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股票A、B和C，其预期收益率是每年6%，收益率标准差是每年10%，收益率之间的相关系数是：A和B是0.9；A和C是0.2；B和C是0.2。问：①当组合由40%的A、40%的B和20%的C组成，该组合的预期收益率和风险是多少？ ②当组合由30%的A、30%的B和40%的C组成，该组合的预期收益率和风险是多少？ ③上面两种组合效果存在差异的主要原因是什么？
参考答案
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考题
有A、B两只股票，A股票的预期收益率是15%，B股票的预期收益率为20%，A股票的标准差是0.04，p值是1.2;B股票的标准差是0.06，β值是1.8。如果大盘的标准差是0.03，则大盘与股票A的协方差是( )。A．0.0008B．0.0011C．0.0016D．0.0017
考题
叶女士持有的短期国债收益率为每年4%，目前上证综合指数的预期收益率为每年9%，她打算在权益资产方面也做适当配置，最近一直在观察某只股票，并刚刚开始建仓，该股票的年收益率预期为10%，价格为100元，而该股票的p值为0.8，那么他应该( )该股票。A．迅速卖出B．持仓不动C．继续买人D．无法判断
考题
张岚作为理财规划师，打算为客户构建一个有股票和债券的投资组合，这两种资产的预期收益率分别是每年10%和5%，预期收益的标准分别是每年20%和15%，股票/债券收益之间的相关系数为:-0.5。如果投资组合有60%的股票和40%的债券所组成，则张岚构建的该投资组合的标准差为( )。A．0.1218B．0.1039C．0.178D．0.2183
考题
某企业拟以100万元进行股票投资，现有A和B两只股票可供选择,具体资料如下：经济情况 概率 A股票预期收益率 B股票预期收益率 繁荣 0.2 100% 80% 复苏 0.3 30% 20% 一般 0.4 10% 12.5% 衰退 0.1 -60% -20%要求：（1）分别计算A、B股票预期收益率的期望值、标准差和标准离差率，并比较其风险大小。（2）如果无风险报酬率为6%，风险价值系数为10%，请分别计算A、B股票的总投资收益率。（3）假设投资者将全部资金按照70%和30%的比例分别投资购买A、B股票构成投资组合，A、B股票预期收益率的相关系数为0.6，请计算组合的期望收益率和组合的标准差以及A、B股票预期收益率的协方差。（4）假设投资者将全部资金按照70%和30%的比例分别投资购买A、B股票构成投资组合，已知A、B股票的B系数分别为1.2和1.5，市场组合的收益率为12%，无风险收益率为4%。要求：计算组合的B系数和组合的必要收益率。
考题
已知甲股票的β系数为1.2，证券市场线的斜率为8%，证券市场线的截距为2.4%，资本资产定价模型成立，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为6.3%，市场组合收益率的标准差为30%。要求：(1)根据题中条件确定市场风险溢酬；(2)计算无风险收益率以及甲股票的风险收益率和必要收益率；(3)计算甲股票的预期收益率；(4)计算市场平均收益率；(5)计算乙股票的β系数；(6)如果资产组合中甲的投资比例为0.4，乙的投资比例为0.6，计算资产组合的β系数以及资产组合的必要收益率；(7)在第6问中，假设资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0.8，计算资产组合收益率的标准差；(8)如果甲股票收益率标准差为18%，乙股票收益率的标准差为10%，资产组合中甲的投资比例为0.3，乙的投资比例为0.7，资产组合收益率的标准差为8.5%，计算甲乙股票收益率的协方差；(9)根据第8问计算甲乙股票收益率的相关系数；(10)根据第2问、第3问和第8问，计算甲股票的风险价值系数。
考题
已知A股票的预期收益率为10%，收益率的标准差为7%，B股票的预期收益率为15%，收益率的方差为6%，A、B两种股票的投资股数比例为3：2，投资时每股价格比例为4：3，不考虑交易费用。两种股票收益率之间的相关系数为0.8。要求：(1)假设无风险收益率为4%，A股票风险价值系数为0.2，计算A股票的风险收益率与必要收益率；(2)计算两种股票的资产组合的预期收益率；(3)计算两种股票的资产组合收益率的方差。
考题
有A、B两只股票，A股票的预期收益率是15%，B股票的预期收益率为20%，A股票的标准差是0.04，β值是1.2；B股票的标准差是0.06,β值是1.80如果大盘的标准差是0.03，则大盘与股票A的协方差是()。A:0.0008
B:0.0011
C:0.0016
D:0.0017
考题
某股票每年支付一次固定红利，直至永远，其市场价格为50元，年化预期收益率为14%，市场组合的年化风险溢价为5%，年化无风险利率为6%。
(1)假设CAPM模型成立，求此股票的贝塔值?
(2)该股票每年每股支付多少固定红利?
(3) 如果该股票收益率与市场组合收益率的协方差变成原来的两倍(其他条件保持不变)该股票的市场价格应为多少?
考题
假定某投资者要求的最低预期收益率为5%,则在以下投资组合中，最优选择是（ ）A.预期收益率5%,标准差5%
B.预期收益率4%,标准差5%
C.预期收益率4%,标准差4%
D.预期收益率5%,标准差6%
考题
股票A的预期收益率是10%，标准差为18%，股票B的预期收益率是15%，标准差为27%，如果你是一个风险中性的投资者，根据变异系数的计算结果，会选()。A:两者没有区别B:不能确定C:股票BD:股票A
考题
假设A股票收益率的概率分布情况如下：
B股票的预期收益率为14%，标准差为16%，若A、B股票投资的价值比例为3∶2。
（1）计算A股票的预期收益率、方差和标准差；
（2）计算AB股票组合的预期收益率；
（3）如果两种股票的相关系数是0.5，计算该组合预期收益率的标准差；
（4）如果两种股票的相关系数是1，计算该组合预期收益率的标准差。
考题
已知A股票的预期收益率为10%，收益率的标准差为7%，假设无风险收益率为4%，A股票风险价值系数为0.2，则A股票的风险收益率与必要收益率分别是（ ）。
A、14%;18%
B、2%;6%
C、12%;16%
D、8%;12%
考题
已知A股票的预期收益率为10%，收益率的标准差为7%，B股票的预期收益率为15%，收益率的方差为6%，AB两种股票的投资股数比例为3:2,投资时每股价格比例为4:3，不考虑交易费用。两种股票收益率之间的相关系数为0.8，则两种股票的资产组合的预期收益率是（ ）。A.35%
B.11.67%
C.12.35%
D.9.67%
考题
已知A股票的预期收益率为10%，收益率的标准差为7%，B股票的预期收益率为15%，收益率的方差为6%，A、B两种股票的投资股数比例为3：2，投资时每股价格比例为4：3，不考虑交易费用.两种股票收益率之间的相关系数为0.8，则两种股票的资产的预期收益率是（ ）。A.35%
B.11.67%
C.12.35%
D.9.67%
考题
一位投资者的投资组合包括40%的A股和60%的B股。A股的预期收益率为10%，标准差为12%。B股的预期收益率为15%，标准差为16%。两种股票的相关系数为0.50。投资组合收益率的标准差接近于（）。A、13%B、14%C、161%
考题
A股票和B股票的要求收益率和预期年底发放股利（D1）均相等A股票股利每年10%的常数增长，而B股票的股利每年按5%常数增长以下哪种说法是最正确的？（）A、两种股票售价相同B、A股票的股利收益率高于B股票C、当前B股票的价格更高，但是一段时间以后，A股票的价格更高D、以上的说法都是不正确的
考题
无风险资产收益率为7%，某股票A的预期收益率为15%，标准差为20%，如果由无风险资产和股票A构成的投资组合的预期收益率为13%，那么该组合的标准差为（）。A、15%B、20%C、0D、17%
考题
多选题根据资本资产定价模型，下列几项资产中，一定不在资本市场线上的有（ ）。A资产C：预期收益率10%，收益率标准差13%B资产B：预期收益率17%，收益率标准差23%C资产A：预期收益率10%，收益率标准差12%D资产E：预期收益率15%，收益率标准差13%E资产D：预期收益率15%，收益率标准差23%
考题
单选题A股票和B股票的要求收益率和预期年底发放股利（D1）均相等A股票股利每年10%的常数增长，而B股票的股利每年按5%常数增长以下哪种说法是最正确的？（）A
两种股票售价相同B
A股票的股利收益率高于B股票C
当前B股票的价格更高，但是一段时间以后，A股票的价格更高D
以上的说法都是不正确的
考题
问答题股票A、B和C，其预期收益率是每年6%，收益率标准差是每年10%，收益率之间的相关系数是：A和B是0.9；A和C是0.2；B和C是0.2。问：①当组合由40%的A、40%的B和20%的C组成，该组合的预期收益率和风险是多少？ ②当组合由30%的A、30%的B和40%的C组成，该组合的预期收益率和风险是多少？ ③上面两种组合效果存在差异的主要原因是什么？
考题
单选题假定某投资者要求的最低预期收益率为5%，则其最优选择是（ ）。A
预期收益率5%，标准差6%B
预期收益率5%，标准差5%C
预期收益率4%，标准差4%D
预期收益率4%，标准差5%
考题
单选题假设某投资者要求的最低收益率为5％，则下列投资组合中最优选择是（ ）。A
投资预期收益率4％，标准差4％B
投资预期收益率5％，标准差5％C
投资预期收益率4％，标准差5％D
投资预期收益率5％，标准差6％
考题
单选题无风险资产收益率为7%，某股票A的预期收益率为15%，标准差为20%，如果由无风险资产和股票A构成的投资组合的预期收益率为13%，那么该组合的标准差为（）。A
15%B
20%C
0D
17%
考题
单选题A股票的预期收益率是（ ）。A
6%B
8%C
10%D
12%
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