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单选题
在资本资产定价模型中，当投资者的风险承受能力较高时，通常（）。
A

资产中较大比例投资于无风险资产

B

不愿意投资与市场资产组合

C

平均分配市场资产组合和无风险资产

D

愿意以无风险利率借入资金投资于市场资产组合

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考题 在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。（ ）
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考题 根据资本资产定价模型(CAPM),当市场处于均衡状态时,投资者的最优风险证券组合等于()。 A.有效组合B.市场组合C.收益最高的组合D.任意组合
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考题 以下关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）。A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C.当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D.资本资产定价模型主要应用于资产配置
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考题 在资本资产定价模型中，投资人的偏好与风险承受能力表现为资产在无风险证券与市场投资组合上的比例划分上。（ ）
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考题 资本资产定价模型(CAPM)中，风险系数β通常用于测度投资组合的()。A.系统风险 B.可分散风险 C.市场风险 D.信用风险
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考题 关于套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的是（）。 Ⅰ．套利定价理论增大了结论的实用性 Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释 Ⅲ．套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期 Ⅳ．β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源 A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
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考题 关于套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的有（ ）。 ①套利定价理论增大了结论的适用性 ②在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释 ③套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期 ④β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源A.①②③④ B.②③ C.①②④ D.①③④
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考题 在资本定价模型下，投资者甲的承受能力比投资者乙的承受能力强，那么()。A:甲的无差异曲线比乙弯曲B:甲的风险收益要求比乙低C:甲对风险收益的要求比乙高D:以上都不对
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考题 在资本资产定价模型中，当投资者的风险承受能力较高时，通常（）。A、资产中较大比例投资于无风险资产B、不愿意投资与市场资产组合C、平均分配市场资产组合和无风险资产D、愿意以无风险利率借入资金投资于市场资产组合
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考题 关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。A、资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B、资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C、当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D、资本资产定价模型主要应用于资产配置
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考题 资本资产定价模型CAPM说明投资者承担了非系统风险也应当有回报。
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考题 单选题关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。A 资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B 资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C 当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D 资本资产定价模型主要应用于资产配置
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考题 单选题资本资产定价模型（CAPM）中，风险系数β通常用于测度投资组合的（ ）。A 系统风险B 可分散风险C 市场风险D 信用风险
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