网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
多选题
假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货价格分别为6.4500和6.4400，易者买入500手6月合约并同时卖出500手9月合约进行套利。1个月后，二者价格分别变为6.5200和6.5120，若该交易者同时将上述合约平仓，则（ ）。(合约规模为10万美元，不计交易成本)
A
交易者亏损10万美元
B
交易者亏损10万元人民币
C
交易的策略为熊市套利
D
交易的策略为牛市套利
参考答案
参考解析
解析：
更多 “多选题假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货价格分别为6.4500和6.4400，易者买入500手6月合约并同时卖出500手9月合约进行套利。1个月后，二者价格分别变为6.5200和6.5120，若该交易者同时将上述合约平仓，则（ ）。(合约规模为10万美元，不计交易成本)A交易者亏损10万美元B交易者亏损10万元人民币C交易的策略为熊市套利D交易的策略为牛市套利” 相关考题
考题
如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，套利者( )。A.卖出股指期货合约，同时卖出股票组合B.买入股指期货合约，同时买入股票组合C.买入股指期货合约，同时借入股票组合卖出D.卖出股指期货合约，同时买入股票组合
考题
下列关于外汇期货蝶式套利的操作中，正确的是（ ）。A.交易者买入近期月份合约，同时卖出居中月份合约并买入远期月份合约
B.交易者卖出近期月份合约，同时买入居中月份合约并卖出远期月份合约
C.居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和的两倍
D.居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和
考题
某德国投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲外汇风险。假设市场上没有欧元兑人民币的远期合约，该投资者选择3个月期欧元兑美元远期合约与3个月期美元兑人民币远期合约避险。则该投资者应（ ）。 A.买入欧元兑美元远期合约
B.买入美元兑人民币远期合约
C.卖出欧元兑人民币远期合约
D.卖出美元兑人民币远期合约
考题
3月1日，国内某交易者发现美元兑人民币的现货价格为6.1130，而6月份的美元兑人民币的期货价格为6.1190，因此该交易者以上述价格在CME卖出100手6月份的美元兑人民币期货，并同时在即期外汇市场换入1000万美元。4月1日，现货和期货价格分别变为6.1140和6.1180，交易者将期货平仓的同时换回人民币，从而完成外汇期现套利交易。则该交易者（）。（美元兑人民币期货合约规模10万美元，交易成本忽略不计）A.盈利20000元人民币
B.亏损20000元人民币
C.亏损10000美元
D.盈利10000美元
考题
3月5日，5月份和7月份铝期货价格分别为17500元/吨和17520元/吨，套利者预期价差将扩大，最有可能获利的情形是（ ）。A.买入5月铝期货合约，同时卖出7月铝期货合约
B.买入5月铝期货合约，同时买入7月铝期货合约
C.卖出5月铝期货合约，同时卖出7月铝期货合约
D.卖出5月铝期货合约，同时买入7月铝期货合约
考题
5月10日，7月份和8月份豆粕期货价格分别为3100元／吨和3160元／吨，套利者判断价差明显大于合理水平，下列选项中该套利者最有可能进行的交易是（ ）。A.卖出7月豆粕期货合约同时买入8月豆粕期货合约
B.买入7月豆粕期货合约同时卖出8月豆粕期货合约
C.买入7月豆粕期货合约同时买入8月豆粕期货合约
D.卖出7月豆粕期货合约同时卖出8月豆粕期货合约
考题
3月10日，5月份和9月份豆粕期货价格分别为3100元/吨和3160元/吨，套利者判断价差明显小于合理水平，下列选项中该套利者最有可能进行的交易是（ ）。A：卖出5月豆粕期货合约，同时买入9月豆粕期货合约
B：买入5月豆粕期货合约，同时卖出9月豆粕期货合约
C：买入5月豆粕期货合约，同时买入9月豆粕期货合约
D：卖出5月豆粕期货合约，同时卖出9月豆粕期货合约
考题
如果期货价格超出现货价格的程度远远低于持仓费，套利者适合选择（ ）的方式进行期现套利。
A.卖出现货，同时卖出相关期货合约
B.买入现货，同时买入相关期货合约
C.卖出现货，同时买入相关期货合约
D.买入现货，同时卖出相关期货合约
考题
2月1日，某期货交易所5月和9月豆粕期货价格分别为3560元/吨和3600元/吨，套利者预期价差将缩小，他将（ ）。A、买入5月豆粕期货合约同时卖出9月豆粕期货合约
B、卖出5月豆粕期货合约同时卖入9月豆粕期货合约
C、买入5月豆粕期货合约同时买入9月豆粕期货合约
D、卖出5月豆粕期货合约同时卖出9月豆粕期货合约
考题
假设股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，套利者可采取( )的策略。A.买入股指期货合约同时买入股票组合
B.卖出股指期货合约同时买入股票组合
C.卖出股指期货合约同时卖出股票组合
D.买入股指期货合约同时卖出股票组合
考题
上期所黄金期货当前报价为280元/克，COMEX黄金当前报价为1350美元/盎司。假定美元兑人民币汇率为6.6，无套利区间为20美元/盎司。据此回答以下三题。（1盎司=31.1035克）
若投资者构建跨市场的套利组合，应执行的操作是（ ）。?A.买入上期所黄金期货合约，同时卖出COMEX黄金期货合约
B.卖出上期所黄金期货合约，同时买入COMEX黄金期货合约
C.买入上期所黄金期货合约，同时买入COMEX黄金期货合约
D.卖出上期所黄金期货合约，同时卖出上期所黄金期货合约
考题
如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，套利者（）。A、卖出股指期货合约，同时卖出股票组合B、买入股指期货合约，同时买入股票组合C、买入股指期货合约，同时借入股票组合卖出D、卖出股指期货合约，同时买入股票组合
考题
下列关于大豆提油套利操作正确的有（）。A、卖出大豆期货合约，同时买入豆油期货和豆粕期货合约B、在大豆期货价格偏低，豆油和豆粕期货价格偏高时使用C、买入大豆期货合约，同时卖出豆油期货和豆粕期货合约D、在大豆期货价格偏高，豆油和豆粕期货价格偏低时使用
考题
当股指期货价格低于无套利区间的下界时，能够获利的交易策略是（）A、买入股票组合的同时卖出股指期货合约B、卖出股票组合的同时买入股指期货合约C、同时买进股票组合和股指期货合约D、同时卖出股票组合和股指期货合约
考题
单选题交易者认为CME美元兑人民币期货合约价格低估，欧元兑人民币期货合约价格高估，适宜的套利策略是（ ）。[2017年7月真题]A
买进美元兑人民币期货合约，同时卖出欧元兑人民币期货合约B
卖出美元兑人民币期货合约，同时买进欧元兑人民币期货合约C
买进美元兑人民币期货合约，同时卖出人民币兑欧元期货合约D
卖出美元兑人民币期货合约，同时卖出人民币兑欧元期货合约
考题
单选题假设当前6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3050和1.3000，交易者进行熊市套利，卖出10手6月合约和买入10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.3025和1.2990。每手欧元兑美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元，那么交易者的盈亏情况为（）。A
亏损3125美元B
亏损1875美元C
盈利3125美元D
盈利1875美元
考题
单选题3月1日，国内某交易者发现美元兑人民币的现货价格为6.1130，而6月份的美元兑人民币的期货价格为6.1190，因此该交易者以上述价格在CMF卖出100手6月份的美元兑人民币期货，并同时在即期外汇市场换入1000万美元。4月1日，现货和期货价格变成6.1140和6.1180，交易者将期货平仓的同时换回人民币，从而完成外汇交易，套利盈亏情况为（）。（美元兑人民币期货合约规模10万美元，交易成本忽略不计）A
盈利10000美元B
亏损10000美元C
盈利20000元人民币D
亏损20000元人民币
考题
单选题某日本投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲汇率风险。假设市场上没有人民币兑日元的远期合约，该投资者选择3个月期人民币兑美元的远期合约与3个月期美元兑日元远期合约来避险:则该投资者应该（ ）。A
买入人民币兑美元远期合约，买入美元兑日元远期合约B
买入人民币兑美元远期合约，卖出美元兑日元远期合约C
卖出人民币兑美元远期台约，买入美元兑日元远期合约D
卖出人民币兑美元远期合约，卖出美元兑日元远期合约
考题
单选题交易者认为美元兑人民币远期汇率低估，欧元兑人民币远期汇率高估，适宜的套利策略是（ ）A
卖出美元兑人民币远期合约，同时买进欧元兑人民币远期合约B
买进美元兑人民币远期合约，同时卖出欧元兑人民币远期合约C
买进美元兑人民币远期合约.同时买进人民币兑欧元远期合约D
卖出美元兑人民币远期合约.同时卖出欧元兑人民币远期合约
考题
单选题假设6月和9月的美元兑人民币期货价格分别为6.1050和6.1000，交易者卖出200手6月合约，同时买入200手9月合约进行套利。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为6.1025和6.0990，交易者同时将上述合约平仓，则交易者（）。（合约规模为10万美元／手）A
亏损50000美元B
盈利30000元人民币C
亏损30000元人民币D
盈利50000美元
考题
单选题假设股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，套利者可采取（ ）的策略。A
买入股指期货合约同时买入股票组合B
卖出股指期货合约同时买入股票组合C
卖出股指期货合约同时卖出股票组合D
买入股指期货合约同时卖出股票组合
考题
多选题假设6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.1050和1.1000，交易者卖出100手6月合约并同时买入100手9月合约进行套利。2个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.1085和1.1050，若该交易者同时将上述合约平仓，则（）。（合约规模为125000欧元，不计交易成本）A交易的策略为熊市套利B交易者亏损18750美元C交易者盈利18750美元D交易的策略为牛市套利
考题
单选题假设6月和9月的美元兑人民币外汇期货价格分别为6.1050和6.1000，交易者卖出200手6月合约，同时买入200手9月合约进行套利。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为6.1025和6.0990，交易者同时将上述合约平仓，则交易者（）。（合约规模为10万美元/手）A
盈利50000美元B
盈利30000元人民币C
亏损50000美元D
亏损30000元人民币
考题
单选题假设当前6月和9月的英镑／美元外汇期货价格分别为1．5255和1．5365，交易者进行牛市套利，买进10手6月合约的同时卖出10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1．5285和1．5375。每手英镑／美元外汇期货中一个点变动的价值为12．5美元，那么交易者的盈亏情况为（）。A
亏损1250美元B
亏损2500美元C
盈利1250美元D
盈利2500美元
考题
单选题假设当前6月和9月的英镑／美元外汇期货价格分别为1.5255和1.5365，交易者进行牛市套利，买进10手6月合约的同时卖出10手9月合约。一个月后，6月合约和9月合约的价格分别为1.5285和1.5375，每手英镑／美元外汇期货中一个变动的价值是12.5美元，那么交易的盈亏是（ ）。A
亏损1250美元B
亏损2500美元C
盈利1250美元D
盈利2500美元
考题
单选题某日本投资者持有一个价值100万人民币的资产组合，需要对冲汇率风险。假设市场上没有人民币兑日元的远期合约，该投资者选择3个月期人民币兑美元的远期合约与3个月期美元兑日元远期合约来避险。则该投资者应该（）。A
买入美元兑日元远期合约，卖出人民币兑美元远期合约B
卖出美元兑日元远期合约，买入人民币兑美元远期合约C
卖出美元兑日元远期合约，卖出人民币兑美元远期合约D
买入美元兑日元远期合约，买入人民币兑美元远期合约
考题
单选题某日本投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲汇率风险。假设市场上没有人民币兑日元的远期合约，该投资者选择3个月期人民币兑美元的远期合约与3个月期美元兑日元远期合约来避险，则该投资者应该（ ）。[2016年11月真题]A
卖出美元兑日元远期合约，卖出人民币兑美元远期合约B
买入美元兑日元远期合约，卖出人民币兑美元远期合约C
卖出美元兑日元远期合约，买入人民币兑美元远期合约D
买入美元兑日元远期合约，买入人民币兑美元远期合约
热门标签
最新试卷
