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单选题
假设无风险收益率为4%，某β系数为1.5的风险组合的预期收益率为10％，则β系数为0.5的风险组合的预期收益率为（　　）。
A

4％

B

6％

C

8％

D

8.5％

E

9.6%

参考答案

参考解析
解析：
由E（Ri）=rf+βi[E（RM）-rf]得，当rf=4%，βi=1.5，E（Ri）=10%，可得E（RM）=8%。那么β为0.5的风险组合收益率E（Ri）=4%+0.5×（8%-4%）=6%。
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