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2005年5月1日，英国短期市场的存款利率为年息9%，美国的短期存款利率为年息11%，外汇市场的汇率是GBP/USD=1·6651/81，英国一套利者有100000英镑，如果汇率不变，该套利者如何进行无风险套利？收益如何？假设如上6个月到期时，英镑汇率升至GBP=USD1·8001，情况怎样？
参考答案
更多 “2005年5月1日，英国短期市场的存款利率为年息9%，美国的短期存款利率为年息11%，外汇市场的汇率是GBP/USD=1·6651/81，英国一套利者有100000英镑，如果汇率不变，该套利者如何进行无风险套利？收益如何？假设如上6个月到期时，英镑汇率升至GBP=USD1·8001，情况怎样？” 相关考题
考题
伦敦市场的短期利率为9.5%,同期纽约市场为7%,英镑对美元的即期汇率为GBP1=USD 1.9600,美元3个月的远期升水为0.01,此时投资者在纽约市场上借入100万美元进行套利,他可以获利多少。
考题
英镑兑美元现价为GBP／USD=1.8650,投资者赵先生以此价格买进10000英镑,同时买进100份3个月看跌英镑(看涨美元)期权,期权费100美元,行权价格GBP／USD=1.8650。3个月后到期汇率为GBP／USD=1.8950,请计算赵先生的收益如何呢?
考题
目前英镑兑美元的价位是 GBP／USD=1.8650,外汇投资者赵先生预计3个月后英镑会下跌,于是买 进100份3个月期的看跌英镑的外汇期权(看跌英镑也就是看涨美元) ,每份合约100英镑,每份期权费用为1美元,行权价格是GBP／USD=1.8650,那么赵先生总共花费期权费100美元。3个月后,到期日的汇率为 GBP／USD=1.8950。请计算赵先生的收益如何呢?
考题
如果目前英镑兑美元的价位仍是 GBP／USD=1.8650,赵先生预计3个月后英镑会上涨,于是买进100份3个月期的看涨英镑的外汇期权合约,每份100英镑,每份的期权费用为1美元,行权价格是GBP／USD=1.8650,赵先生总共花费期权费100美元。3个月后到期日的汇率为GBP／USD=1.8950。那么此时赵先生的收益情况如何呢?
考题
假设美元兑英镑的即期汇率为：GBP1=USD2.0000，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为（ ）。 A．GBP1=USD1.9702 B．GrBP1=USD2.0194 C．GBP1=USD2.0000 D．GBP1=USD1.9808
考题
假定美国的存款利率是每年6%，而英国的存款利率是每年4%。美元对英镑的即期汇率是Ex4=1.25。假设你是一个投资者，目前持有的资金是100万美元。 如果你打算购买英镑存款，这些美元资金可以兑换多少英镑？
考题
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑换英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%,则该外汇期货合约的远期汇率是（ ）USD/GBP。A. 1.475
B. 1.485
C. 1.495
D. 1.5100
考题
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑换英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%,则该外汇期货合约的远期汇率是（ ）USD/GBP。A、1.475
B、1.485
C、1.495
D、1.5100
考题
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是多少？（）
A.1.585 (USD/GBP) B.1.385 (USD/GBP) C.1.285 (USD/GBP) D.1.485 (USD/GBP)
考题
某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。120天后，即期汇率为1．35USD／GBP，新的利率期限结构如表2-10所示。
表2-10美国和英国利率期限结构表
假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为Rfix=0．0632，英镑固定利率为Rfix=0．0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是( )万美元。A.1．0152
B.0．9688
C.0．0464
D.0．7177
考题
假设在伦敦外汇市场，即期汇率GBP/USD=1.5440/50在纽约外汇市场，即期汇率GBP/USD=1.5460/70如果套利者以100万GBP来进行套汇的话，可以赚取多少利润，应当如何操作？
考题
某年5月12日，美国6个月存款利率为4%，英国6个月的存款利率为4%：假定当日即期汇率为GBP/USD=1.6134/44，6个月的贴水为95/72，美国套利者拥有的套利资本为200万美元，如果他预测6个月后英磅兑美元的汇率可能大幅度下跌，因此在进行套利交易的同时，与银行签订远期外汇买卖合同，做抛补套利。
问题：假定在当年11月12日的即期汇率为：GBP/USD=1.5211/21，试分析：做抛补套利与不做抛补套利，哪一种对套利者更有利？
考题
有一美国商人有一笔100万美元的资金可进行3个月的投资，德国马克3个月短期利率为9%，纽约3个月短期利率为6%，纽约外汇市场的即期汇率为1美元=1.3745/82德国马克，远期汇水36/46，该商人用这100万美元套利，结果如何？
考题
某年5月12日，美国6个月存款利率为4%，英国6个月的存款利率为4%：假定当日即期汇率为GBP/USD=1.6134/44，6个月的贴水为95/72，美国套利者拥有的套利资本为200万美元，如果他预测6个月后英磅兑美元的汇率可能大幅度下跌，因此在进行套利交易的同时，与银行签订远期外汇买卖合同，做抛补套利。
问题：该抛补套利的收益是多少？
考题
如果某商品的原价为100美元，为防止汇率波动，用“一揽子”货币进行保值，其中英镑和马克各占30%，法郎和日元各占20%，在签约是汇率为GBP1=USD1.5，USD1=DEM2，USD1=FFr6，USD1=JPY130，在付汇时变为：GBP1=USD2，USD1=DEM1.5，USD1=FFr8，USD1=JPY120，问付汇时该商品的价格应该为多少美元？
考题
英国一年期国库券利率是8%，美国为10%，假设外汇市场的即期汇率为1英镑=2美元，假如一年期远期汇率为1英镑=2.03美元。现有一英国投资者手中有1万英镑的闲置资金，准备投资于套利市场，请计算分析其是否能进行套利交易，如果能进行套利交易的话，说出其是如何进行套利交易的，收益率是多少？
考题
在伦敦外汇市场上，英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.6935~1.6945，英镑兑美元的3个月远期差价为0.1~0.3美分，则英镑兑美元的远期汇率是（）A、GBP1=USD1.7935~1.9945B、GBP1=USD1.7035~1.7245C、GBP1=USD1.6945~1.6975D、GBP1=USD1.6925~1.6935
考题
某年3月10日，美国出口商A与英国进口商签订10万英镑的出口合同，约定在6个月后以英镑收款。签订合同时，即期汇率是GBP／USD=1．5880／85，A出口商认为6个月后英镑贬值的可能性较大，就在期货市场上卖出4份9月期的英镑期货合同，期货价格为GBP／USD=1．5898。假设9月10日英镑对美元的即期汇率为GBP／USD=1．5660／70，9月期的英镑期货合同价格为GBP／USD=1．5623，A出口商在期货市场上买入4份9月期的英镑期货合同，同时把收到的10万英镑的出口货款在现货市场上卖出。A商人在外汇期货市场上的操作是否起到防范汇率风险的作用？
考题
假设你拥有2000美元，现行的美元和英镑的180天存款利率分别为iUSD=2%，iGBP=3%，现行汇率为e=USD2/GBP1，如果在未来的180天内美元和英镑的汇率不会发生变化，通过套利180天后你持有的货币数量为（）美元。
考题
即期汇率：GBP/USD=1.4810/15，3月期掉期率：116/111，3月期英镑利率：7.43%--7.56%，3月期美元利率：4.50%--4.62%。问某人欲从银行借入10万美元进行套利，是否可行？其损益情况如何？
考题
现有美国货币市场的年利率12%，英国货币市场的年利率8%，美元兑英镑的即期汇率为GBPl=USD2.0010，一投资者用8万英镑进行套利交易。计算美元贴水20点与升水20点时该投资者的损益情况。
考题
填空题假设你拥有2000美元，现行的美元和英镑的180天存款利率分别为iUSD=2%，iGBP=3%，现行汇率为e=USD2/GBP1，如果在未来的180天内美元和英镑的汇率不会发生变化，通过套利180天后你持有的货币数量为（）美元。
考题
多选题4月10日，某交易者在CME市场交易4手6月期英镑期货合约，价格为GBP/USD=1.4475（交易单位为62500英镑）；同时在LIFFE市场交易相同数量的6月期英镑期货合约，价格为GBP/USD=1.4485（交易单位为25000英镑）。5月10日，该交易者将合约全部平仓，成交价格均为GBP/USD=1.4825。若该交易者在CME、LIFFE市场进行套利，则合理的交易方向为（ ）。[2015年11月真题]A卖出LIFFE英镑期货合约B买入LIFFE英镑期货合约C卖出CME英镑期货合约D买入CME英镑期货合约
考题
问答题现有美国货币市场的年利率为12%，英国货币市场的年利率为8%，美元对英镑的即期汇率为GBP1=USD2.0010，一投资者用8万英镑进行套利交易，试求美元三个月贴水20点与升水20点时，该投资者的损益情况。
考题
问答题某年5月12日，美国6个月存款利率为4%，英国6个月的存款利率为4%：假定当日即期汇率为：GBP/USD=1.6134/44，6个月的贴水为95/72，美国套利者拥有的套利资本为200万美元，如果他预测6个月后英磅兑美元的汇率可能大幅度下跌，因此在进行套利交易的同时，与银行签订远期外汇买卖合同，做抛补套利。问题： （1）该抛补套利的收益是多少？ （2）假定在当年11月12日的即期汇率为：GBP/USD=1.5211/21 （3）做抛补套利与不做抛补套利，哪一种对套利者更有利？
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