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单选题
某10年项目期首期投资10000元,第2年末项目维持费为2000元,以后每年以10%递减,第2年末项目收益为4000元,以后每年以10%递增。则R5=( )元。
A
1458
B
2408
C
3866
D
5324
E
6274
参考答案
参考解析
解析:
R5=4000×(1+10%)3-2000(1-10%)3=3866(元)。
R5=4000×(1+10%)3-2000(1-10%)3=3866(元)。
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考题
单选题假设无风险利率是6.2%,市场组合的期望收益是14.8%、方差是0.0498。组合Z与市场组合的相关系数是0.45,方差是0.1783。根据资本资产定价模型,组合Z的期望收益是( )。A
6.2% B
13.54% C
13.8% D
14.62% E
14.8%
考题
单选题下列不属于一份远期利率协议应该包含的要素是( )。A
买方有义务在给定时刻以事先确定的利率去“借款”B
卖方有义务在相同的时刻以事先确定的利率去“贷款”C
借贷款的金额相同D
借贷款可以用不同种货币计价E
协议的起始时间和期限
考题
单选题假定一份期货合约,其标的股票不支付红利,现价为150美元,期货3年后到期。如果国库券利率为6%,则期货价格是( )美元。A
176.83B
177.55C
179.58D
179.85E
180.79
考题
单选题某证券的市场价格为50美元,期望收益率为14%,无风险利率为6%,市场风险溢价为8%。如果该证券与市场资产组合的协方差加倍(其他变量保持不变),该证券的市场价格是( )美元。假定该股票预期会永远支付固定红利。A
7.00B
25.45 C
31.82 D
35.26 E
36.98
考题
单选题某交易者在1月份以150点的期权费买入一张3月到期、执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时,该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时,恒指期货价格上涨到10300点。在到期日(不考虑交易)卖出的看涨期权交易了结后的净损益为( )点。A
-50B
0C
100D
150E
200
考题
单选题在1999年,短期国库券(被认为是无风险的)的收益率为5%。假定一份资产组合,β=1的市场要求的期望收益率是12%,根据资本资产定价模型(证券市场线)回答46~47题。市场资产组合的期望收益率是( )。A
5%B
7%C
9%D
11%E
12%
考题
单选题某人有10万元的存款,存入银行可以获取2%的利率。他可以将一部分钱投入股票市场,现在假设股票市场仅仅存在一种股票,收益率和方差服从正态分布N(0.1,1),他对于均值和方差的偏好为U(μ,σ)=10μ-σ2,他应该将( )万元投放到股票市场上。A
1 B
3 C
4 D
6 E
10
考题
单选题小林以每月3%的利率从银行贷款1000元,那么在复利计息下,3年后他欠银行的金额为A元,则若以复利年贴现率10%计算3年所欠的金额时,其现值为( )元。A
796.60 B
1112.52 C
2112.85 D
2177.52 E
3975.69
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