网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
单选题
下面哪个指标对看涨期权和看跌期权的影响一致?()
A
Rho
B
Beta
C
Theta
D
Vege
参考答案
参考解析
解析:
暂无解析
更多 “单选题下面哪个指标对看涨期权和看跌期权的影响一致?()A RhoB BetaC ThetaD Vege” 相关考题
考题
当股票价格波动幅度非常大时,( )的期权投资策略的获利可能性高。A.买入看涨期权和买入看跌期权B.卖出看涨期权和卖出看跌期权C.卖出看涨期权和买入看跌期权D.买入看涨期权和卖出看跌期权
考题
若一份期权的标的资产市场价格为100,一般而言,期权的协定价格低于100越多,则( )。A.看涨期权和看跌期权的期权费都越高B.看涨期权和看跌期权的期权费都越低C.看涨期权的期权费越低,看跌期权的期权费越高D.看涨期权的期权费越高,看跌期权的期权费越低
考题
在期权有效期内,标的资产产生的红利将使( )。A、看涨期权价格下降,看跌期权价格上升B、看涨期权价格上升,看跌期权价格下降C、看涨期权价格下降,看跌期权价格下降D、看涨期权价格上升,看跌期权价格上升
考题
下列关于期权的说法中,不正确的是( )。A.看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是,看涨期权与看跌期权具有相同的执行价格
B.看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是,看涨期权与看跌期权具有相同的到期日和执行价格
C.同时购买某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略,称为“多头对敲”
D.同时出售某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略,称为“空头对敲”
考题
其他条件不变,当标的资产价格波动率增大时,其( )。A.看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降
B.看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降
C.看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升
D.看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
考题
对于期权买方来说,以下说法正确的()。A、看涨期权的delta为负,看跌期权的delta为正B、看涨期权的delta为正,看跌期权的delta为负C、看涨期权和看跌期权的delta均为正D、看涨期权和看跌期权的delta均为负
考题
单选题对于欧式期权,假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日,则下列表达式正确的是()。A
看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值B
看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值C
看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值D
看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
考题
单选题其他条件不变,当标的资产价格波动率增大时,其( )。[2015年7月真题]A
看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降B
看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降C
看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升D
看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
考题
单选题在期权有效期内基础资产产生收益将使()。A
看涨期权价格上升,看跌期权价格上升B
看涨期权价格上升,看跌期权价格下降C
看涨期权价格下降,看跌期权价格上升D
看涨期权价格下降,看跌期权价格下降
考题
单选题其他条件不变,当标的资产价格波动率增大时,该标的()。A
看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升B
看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升C
看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降D
看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降
考题
单选题对于期权买方来说,以下说法正确的()。A
看涨期权的delta为负,看跌期权的delta为正B
看涨期权的delta为正,看跌期权的delta为负C
看涨期权和看跌期权的delta均为正D
看涨期权和看跌期权的delta均为负
考题
单选题下列何期权组合可以从上升的市场波动率中获利().A
买入看涨期权和买入看跌期权B
买入看涨期权和卖出看跌期权C
卖出看涨期权和买入看跌期权D
卖出看涨期权和卖出看跌期权
热门标签
最新试卷