与n的相关系数为-0.8,m与k的相关系数为0.6,下列说法正确的是()。A.两个相关系数一正一负不可比较
B.前者之间的相关性比后者强
C.两组证券相关系数都在-1和1之间,相关性一样强
D.前者之间的相关性比后者弱
考题
关于相关系数的说法正确的是()A、取值范围在+1与-1之间B、当相关系数大于0小于1时,证券组合的风险越大C、当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消D、理想的投资组合是相关系数为0的组合
考题
多选题关于相关系数的说法正确的是()A取值范围在+1与-1之间B当相关系数大于0小于1时,证券组合的风险越大C当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消D理想的投资组合是相关系数为0的组合
考题
单选题证券m与n的相关系数为-0.8,m与k的相关系数为0.6,下列说法正确的是()。A
两个相关系数一正一负不可比较B
前者之间的相关性比后者强C
两组证券相关系数都在-1和1之间,相关性一样强D
前者之间的相关性比后者弱
考题
单选题A
证券A与证券B的相关系数小于1B
当证券A上涨时,证券B上涨的可能比较大C
证券A与证券B的相关系数大于证券B与证券A的相关系数D
证券A与证券B的收益率是正相关的
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