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资本*市场线（CML）模型的重要意义和作用在于（）。

  • A、它揭示了资产的风险溢价只与系统风险有关而不是总风险
  • B、它揭示了市场只对投资者所承担的非系统性风险提供风险补偿
  • C、它为投资者采取消极的投资方法提供了理论依据
  • D、它为追求高收益率的投资者提供了投资理论依据

参考答案

更多 “资本*市场线（CML）模型的重要意义和作用在于（）。A、它揭示了资产的风险溢价只与系统风险有关而不是总风险B、它揭示了市场只对投资者所承担的非系统性风险提供风险补偿C、它为投资者采取消极的投资方法提供了理论依据D、它为追求高收益率的投资者提供了投资理论依据” 相关考题
考题 资本市场线CML() A.凸的递增曲线B.递增直线C.凹的递减曲线D.递减直线
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考题 资本资产定价模型包括了资本市场线(CML)和证券市场线(SML) () 此题为判断题(对，错)。
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考题 资本资产定价模型的应用是资本市场线。 （ ）
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考题 詹森(Jensen)指数是通过比较考查期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由( )得出的。A．资本资产定价( CAPM)B．证券市场线(SML)C．套利定价模型(APT)D．资本市场线(CML)
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考题 资本市场线和证券市场线的区别在于()。 A、“资本市场线”的横轴是“标准差(既包括系统风险又包括非系统风险)”，“证券市场线”的横轴是“贝塔系数(只包括系统风险)”B、“资本市场线”揭示的是“持有不同比例的无风险资产和市场组合情况下”风险和报酬的权衡关系;“证券市场线”揭示的是“证券的本身的风险和报酬”之间的对应关系C、资本市场线表示的是“期望报酬率”，即投资“后”期望获得的报酬率;而证券市场线表示的是“要求收益率”，即投资“前”要求得到的最低收益率;D、证券市场线的作用在于根据“必要报酬率”，利用股票估价模型，计算股票的内在价值;资本市场线的作用在于确定投资组合的比例。
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考题 套利理论与资本资产定价模型的相同点在于都是资产的收益率如何受统一风险因素影响的理论，不同点在于资本资产定价模型假设市场均衡，但套利理论假设市场是不完善的。( )A．正确B．错误
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考题 可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（ ）。A．证券市场线模型B．特征线模型C．资本市场线模型D．套利定价模型
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考题 以下关于资本市场线CML和证券市场线SML的表述中，（ ）是错误的 A.在SML上方的点是被低估的资产 B.投资者应该为承担系统性风险而获得补偿 C.CML能为均衡时的任意证券或组合定价 D.市场组合应该包括经济中所有的风险资产
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考题 CML是指（ ）。A.资产配置线 B.资本市场线 C.夏普比率 D.证券市场线
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考题 关于资本市场线和证券市场线，以下表述错误的是（ ）。A.证券市场线能为每一个风险资产进行定价 B.证券市场线描述了单个资产的风险溢价与市场风险直接的函数关系 C.资本市场线描述了有效组合的市场溢价与组合标准差之间的函数关系 D.资本市场线是基于资本资产定价模型进行定价
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考题 詹森（Jensen)指数是通过比较考查期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即 基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由（ ）得 出的。 A.资本资产定价（CAPM) B.证券市场线（SML) C.套利定价模型（APT) D.资本市场线（CML)
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考题 詹森指数是通过比较考查期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由()得出的。A:资本资产定价(CAPM)B:证券市场线(SML)C:套利定价模型(APT)D:资本市场线(CML)
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考题 资本市场线(CML)以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是（）。 Ⅰ.市场组合的期望收益率 Ⅱ.无风险利率 Ⅲ.市场组合的标准差 Ⅳ.风险资产之间的协方差 A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 以下有关资本资产定价模型的说法中，错误的是（　）。 A. 资本资产定价模型假设市场是均衡的 B. 资本资产定价模型可以准确地提示证券市场的规律 C. 证券市场线对任何公司. 任何资产都是适合的 D. 资本资产定价模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
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考题 资本.市场线（CML）表明了有效组合的期望收益率和（）之间的一种简单的线性关系。A、市场风险B、组合方差C、标准差D、资产风险
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考题 资本市场线（CML）表明了有效组合的（）和标准差之间的一种简单的线性关系。A、市场风险B、组合方差C、期望收益率D、资产风险
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考题 以下关于资本市场线CML和证券市场线SML的表述中，（）是错误的。A、在SML上方的点是被低估的资产B、投资者应该为承担系统性风险而获得补偿C、CML能为均衡时的任意证券或组合定价D、市场组合应该包括经济中所有的风险资产
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考题 资本*市场线CML是（σ，r）坐标系下的一条（）。A、凸的递增曲线B、递增直线C、凹的递减曲线D、递减直线
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考题 下列关于资本市场线（CML）说法不正确的是（）。A、资本市场线是无风险资产与市场组合的连线形成的有效前沿B、资本市场线以无风险收益率为截距C、资本市场线对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述D、资本市场线同时给出了任意证券或组合的收益风险关系
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考题 可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。A、证券市场线模型B、特征线模型C、资本市场线模型D、套利定价模型
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考题 单选题下列关于资本市场线（CML）说法不正确的是（）。A 资本市场线是无风险资产与市场组合的连线形成的有效前沿B 资本市场线以无风险收益率为截距C 资本市场线对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述D 资本市场线同时给出了任意证券或组合的收益风险关系
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考题 单选题资本.市场线（CML）表明了有效组合的期望收益率和（）之间的一种简单的线性关系。A 市场风险B 组合方差C 标准差D 资产风险
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考题 单选题资本市场线（CML）表明了有效组合的（）和标准差之间的一种简单的线性关系。A 市场风险B 组合方差C 期望收益率D 资产风险
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考题 单选题下列关于证券市场线和资本市场线的区别中，说法正确的是（ ）。Ⅰ.在风险的衡量上，SML是用β值来衡量，CML是用标准差来衡量Ⅱ.在应用上，CML决定资产最合理的预期收益率（定价），SML决定最适合的资产配置点（资产配置）Ⅲ.斜率上，SML是市场组合的风险溢价，CML是市场组合的夏普比率Ⅳ.在适用范围上，CML是单个资产或投资组合，也可以是有效投资组合和无效投资组合，SML只适用于有效投资组合A Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅰ、ⅢD Ⅱ、Ⅳ
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考题 单选题CML是指（ ）。A 资产配置线B 资本市场线C 夏普比率D 证券市场线
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考题 判断题资本资产定价模型的应用是资本市场线。A 对B 错
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考题 单选题资本*市场线CML是（σ，r）坐标系下的一条（）。A 凸的递增曲线B 递增直线C 凹的递减曲线D 递减直线
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