网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
单选题
某10年项目期首期投资10000元,第2年末项目维持费为2000元,以后每年以10%递减,第2年末项目收益为4000元,以后每年以10%递增。则R5=(  )元。
A

1458  

B

2408  

C

3866  

D

5324  

E

6274


参考答案

参考解析
解析:
R5=4000×(1+10%)3-2000(1-10%)3=3866(元)。
更多 “单选题某10年项目期首期投资10000元,第2年末项目维持费为2000元,以后每年以10%递减,第2年末项目收益为4000元,以后每年以10%递增。则R5=(  )元。A 1458 B 2408 C 3866 D 5324 E 6274” 相关考题
考题 单选题假设无风险利率是6.2%,市场组合的期望收益是14.8%、方差是0.0498。组合Z与市场组合的相关系数是0.45,方差是0.1783。根据资本资产定价模型,组合Z的期望收益是(  )。A 6.2% B 13.54% C 13.8% D 14.62% E 14.8%

考题 单选题下列不属于一份远期利率协议应该包含的要素是(  )。A 买方有义务在给定时刻以事先确定的利率去“借款”B 卖方有义务在相同的时刻以事先确定的利率去“贷款”C 借贷款的金额相同D 借贷款可以用不同种货币计价E 协议的起始时间和期限

考题 单选题假定一份期货合约,其标的股票不支付红利,现价为150美元,期货3年后到期。如果国库券利率为6%,则期货价格是(  )美元。A 176.83B 177.55C 179.58D 179.85E 180.79

考题 单选题某证券的市场价格为50美元,期望收益率为14%,无风险利率为6%,市场风险溢价为8%。如果该证券与市场资产组合的协方差加倍(其他变量保持不变),该证券的市场价格是(  )美元。假定该股票预期会永远支付固定红利。A 7.00B 25.45 C 31.82 D 35.26 E 36.98

考题 单选题某交易者在1月份以150点的期权费买入一张3月到期、执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时,该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时,恒指期货价格上涨到10300点。在到期日(不考虑交易)卖出的看涨期权交易了结后的净损益为(  )点。A -50B 0C 100D 150E 200

考题 单选题在1999年,短期国库券(被认为是无风险的)的收益率为5%。假定一份资产组合,β=1的市场要求的期望收益率是12%,根据资本资产定价模型(证券市场线)回答46~47题。市场资产组合的期望收益率是(  )。A 5%B 7%C 9%D 11%E 12%

考题 单选题某人有10万元的存款,存入银行可以获取2%的利率。他可以将一部分钱投入股票市场,现在假设股票市场仅仅存在一种股票,收益率和方差服从正态分布N(0.1,1),他对于均值和方差的偏好为U(μ,σ)=10μ-σ2,他应该将(  )万元投放到股票市场上。A 1 B 3 C 4 D 6 E 10

考题 单选题小林以每月3%的利率从银行贷款1000元,那么在复利计息下,3年后他欠银行的金额为A元,则若以复利年贴现率10%计算3年所欠的金额时,其现值为(  )元。A 796.60 B 1112.52 C 2112.85 D 2177.52 E 3975.69