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证券组合的风险可分为哪两种。
参考答案
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考题
对两种证券构成的组合,在不允许卖空的情况下,下列说法正确的有( )。
Ⅰ.完全负相关下,可获得无风险组合
Ⅱ.完全不相关下,可得到一个组合,期风险小于两个证券组合中任一证券的风险
Ⅲ.当两种证券的相关系数为0.5时,得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险
Ⅳ组合的风险与两证券间的投资比例无关A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
考题
下列投资组合中,具有风险分散化效应的有( )。A.相关系数为0的A、B两种证券组合
B.相关系数为-1的A、C两种证券组合
C.相关系数为1的A、D两种证券组合
D.相关系数为0.5的B、C两种证券组合
考题
下列关于两种证券组合的说法中,不正确的是( )。
A.两种证券之间的相关系数为0,投资组合不具有风险分散化效应
B.两种证券报酬率的相关系数越小,投资组合的风险越低
C.两种证券之间的相关系数为1,机会集曲线是一条直线
D.两种证券之间的相关系数接近-1,机会集曲线的弯曲部分为无效组合
考题
假设使用证券的标准差衡量风险。当两种证券()时,这两种证券构成的组合的风险就等于这两种证券风险的算术加权平均的绝对值,其中权数为投资比重,A:完全正相关B:完全负相关C:正相关D:负相关
考题
按照证券投资组合理论,投资于A、B两种证券,则下列说法中,错误的是( )。
A.若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险可以最大程度地抵消
B.若A、B证券完全正相关,组合的非系统风险不能抵消
C.若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险不增不减
D.实务中,相关系数不为1的证券的组合能降低风险,但不能全部消除风险
考题
下面有关投资组合的论述正确的是()A、投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数B、投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均(只是组合的系统风险,不包括可分散风险的)C、两种证券完全相关时可以消除风险D、两种证券正相关的程度越小,则其组合产生的风险分散效应就越大
考题
下列有关证券组合风险的表述正确的是()。A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的方差有关B、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险C、两种证券的投资组合,证券间相关系数越小,就越能降低投资组合的标准差D、多项风险资产经过适当组合后,其风险总比其中单一资产的风险低
考题
单选题下列关于两种证券组合的说法中,不正确的是( )。A
两种证券之间的相关系数为0,投资组合不具有风险分散化效应B
两种证券报酬率的相关系数越小,投资组合的风险越低C
两种证券之间的相关系数为t,机会集曲线是=条直线D
两种证券之间的相关系数接近=1,机会集曲线的弯曲部分为无效组合
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