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多选题
下列关于布莱克-斯科尔斯模型的表述中，正确的有（ ）。
A
对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估价
B
对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克-斯科尔斯模型进行估价
C
对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价
D
布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权
参考答案
参考解析
解析：
A项，对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估价。B项，对于派发股利的美式看跌期权，按道理不能用布莱克-斯科尔斯模型进行估价，不过，通常情况下使用布莱克-斯科尔斯模型对美式看跌期权估价，误差并不大，仍然具有参考价值。C项，对于派发股利的美式期权，适用的估价方法有两个：一是利用二叉树方法对其进行估价；二是使用更复杂的、考虑提前执行的期权定价模型。D项，布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权。
A项，对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估价。B项，对于派发股利的美式看跌期权，按道理不能用布莱克-斯科尔斯模型进行估价，不过，通常情况下使用布莱克-斯科尔斯模型对美式看跌期权估价，误差并不大，仍然具有参考价值。C项，对于派发股利的美式期权，适用的估价方法有两个：一是利用二叉树方法对其进行估价；二是使用更复杂的、考虑提前执行的期权定价模型。D项，布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权。
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关于期权，下列说法正确的是( )。
A.期权到期，持有者必须行权
B.美式期权只能在期权到期日执行
C.欧式期权可在期权有效期内任何时候执行
D.目前广泛采用的期权评估方法有布莱克一斯科尔斯模型和Lattice模型。
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关于期权，下列说法正确的是( )。A:期权到期，持有者必须行权
B:美式期权只能在期权到期日执行
C:欧式期权可在期权有效期内任何时候执行
D:目前广泛采用的期权评估方法有布莱克-斯科尔斯模型和Lattice模型
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关于期权，下列说法正确的有（）。A、期权到期，持有者必须行权B、美式期权只能在期权到期日执行C、欧式期权可在期权有效期内任何时候执行D、目前广泛采用的期权评估方法有布莱克-斯科尔斯模型和Lattice模型E、期权合同主要包括看涨期权和看跌期权
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多选题下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中，正确的有（ ）。A对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克—斯科尔斯模型进行估价B对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克—斯科尔斯模型进行估价C对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价D布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权
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单选题下列关于二叉树模型的表述中，错误的是（ ）。A
二叉树模型是一种近似的方法B
将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的C
期数越多，计算结果与布莱克-斯科尔斯定价模型的计算结果越接近D
二叉树模型和布莱克-斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系
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单选题下列关于认股权证和股票看涨期权比较的表述中，不正确的是（ ）。A
均以股票为标的资产B
执行时的股票均来自于二级市场C
认股权证不能用布莱克-斯科尔斯模型定价D
都具有一个固定的执行价格
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