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单选题
（ ）是由一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头组成的，也可以由一份看跌期权多头与一份同一期限较高协议价格的看跌期权空头组成。
A
牛市差价组合
B
熊市差价组合
C
蝶市差价组合
D
反向套利
参考答案
参考解析
解析：
更多 “单选题（ ）是由一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头组成的，也可以由一份看跌期权多头与一份同一期限较高协议价格的看跌期权空头组成。A 牛市差价组合B 熊市差价组合C 蝶市差价组合D 反向套利” 相关考题
考题
日历差价期权的组成()A. 一份看涨期权的空头和同一执行价格的期限较长的看涨期权的多头B. 同一期限的同一执行价格的一份看涨和看跌期权#一份看涨期权的多头和同一执行价格的期限较长的看涨期权的空头C. 同一期限但是不同执行价格的两份看涨期权，执行价格高的为空头
考题
熊市差价组合是由( )所构成。A．一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头B．一份看涨期权多头与一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头C．一份看跌期权多头和一份相同期限较高协议价格的看跌期权空头D．一份看跌期权多头和一份相同期限较高协议价格的看涨期权空头
考题
一份利率期货看涨期权的协定价格为95.00，表示在期权到期时（）。A、期权多头方将以9.5%的利率获得贷款B、期权多头方将以9.5%的利率买进一份利率期货合同C、期权多头方将以5%的利率买进一份利率期货合同D、期权多头方将以9.5%的利率卖出一份利率期货合同
考题
下列关于期权的条式和带式组合的表述，不正确的是（）。A、条式组合由具有相同协议价格、相同期限的一份看涨期权和两份看跌期权组成B、带式组合由具有相同协议价格、相同期限的两份看涨期权和一份看跌期权组成C、底部条式组合的最大损失为（-2C-P），底部带式组合的最大损失为（-C-2P）D、底部条式组合和带式组合由期权多头组成，顶部条式组合和带式组合由空头组成
考题
单选题其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（ ）。[2015年7月真题]A
看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降B
看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降C
看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升D
看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
考题
单选题其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。A
看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升B
看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升C
看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降D
看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降
考题
单选题一份利率期货看涨期权的协定价格为95.00，表示在期权到期时（）。A
期权多头方将以9.5%的利率获得贷款B
期权多头方将以9.5%的利率买进一份利率期货合同C
期权多头方将以5%的利率买进一份利率期货合同D
期权多头方将以9.5%的利率卖出一份利率期货合同
考题
单选题某投机者计划进行外汇期权的投机交易，预期瑞郎/人民币的汇率在未来3个月将在6.4450~6.6550区间波动，那么他适宜采取的投机策略是（）A
卖出一份执行价格为6.4450的看涨期权，卖出一份执行价格为6.6500的看跌期权B
卖出一份执行价格为6.4450的看涨期权，卖出一份执行价格为6.6500的看跌期权C
卖出一份执行价格为6.4450的看跌期权，卖出一份执行价格为6.6500的看涨期权D
卖出一份执行价格为6.4400的看跌期权，卖出一份执行价格为6.6600的看涨期权
考题
单选题如果某个投资者想要在外汇汇率大起大跌的时候获利，他应持有的资产组合为（）A
买入现汇并同时买一份看跌期权B
购买一份看涨期权并同时卖出一份相同执行价格的看跌期权C
卖出一份看涨期权并同时卖出一份相同执行价格的看跌期权D
买入一份看涨期权并同时买入一份相同执行价格的看跌期权E
以上答案都不正确
考题
单选题（ ）可以由一份看涨期权多头和一份相同期限、协议价格较低的看涨期权空头组成，也可以由一份看跌期权多头和一份相同期限、协议价格较低的看跌期权空头组成。A
牛市差价组合B
熊市差价组合C
蝶市差价组合D
宽式差价组合
考题
单选题下列关于期权的条式和带式组合的表述，不正确的是（）。A
条式组合由具有相同协议价格、相同期限的一份看涨期权和两份看跌期权组成B
带式组合由具有相同协议价格、相同期限的两份看涨期权和一份看跌期权组成C
底部条式组合的最大损失为（-2C-P），底部带式组合的最大损失为（-C-2P）D
底部条式组合和带式组合由期权多头组成，顶部条式组合和带式组合由空头组成
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