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单选题
下列有关詹森指数的描述中，正确的是( )。Ⅰ.詹森指数是建立在CAPM基础上的绝对收益率指数Ⅱ.詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过标准差来计算的Ⅲ.詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过贝塔值来计算的Ⅳ.詹森指数衡量基金组合收益率与处于同等风险水平的组合期望收益率的差额
A
Ⅰ、Ⅱ
B
Ⅱ、Ⅳ
C
Ⅲ、Ⅳ
D
Ⅰ、Ⅲ
参考答案
参考解析
解析：
更多 “单选题下列有关詹森指数的描述中，正确的是( )。Ⅰ.詹森指数是建立在CAPM基础上的绝对收益率指数Ⅱ.詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过标准差来计算的Ⅲ.詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过贝塔值来计算的Ⅳ.詹森指数衡量基金组合收益率与处于同等风险水平的组合期望收益率的差额A Ⅰ、ⅡB Ⅱ、ⅣC Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅲ” 相关考题
考题
关于三大经典风险收益率调整方法与CAPM模型之间的关系，下列说法正确是( )。A.夏普指数并非以CAPM为基础B.詹森指数并非以CAPM为基础C.特雷诺指数并非以CAPM为基础D.三种指数均以CAPM为基础
考题
下列有关詹森指数的描述中，正确的是（ ）。A．詹森指数是建立在CAPM基础上的绝对收益率指数B．詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过标准差来计算的C．詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过贝塔值来计算的D．詹森指数衡量基金组合收益率与处于同等风险水平的组合期望收益率的差额
考题
在下列有关詹森指数的描述中，正确的有( )。A．詹森指数是建立在CAPM测算基础上的绝对收益率测度B．詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过标准差来计算的C．詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过贝塔值来计算的D．衡量基金组合收益率与处于同一风险水平的组合期望收益率的差额
考题
下列说法错误的是( )。A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的B．夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉?夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标C．詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率D．詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标
考题
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。A.三种指数均以CAPM模型为基础B.詹森指数不以CAPM为基础C.夏普指数不以CAPM为基础D.特雷诺指数不以CAPM为基础
考题
下列关于詹森指数与特雷诺指数的描述中，正确的是()。A、詹森指数是1990年由詹森提出的B、詹森指数对绩效的深度和广度加以考虑C、特雷诺指数对绩效的深度和广度加以考虑D、詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
考题
下列关于詹森指数的说法正确的有（ ）。A．詹森指数是1969年由詹森提出的B．指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差C．詹森指数值代表证券组合与证券市场线之问的落差D．詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
考题
关于詹森指数，下列说法正确的是( )。A.詹森指数是1969年由詹森提出的B.指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差C.詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价D.詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差
考题
詹森指数在下列有关詹森指数所描述中，正确的是（ ）。A．詹森指数是建立在CAPM测算基础上的绝对收益率测度B．詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过标准差来计算的C．詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过贝塔值来计算的D．衡量基金组合收益率与处于通风险水平的组合期望收益率的差额
考题
三大经典风险收益率调整方法的问题夏普指数、特瑞诺指数、詹森指数与CAPM模型之间有如下（ ）关系。A．夏普指数并非以CAPM为基础B．詹森指数并非以CAPM为基础C．特瑞诺指数并非以CAPM为基础D．三种指数均以CAPM为基础
考题
关于詹森指数，下列说法正确的有（ ）。A．詹森指数是1969年由詹森提出的B．指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差C．詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价D．詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差
考题
关于Jensen（詹森）指数，下列说法正确的有（）A:Jensen（詹森）指数就是证券组合所获得的低于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定B:Jensen（詹森）指数值是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差C:如果组合的Jensen（詹森）指数为正，则其位于证券市场线的上方，绩效好D:Jensen（詹森）指数以证券市场线为基准
考题
在下列有关詹森指数的描述中，正确的有()。A:詹森指数是建立在CAPM测算基础上的绝对收益率测度B:詹森指数是每单位风险的收益率，是通过标准差来计算的C:詹森指数是每单位风险的收益率，是通过贝塔值来计算的D:衡量基金组合收益率与处于同一风险水平的组合期望收益率的差额
考题
关于詹森指数，下列说法正确的是()。A:詹森指数是1969年由詹森提出的
B:数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C:詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D:詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差
考题
下列说法正确的有()。A:当夏普指数为负值时，很难对基金进行评价B:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数中的无风险收益参数是必要收益率C:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数对基金的评价结果不一定一致D:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数与选择的样本期有关
考题
下列说法错误的是()。A:特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度B:夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标C:詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率D:詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标
考题
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAFM模型之间有如下（）关系。A:夏普指数不以CAFM为基础B:三种指数均以CAPM模型为基础C:詹森指数不以CAPM为基础D:特雷诺指数不以CAPM为基础
考题
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。A、三种指数均以CAPM模型为基础B、詹森指数不以CAPM为基础C、夏普指数不以CAPM为基础D、特雷诺指数不以CAPM为基础
考题
关于詹森指数，下列说法正确的有（）。A、詹森指数是1969年由詹森提出的B、指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差C、詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价D、詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差
考题
单选题夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。A
三种指数均以CAPM模型为基础B
詹森指数不以CAPM为基础C
夏普指数不以CAPM为基础D
特雷诺指数不以CAPM为基础
考题
单选题詹森指数的计算公式为：αJ＝R(＿)i－[R(＿)f＋βiM（R(＿)M－R(＿)f）]，下列各项关于詹森指数的表述，错误的是（ ）。A
詹森指数是一种以资本资产定价模型（CAPM）为基础的评价基金业绩的绝对指标B
詹森指数优于特雷诺指数与夏普指数的地方在于能够告诉我们各基金表现优于基准组合的具体大小C
若αJ＝0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异D
当αJ＜0时，说明基金表现要优于市场指数表现
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