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多选题
关于证券公司压力测试的基本保障,下列说法正确的有(  )。
A

证券公司董事会或者经理层应当高度重视并积极指导压力测试工作,确定压力测试的组织架构,指派公司专业技术人员分管压力测试工作,指定公司高级管理人员负责实施压力测试

B

证券公司压力测试应当选用适当的数量模型,数量模型应当采用科学合理的计量方法和估值技术,并具备理论基础和实务依据

C

证券公司应当为压力测试工作提供必要的信息技术保障,在数据管理、模型开发、情景设置、测试实施、结果分析与报告等环节给予信息技术支持,以提高压力测试的质量和效率

D

证券公司在压力测试中所使用的市场数据、财务数据、业务数据等各种外部数据来源应当合法、真实、准确、完整


参考答案

参考解析
解析:
A项,《证券公司压力测试指引》第四条规定,证券公司董事会或者经理层应当高度重视并积极指导压力测试工作,确定压力测试的组织架构,指派公司高级管理人员分管压力测试工作,指定专门部门和专业人员负责实施压力测试。公司其他相关部门、分支机构和子公司应当积极配合开展压力测试工作。B项,第七条第一句规定,证券公司压力测试应当选用适当的数量模型。数量模型应当采用科学合理的计量方法和估值技术,并具备理论基础和实务依据。C项,第八条规定,证券公司应当为压力测试工作提供必要的信息技术保障,在数据管理、模型开发、情景设置、测试实施、结果分析与报告等环节给予信息技术支持,以提高压力测试的质量和效率。D项,第六条规定,证券公司在压力测试中所使用的市场数据、财务数据、业务数据等各种内外部数据来源应当合法、真实、准确、完整。
更多 “多选题关于证券公司压力测试的基本保障,下列说法正确的有(  )。A证券公司董事会或者经理层应当高度重视并积极指导压力测试工作,确定压力测试的组织架构,指派公司专业技术人员分管压力测试工作,指定公司高级管理人员负责实施压力测试B证券公司压力测试应当选用适当的数量模型,数量模型应当采用科学合理的计量方法和估值技术,并具备理论基础和实务依据C证券公司应当为压力测试工作提供必要的信息技术保障,在数据管理、模型开发、情景设置、测试实施、结果分析与报告等环节给予信息技术支持,以提高压力测试的质量和效率D证券公司在压力测试中所使用的市场数据、财务数据、业务数据等各种外部数据来源应当合法、真实、准确、完整” 相关考题
考题 下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法,不正确的有( )。A.压力测试必须具有意义且足够审慎B.进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景C.在评估资本充足性时,采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程D.除了一般的压力测试,商业银行必须进行信用风险压力测试E.商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求

考题 下列关于压力测试的说法,不正确的是( )。 A.压力测试对银行在正常市场情况下所承受的市场风险进行分析 B.压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失 C.压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计 D.应当定期对压力测试的设计和结果进行审查

考题 下列关于资本充足率压力测试的说法,不正确的是()。 A.分为定期压力测试和不定期压力测试B.原则上,定期压力测试至少一个月一次C.不定期压力测试视经济金融形势、监管需要或银行自身判断适时进行D.商业银行制订资本规划和流动性管理计划应考虑压力测试结果

考题 下列关于压力测试的说法,不正确的是( )。A.压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B.压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失C.压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计D.应当定期对压力测试的设计和结果进行审查;不断完善其程序

考题 下列关于压力测试和负载测试说法正确的是______。A.压力测试和负载测试都需要对软件施加业务压力B.压力测试是指不断增加软件的业务压力,探测软件在保证预定性能指标(如响应时间)的情况下所能负担的最大压力C.负载测试的目的是利用压力找出潜在的缺陷D.压力测试的目标是探测软件处理能力的极限

考题 下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法,正确的有( )。A.压力测试必须具有意义,且足够审慎B.进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情形C.在评估资本充足性时,采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程D.除了一般的压力测试,商业银行必须进行信用风险压力测试E.商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求

考题 下列关于《巴塞尔新资本协议中压力测试的说法,不正确的有( )A.压力测试必须具有意义且足够审慎B.进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景C.在评估资本充足性时,采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程D.除了一般的压力测试,商业银行必须进行操作风险压力测试和流动性风险压力测试E.商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求

考题 下列关于金融机构风险压力测试的说法,正确的有(??)。 Ⅰ.可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试 Ⅱ.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提 Ⅲ.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响 Ⅳ.在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试 A.Ⅱ、Ⅲ B.Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

考题 下列关于金融机构风险压力测试的说法,正确的有(  )。 Ⅰ可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试 Ⅱ可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提 Ⅲ压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响 Ⅳ在信用风险领域可以从违约概率人手进行压力测试A、Ⅱ、Ⅲ B、Ⅲ、Ⅳ C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

考题 下列关于金融机构风险压力测试的说法,正确的有( )。 Ⅰ.可以对风险计量模型中的每一个变是进行压力测试 Ⅱ.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提 Ⅲ.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响 Ⅳ.在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试 Ⅴ.压力测试是对市场风险价值(VaR)的重要补充A:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B:Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C:Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ D:Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ

考题 下列关于证券公司短期融资券的说法,正确的有( )。A:Ⅰ、Ⅲ B:Ⅰ、Ⅴ C:Ⅱ、Ⅳ D:Ⅲ、Ⅴ E:Ⅳ、Ⅴ

考题 下列关于压力测试,说法错误的是(  )。A.压力测试需要定性与定量结合 B.商业银行需要定期对市场风险进行压力测试 C.压力测试以定量为主 D.压力测试以定性为主

考题 根据《证券公司压力测试指引》,证券公司开展压力测试主要包括以下 ( )步骤。 ①确定测试对象,制订测试方案 ②选择压力测试方法,并设置测试情景 ③确定风险因子,收集测试数据 ④实施压力测试,分析报告测试结果并且制定和执行应对措施A.①②④ B.①③④ C.②③④ D.①②③④

考题 下列关于符合性测试的说法中,正确的有()A、通过符合性测试以评价内部控制的可信赖程度B、符合性测试在审计实施阶段进行

考题 关于压力测试,下列说法中,不正确的是()。A、压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计B、压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失C、压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析D、应当定期对压力测试的设计和结果进行审查,不断完善其程序

考题 下列关于商业银行压力测试的说法,正确的有()。A、应当建立全面、严密的压力测试程序B、定期对突发的小概率事件可能造成的潜在损失进行模拟和估计C、发生意外的政治、经济事件可能造成的潜在损失在压力测试中可以忽略D、评估本*行在极端不利情况下的亏损承受能力

考题 多选题以下关于证券公司综合压力测试的说法中,正确的有(  )。A证券公司综合压力测试应当每年至少开展一次B年度综合压力测试无需考虑上年度经营情况C无需考虑表外资产D可采用敏感性分析和情景分析等方法

考题 单选题关于证券公司压力测试的分析方法,下列说法正确的是(  )。A 证券公司压力测试根据不同的压力情景可采用敏感性分析和情景分析等方法B 敏感性分析是指测试多种风险因素在不同时间变化时的压力情景对证券公司的影响C 证券公司可根据风险因素的严重程度设置多个压力情景,一般包括轻度、适中、偏重和重度等D 证券公司在设置压力情景时,可采取演示情景法、假设情景法或者二者相结合的方法

考题 单选题下列关于巴塞尔新资本协议中压力测试的说法,不正确的有( )。A 压力测试是商业银行日常风险管理的重要补充B 商业银行在计量压力情景的影响时必须使用动态测试方式C 压力测试只是对组合短期风险状况的一种衡量,因此属于一种战术性的风险管理方法D 商业银行每次压力测试只能说明事件的影响程度,并不能说明事件发生的可能性

考题 单选题关于证券公司压力测试的规定,下列说法错误的是(  )。A 证券公司应当建立压力测试机制,确保在压力情景下风险可测、可控、可承受,保障可持续经营B 压力测试,是指证券公司采用以定量分析为主的风险分析方法,测算压力情景下净资本和流动性等各项风险控制指标、财务指标、证券公司内部风险限额及业务指标的变化情况,评估风险承受能力,并采取必要应对措施的过程C 压力情景仅包括证券公司外部经营环境发生极端变化或出现突发事件的情形D 证券公司开展压力测试,应当遵循全面性、实践性、审慎性、前瞻性原则

考题 多选题下列关于商业银行压力测试的说法,正确的有()。A应当建立全面、严密的压力测试程序B定期对突发的小概率事件可能造成的潜在损失进行模拟和估计C发生意外的政治、经济事件可能造成的潜在损失在压力测试中可以忽略D评估本*行在极端不利情况下的亏损承受能力

考题 多选题下列关于商业银行风险压力测试的说法,正确的有()。A可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试B可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提C压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响D在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试E压力测试是对市场风险价值(VaR)的重要补充

考题 多选题下列关于压力测试的说法,不正确的有()。A压力测试帮助量化肥尾(FatTail)风险和重估模型假设B压力测试不仅能说明事件的影响程度还可以说明事件发生的可能性C压力测试越多,意味着风险管理水平越高D压力测试可提高商业银行对其自身风险特征的理解,推动其对风险因素的监控E压力测试可以评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力

考题 单选题根据《证券公司压力测试指引》,证券公司开展压力测试主要包括以下( )步骤。①确定测试对象,制订测试方案②选择压力测试方法,并设置测试情景③确定风险因子,收集测试数据④实施压力测试,分析报告测试结果并且制定和执行应对措施A ①②④B ①③④C ②③④D ①②③④

考题 多选题以下关于证券公司压力测试的说法中正确的有(  )。A证券公司压力测试包括综合压力测试和专项压力测试B综合压力测试的对象仅限于净资本和流动性等风险控制指标和整体财务指标C专项压力测试的对象根据专项压力测试的目的予以选择D证券公司在压力测试过程中,可进一步运用反向压力测试方法对导致测试对象超限、预警或重大不利变动的因素进行分析,并研究应对措施

考题 单选题下列各项关于压力测试方法中,说法正确的有(  )。Ⅰ.情景分析是指测试单个重要风险因素发生变化时的压力情景对证券公司的影响Ⅱ.历史极端事件法在逻辑上是合理的,但不能满足多样化压力测试的需要Ⅲ.预期压力情景方法会考虑未来可能会发生的极端情况Ⅳ.归零压力情景方法不采用真实市场事件,对一个风险因子或一小组风险因子使用多维度的极端假设情景A Ⅰ、Ⅱ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅱ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

考题 多选题下列选项中,属于证券公司开展压力测试的主要步骤的有(  )。A选择测试对象,制定测试方案B确定测试方法,设置测试情景C确定风险因素,收集测试数据D实施压力测试,分析报告测试结果