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一份资产多头加一份看跌期权多头组合成（）。
- A、看涨期权多头
- B、看涨期权空头
- C、看跌期权多头
- D、看跌期权空头
参考答案
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考题
如果X=执行价格,S=到期时资产价格,P=期权价格。则:MAX(S－X,0)－P为:
A、单位看涨期权的多头损益B、单位看涨期权的空头损益C、单位看跌期权的多头损益D、单位看跌期权的多头损益
考题
熊市差价组合是由( )所构成。A．一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头B．一份看涨期权多头与一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头C．一份看跌期权多头和一份相同期限较高协议价格的看跌期权空头D．一份看跌期权多头和一份相同期限较高协议价格的看涨期权空头
考题
其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（ ）。A．看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降
B．看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降
C．看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升
D．看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
考题
所谓有担保的看涨期权策略是指（）。A、一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合B、一个标的资产空头和一个看涨期权多头的组合C、一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合D、一个标的资产空头和一个看跌期权多头的组合
考题
单选题其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（ ）。[2015年7月真题]A
看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降B
看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降C
看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升D
看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
考题
多选题标的资产空头和看跌期权空头分别是指（）。A看涨期权多头+看跌期权空头B看涨期权空头+看跌期权多头C标的资产多头+看跌期权多头D标的资产多头+看涨期权空头
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