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单选题
当一个资产组合只包括一项风险资产和一项无风险资产时，增加资产组合中风险资产的比例将（）
A
增加资产组合的预期收益
B
增加资产组合的标准差
C
不改变风险回报率
D
A、B和C均不准确
E
A、B和C均正确
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考题
一位投资者希望构造一个资产组合,并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合的左边,那么()。
A.只投资风险资产B.不可能有这样的资产组合C.以无风险利率贷出部分资金,剩余资金投入最优风险资产组合D.以无风险利率借入部分资金,剩余资金投入最优风险资产组合
考题
在资本资产定价模型中，当投资者的风险承受能力较高时，通常( )。A.资产中较大比例投资于无风险资产B.不愿意投资于市场资产组合C．平均分配市场资产组合和无风险资产D．愿意将资金投资于市场资产组合
考题
(2017)下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有( )。A.证券资产组合中的非系统风险能随着资产种类的增加而逐渐减小
B.证券资产组合中的系统风险能随着资产种类的增加而不断降低
C.当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数
D.当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消
E.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数
考题
下列关于投资者对风险的态度的说法中，符合投资组合理论的有（ ）。A.不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合
B.投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度
C.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他风险资产组合
D.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合
考题
当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（）。A.最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合
B.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合
C.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合
D.最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合
考题
（2017年）当存在无风险资产并可按无风险报酬率借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（）。
A.最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合
B.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合
C.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合
D.最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合
考题
资本配置线可以用来描述( )
A.两项风险资产组成的资产组合
B.一项风险资产和一项无风险资产组成的资产组合
C.对一个特定的投资者提供相同效用的所有资产组合
D.具有相同期望收益和不同标准差的所有资产组合
考题
从资产配置的角度看，投资组合保险策略的特点之一是（）。A:当股票市场持续下跌时投资组合保险策略的表现将劣于买入并持有策略B:不随着市场行情的变动调整风险资产和无风险资产之间的比例C:随着市场行情的变动调整风险资产和无风险资产之间的比例D:当股票市场持续上涨时投资组合保险策略的表现将优于买入并持有策略
考题
一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将( )。A.只投资风险资产
B.只投资无风险资产
C.以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
D.以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合
考题
资产配置的步骤包括( )。A、选择风险资产类别
B、根据所选择的资产类别的长期预期报酬率、标准差和相互之间的相关系数，在有效前沿上找到最优风险资产组合及其预期收益率和标准差
C、选择无风险资产及其无风险利率，结合客户的风险系数，在资本市场线上找到无风险资产和最优风险资产组合的比例，即最优投资组合
D、对应客户现阶段的预期报酬率和最优资产组合进行比较，并确定相应的资产配置比例及其标准差
E、对资产配置进行调整
考题
资本配置线可以用来描述（）A、一项风险资产和一项无风险资产组成的资产组合B、两项风险资产组成的资产组合C、对一个特定的投资者提供相同效用的所有资产组合D、具有相同期望收益和不同标准差的所有资产组合
考题
在资本资产定价模型中，当投资者的风险承受能力较高时，通常（）。A、资产中较大比例投资于无风险资产B、不愿意投资与市场资产组合C、平均分配市场资产组合和无风险资产D、愿意以无风险利率借入资金投资于市场资产组合
考题
当一个资产组合只包括一项风险资产和一项无风险资产时，增加资产组合中风险资产的比例将（）A、增加资产组合的预期收益B、增加资产组合的标准差C、不改变风险回报率D、A、B和C均不准确E、A、B和C均正确
考题
在进行资产组合管理时，在确定了有效边界和最优证券组合后，投资者可以决定在风险资产和无风险资产之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产比例的选择是由他的（）决定的。A、可投资资产规模B、风险承受能力C、历史投资经验D、投资期限长短
考题
单选题如果引入无风险资产，下图显示了资产组合的可行域和有效边界。当引入无风险资产时，投资者的最优风险资产组合为()。A
M点B
f点C
位于f的右下延长线上的组合D
位于f与M之间的所有组合
考题
多选题下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有()。（2017年）A证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小B证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低C当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值D当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消E当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值
考题
单选题在资本资产定价模型中，当投资者的风险承受能力较高时，通常（）。A
资产中较大比例投资于无风险资产B
不愿意投资与市场资产组合C
平均分配市场资产组合和无风险资产D
愿意以无风险利率借入资金投资于市场资产组合
考题
多选题下列有关投资组合风险与收益的描述中，正确的是（）。A除非投资于市场组合，否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产所构成的组合来实现在资本*市场线上的投资B当资产间的预期收益率并非完全正相关时，资产组合理论表明多样化投资是有益的C若两种资产完全正相关，资产组合后的风险完全抵消D风险资产与无风险资产所构成的资产组合是一条直线
考题
单选题一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本*市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将（）A
只投资风险资产B
只投资无风险资产C
以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合D
以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合
考题
单选题下列对于投资组合风险和报酬表述不正确的是（）。A
对于含有两种证券的组合，投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系B
投资人不应将资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合C
当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，投资人的风险反感程度会影响最佳风险资产组合的确定D
在一个充分的投资组合下，一项资产的必要收益率高低取决于该资产的系统风险大小
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