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问答题
投资者购买了不支付红利的AB公司的10份期货合约，初始保证金率为10%，合约要求一年后买入1000股股票，国债年利率为3%。问：①如果AB股票的价格为120元，则期货价格应为多少？②如果AB股票价格下跌3%，则期货价格是多少？投资者收益率是多少？
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考题
某投资者买入100手中金所5年期国债期货合约，若当天收盘结算后他的保证金账户有350万元，该合约结算价为92.820元，次日该合约下跌，结算价为92.520元，该投资者的保证金比例是3%，那么为维持该持仓，该投资者应该( )。A.追缴30万元保证金B.追缴9000元保证金C.无需追缴保证金D.追缴3万元保证金
考题
郑州商品交易所玉米期货合约的保证金比率为5%，假如刘先生以3200元/吨的价格买入8张玉米期货合约(每张为10吨)，那么刘先生必须向交易所支付( )元的初始保证金。A．10800B．11800C．12800D．13800
考题
某投资者开仓卖出20手9月铜期货合约，该合约当日交易保证金为135000元，若期货公司要求的交易保证金比例为5%，则当日9月铜期货合约的结算价为（）元／吨。（铜期货合约每手5吨）A.27000
B.2700
C.54000
D.5400
考题
某投资者在期货公司新开户，存入8万元资金开仓买入10手JM1370合约，成交价为1204元／吨，若当日JM1370合约的结算价为1200元／吨，收盘价为1 201元／吨，期货公司要求的最低交易保证金比例为10%，则在逐日盯市结算方式下，该投资者保证金占用为（ ）元。(焦煤合约交易单位为60吨／手，不计交易手续费等费用)A、72240
B、72000
C、12040
D、12000
考题
某机构投资者持有价值为2000万元，修正久期为6.5的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元，修正久期为4.2，该机构通过国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是（ ）。(不考虑交易成本及保证金影响)参考公式:组合久期初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值期货有效久期，期货头寸对
筹的资产组合初始国债组合的市场价值。A. 卖出5手国债期货
B. 卖出l0手国债期货
D. 买入5手国债期货
D. 买入10手国债期货
考题
根据下面资料，回答下题。
依据下述材料，回答以下五题。
材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。
材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同.拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10％。
根据指数化投资策略原理，建立合成指数基金的方法有（ ）。?A.国债期货合约股票组合股指期货合约
B.国债期货合约股指期货合约
C.现金储备股票组合股指期货合约
D.现金储备股指期货合约
考题
某机构投资者持有价值为 2000 万元、修正久期为 6.5 的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至 7.5。若国债期货合约市值为 94 万元，修正久期为 4.2，该机构通过国债期货合约实现组合调整，则其合理操作是（ ）。（不考虑交易成本及保证金影响）
参考公式： 组合久期=(初始国债组合的修正久期*初始国债组合的市场价值+期货有效久期*期货头寸对等的资产组合)/初始国债组合的市场价值
A.卖出 5 手国债期货
B.卖出 10 手国债期货
C.买入 5 手国债期货
D.买入 10 手国债期货
考题
某机构投资者持有价值为2000万元，修正久期为6.5的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元，修正久期为4.2，该机构通过国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是（ ）。（不考虑交易成本及保证金影响）参考公式:组合久期初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值期货有效久期，期货头寸对筹的资产组合初始国债组合的市场价值。A.卖出5手国债期货
B.卖出l0手国债期货
C.D.买入10手国债期货
考题
某机构投资者持有价值为2000万元，修正久期为6.5的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元，修正久期为4.2，该机构通过国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是（ ）。(不考虑交易成本及保证金影响)参考公式:组合久期初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值期货有效久期，期货头寸对筹的资产组合初始国债组合的市场价值。A.卖出5手国债期货
B.卖出l0手国债期货
C.买入手数=2000*（7.5-6.5）/（94*4.2）=5.07
D.买入10手国债期货
考题
假设某期货交易保证金为合约金额的5％，每一份合约的金额为100元：某投资者在某时刻卖出该期货合约，之后每份合约金额下降至99元，该投资者买入该合约平仓。该投资者投资的收益率为（）A、1％B、20％C、6％
考题
某股票期货合约规定初始保证金为10000元，最低保证金要求为6000元。投资者A多头1份该股票期货合约，目前其保证金帐户余额为5500元，如果A想继续持有该股票期货，那么A应该（）。A、往保证金帐户补充500元B、往保证金帐户补充4500元C、往保证金帐户补充4000元D、往保证金帐户补充11000元
考题
投资者购买了不支付红利的AB公司的10份期货合约，初始保证金率为10%，合约要求一年后买入1000股股票，国债年利率为3%。问：①如果AB股票的价格为120元，则期货价格应为多少？②如果AB股票价格下跌3%，则期货价格是多少？投资者收益率是多少？
考题
某投资者买入一张行权价格为10元的股票认购期权，其合约单位为1000，合约单位1000表示（）A、、合约面值为1000元B、、投资者需支付出1000元权利金C、、投资者有权在到期日以10元的价格买入1000股标的股票
考题
单选题在股票分红期间的alpha套利策略由（ ）构成。[2018年10月真题]Ⅰ．持有该股票，卖出股指期货合约Ⅱ．卖出该股票，买入股指期货合约Ⅲ．持有该股票，买入股指期货合约Ⅳ．买入该股票，卖出股指期货合约A
Ⅰ、ⅣB
Ⅱ、ⅢC
Ⅰ、ⅡD
Ⅱ、Ⅳ
考题
单选题某投资者买入一张行权价格为10元的股票认购期权，其合约单位为1000.“合约单位为1000”表示（）A
合约面值为1000元B
投资者需支付1000元权利金C
投资者有权在到期日以10元的价格买入1000股标的股票
考题
单选题某投资者买入一张行权价格为10元的股票认购期权，其合约单位为1000，合约单位1000表示（）A
、合约面值为1000元B
、投资者需支付出1000元权利金C
、投资者有权在到期日以10元的价格买入1000股标的股票
考题
单选题某股票期货合约规定初始保证金为10000元，最低保证金要求为6000元。投资者A多头1份该股票期货合约，目前其保证金帐户余额为5500元，如果A想继续持有该股票期货，那么A应该（）。A
往保证金帐户补充500元B
往保证金帐户补充4500元C
往保证金帐户补充4000元D
往保证金帐户补充11000元
考题
多选题某保险公司打算买入面值为1亿元的国债，但当天未买到，希望明天买入。保险公司希望通过国债期货规避隔夜风险。已知现券久期为4.47，国债期货久期为5.30，现券价格为102.2575，国债期货市场净价为83.4999，国债期货合约面值为100万元，则应该____国债期货合约____份。（ ）A买入；104B卖出；1C买入；1D卖出；104
考题
单选题4月15日，某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟买入A、B、C三只股票，每只股票各投资100万元。如果6月份交割的期货合约指数为1500点，合约乘数为100元。三只股票的β系数分别为3、2.6、1.6。为了回避股票组合风险，该投资者需（）。A
买入期货合约20张B
卖出期货合约20张C
买入期货合约48张D
卖出期货合约48张
考题
单选题假设某期货交易保证金为合约金额的5％，每一份合约的金额为100元：某投资者在某时刻卖出该期货合约，之后每份合约金额下降至99元，该投资者买入该合约平仓。该投资者投资的收益率为（）A
1％B
20％C
6％
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