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多选题
下列假设条件中,属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假定的有(  )。[2017年真题]
A

无风险利率为常数

B

没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会

C

标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利

D

市场交易是连续的

E

标的资产价格波动率为常数


参考答案

参考解析
解析:
布莱克-斯科尔斯模型在推导前作了如下假定:①无风险利率r为常数;②没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会;③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利;④市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化;⑤标的资产价格波动率为常数;⑥标的资产价格变化遵从几何布朗运动。
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