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单选题
如果以x表示执行价格，ST代表标的资产的到期日价格，则欧式看涨期权空头的损益为( )。
A
max(ST—X,O)
B
min(X—ST,O)
C
max(X-ST,o)
D
min(ST-X,O)
参考答案
参考解析
解析：
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考题
如果X=执行价格,S=到期时资产价格,P=期权价格。则:MAX(S－X,0)－P为:
A、单位看涨期权的多头损益B、单位看涨期权的空头损益C、单位看跌期权的多头损益D、单位看跌期权的多头损益
考题
看涨期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格St，并且该期权合约的交易单位为m，则该期权在t时点的内在价值等于( )。A．St - xB．(St-x)mC．0D．x- St
考题
下列公式中，正确的是（ ）。A．多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价－执行价格，0)B．空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C．空头看跌期权到期日价值=－Max(执行价格－股票市价，0)D．空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值－期权价格
考题
假设：以EV。表示期权在t时点的内在价值，X表示期权合约的协定价格，S。表示该期权基础资产在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为（ ）。A．EV0= (St≤x)B．EVl=(X-St)?m(Stx)C．EV。=0(S。≥x)D．EV。=(S。-x)?m(Stx)
考题
假设：以EV。表示期权在t时点的内在价值，X表示期权合约的协定价格，S，表示该期权基础资产在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为（ ）。A．EV。=0(St≤x)B．EV。=(St-x)?m(Stx)C．EV。=0(St≥x)D．EV。=(x—St)?m(Stx)
考题
假设：以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权基础资产在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为（ ）。A．EVt=(St－x)·m(Stx)B．EVt=O(St≥x)C．EVt=O(St≤x)D．EVt=(x-St)·m(Stx)
考题
如果以EV。表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为（ ）。A．当St≥X时，EVt=0B．当StX时，EVt=(X-St)mC．当St≤x时，EVt=0D．当StX时，EVt=(St-X)m
考题
若以S表示标的股票的价格，X表示权证的执行价格，则（ ）。A．认股权证的内在价值为max（s-x，0）B．认股权证的内在价值为max（x-s，o）C．认沽权证的内在价值为max （x-s，0）D．认沽权证的内在价值为max（s-x，0）
考题
下列公式中，正确的是（ ）。
A.多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）
B.空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格
C.空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）
D.空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值－期权价格
考题
下列关于期权到期日价值的表述中，正确的有（ ）。
A.多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）
B.空头看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0）
C.多头看跌期权到期日价值＝Max（执行价格－股票市价，0）
D.空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）
考题
如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在f时点的内在价值可表示为（ ）。A:当St≥x时，EVt=0
B:当St《x时，EVt=(St-x)m
C:当St≤x时，EVt=0
D:当St》x时，EVt=(St-x)m
考题
看跌期权的协定价格x大于该期权标的资产的t时点的市场价&，期权价格为l?.，该期权合约的交易单位为L，则该在：时点的内在价值()。A:等于(x-St)B:等于(st-x)C:等于(x-Pt)D:等于(Pt-x)
考题
如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为()。A:当St≥x时，EVt=0B:当St＜x时，EVt=（x-St）·mC:当St≤x时，EVt=0D:当St＜x时，EVt=(St-x)·m
考题
如果以X表示执行价格，ST代表标的资产的到期日价格，那么欧式看跌期权多头的损益为（）。A.max（ST-X，0）
B.min（X-ST，0）
C.max（X-ST，0）
D.min（ST-X，0）
考题
下列说法错误的是（ ）。A.欧式看涨期权多头的损益：max（ST-X,0）
B.欧式看涨期权空头的损益：min（ST-X,0）
C.欧式看跌期权多头的损益：max（X-ST,0）
D.欧式看跌期权空头的损益：min（ST-X,0）
考题
看跌期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格St，并且该期权合约的交易单位为m，则该期权在t时点的内在价值等于( )。
A、St-x
B、（St-x）×m
C、（x-St）×m
D、x-St
考题
如果以EV1表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=9980、St=10000、m=10时，则每一看涨期权在t时点的内在价值为( )。
A、-200
B、0
C、20
D、200
考题
下列对于金融期权价值的合理范围，说法错误的是( )。A.欧式看涨期权价值的合理范围为max[St－Xe－r(T－t)，0]≤c≤St
B.欧式看跌期权价值的合理范围为max[Xe－r(T－t)－St，0]≤p≤Xe－r(T－t)
C.美式看涨期权价值的合理范围为max[X－St，0]≤P≤X
D.美式看跌期权价值的合理范围为max[X－St，0]≤P≤X
考题
以EVt，表示期权在t时点的内在价值，X表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约交易的单位，则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为（）。A、当St≥X时，EVt=OB、当StC、当St≤X时，EVt=0D、当StX时，EVt=（St--X）m
考题
如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为（）。A、当St≥x时，EVt=0B、当St=（x-St）mC、当St≤x时，EVt=0D、当Stx时，EVt=（St-x）m
考题
单选题对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下列表达式正确的是（）。A
看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值B
看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值C
看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值D
看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值
考题
单选题下列有关期权到期日价值和净损益的公式中，错误的是（）。A
多头看涨期权到期日价值=Max（股票市价-执行价格，0）B
空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C
空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价，0）D
空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
考题
单选题下列对于金融期权价值的合理范围，说法错误的是（ ）。A
欧式看涨期权价值的合理范围为max[St－Xe－r（T－t），0]≤c≤StB
欧式看跌期权价值的合理范围为max[Xe－r（T－t）－St，0]≤p≤Xe－r（T－t）C
美式看涨期权价值的合理范围为max[X－St，0]≤c≤XD
美式看跌期权价值的合理范围为max[X－St，0]≤p≤X
考题
单选题下列有关期权到期日价值和净损益的公式中，错误的是（ ）。A
多头看涨期权到期日价值=Max（股票市价－执行价格，0）B
空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C
空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价，O）D
空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
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